Вопросы для итогового контроля

(Перечень контрольных вопросов по темам содержания дисциплины.)

Тема 1. Цель и задачи и основные проблемы эконометрики

1. Назовите задачи эконометрики в области социально-экономических исследова­ний.

2. Приведите примеры эконометрических моделей

3. Типы переменных, используемых в эконометрических моделях.

4. В чем состоит назначение эконометрики и особенности эконометрического под­хода к исследованию?

5. Какие этапы включает в себя вероятностно-статистическое моделирование?

6. Сформулируйте основные конечные цели статистического исследования зависи­мостей.

7. Место и задачи корреляционного анализа в эконометрическом исследовании.

8. Парный, частный и множественный коэффициент корреляции. Основные понятия и свойства.

9. Содержание и правила проверки значимости парных, частных множественных коэффициентов корреляции.

10. Правило построения интервальных оценок для парного и частного коэффициен­тов корреляции.

11. Основные задачи регрессионного анализа. Понятие уравнения регрессии.

12. Основные методы оценки параметров регрессионной модели.

13. Основные виды уравнений регрессий, используемые в регрессионном анализе.

Тема 2. Обобщенная линейная модель множественной регрессии

1. Что такое гетероскедастичность случайных остатков, когда она возникает?

2. В каких случаях используется критерий Бреуша-Пагана для выявления гетероскедастичности?

3. Какие критерии могут быть использованы для проверки гипотезы о гомоскедастичности регрессионных остатков?

4. В каких случаях используется критерий Барлетта?

5. В каких случаях применяется тест Голдфелда-Квандта?

6. Что такое автокорреляционная функция?

7. Как можно найти оценки регрессионных коэффициентов в случае линейной модели с коррелированными остатками?

8. Какой критерий используется для проверки гипотезы об автокоррелированности

соседних регрессионных остатков?

9. В чем отличие положительной и отрицательной автокорреляции?

10. Для чего используется процедура Кохрейна-Оркатта?

Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой

1. Может ли фиктивная переменная принимать значения не 0 и 1, а —1 и 1?В чем Вы видите достоинства и недостатки этих способов?

2. Сколько фиктивных переменных Вы введете в модель для учета региональных различий, если данные собраны по 9 регионам?

3. Могут ли фиктивные переменные использоваться для моделирования сезонного фактора?

4. В каких случаях используют в модели перекрестные фиктивные переменные?

5. Какие данные называют панельными?

6. Каким образом регрессионные модели с переменной структурой применяются для панельных данных?

7. Назовите преимущества использования панельных данных.

8. Могут ли называться панельными данные, собранные в ходе двух независимых опросов?

9. В чем отличия моделей с фиксированными и случайными эффектами для па­нельных данных?

10. Как проверить, можно ли строить одно объединенное уравнение или отдельные уравнения по подвыборкам?

11. Можно ли модель с фиксированными эффектами для панельных данных рас­сматривать как частный случай использования фиктивных переменных?

12. Можно ли модель со случайными эффектами для панельных данных рассматри­вать как частный случай использования фиктивных переменных?

13. Для проверки какой гипотезы применяется тест Хаусмана?

14. Как проверить значимость фиксированных эффектов?

15. В чем состоит процедура проверки гипотезы о значимости случайных эффектов?

16. Совпадают ли оценки within и фиксированных эффектов?

17. Доступный обобщенный метод наименьших квадратов применяется для моделей фиксированных или случайных эффектов?

18. Каковы достоинства и недостатки моделей фиксированных и случайных эффек­тов?

19. Можно ли использовать перекрестные дамми для учета смены тенденции вре­менного ряда?

20. Охарактеризуйте причины изменчивости структуры модели и способы ее ото­бражения в уравнении регрессии.

21. Каковы критерии постоянства и изменчивости структуры?

22. В чем состоят особенности оценки коэффициентов моделей с переменной струк­турой?