Общие принципы построения тарифной ставки по рисковым видам страхования.

Основная задача при калькуляции страховых тарифов связана с определение вероятной суммы ущерба, т.е. той суммой, которую страховщик обязан будет выплатить страхователю в будущем, при наступлении страхового случая.

Для более точного исчисления вероятности необходимо брать период 5-10 лет, при анализе страховой статистики.

Алгоритм:

1. Необходимо рассчитать сумму ущерба будущих периодов, т.е. коэффициент убыточности страховой суммы.

q=суммаQ/суммаSn

Данный коэффициент показывает сколько необходимо заложить денежных средств на будущие страховые выплаты (доля с каждых 100 рублей страховой суммы, или как процентная ставка).

2. Строим динамический ряд показателей убыточности.

h- количество лет

h	2001	2002	2003	2004	2005	2006
q	0,3	1,2	0,4	0,7	1	0,6

Рассчитаем qср. = сумма q1/h = 0,7

3. Рассчитываем средне квадратичное отклонение динамического ряды

L=корень (сумма qi-qср)/h-1 = 0,346

Рассуждение: Рисковая надбавка, как составная часть Нетто ставки, является средством защиты страховщика от неблагоприятных колебаний убыточности. Она может быть равно L или быть больше ее в 2 раза. Чтобы определить рисковую надбавку необходимо оценить отклонения динамического ряда.

4. Оценка отклонения динамического ряда с помощью коэффициента вариации

V= (L/qср) *100%

V= (0,346/0,7)*100% = 49%

Рисковая надбавка равна L, если коэффициент вариации (ошибка) не превышает нормативного значения (33%). Если превышает, то в основе рисковой надбавки будет двойное значение среднеквадратичного отклонения.

5. Рассчитываем рисковую надбавку

Тр.н. = k*L

k – коэффициент

Тр.н. = 2*0,346 = 0,69

6. Рассчитаем Нетто ставку

Тn = Тосн (qср) + Тр.н.

Tn = 1,39

7. Считаем Брутто ставку

Тв = Tn/1-f (берем нагрузку 25%)

Тв = 1,39/ 1-0,25 = 1,85 (с каждых 100рублей страховой суммы).

Общие принципы построения страховых тарифов по накопительным видам страхования (страхование жизни).

При построении тарифов по страхованию жизни существует 2 особенности:

1. Использование демографической статистики (таблица смертности)

Таблица смертности – это статистическая таблица, которая содержит расчетные показатели, характеризующие смертность населения в отдельных возрастных группах и доживаемость при переходе в другую возрастную группу.

Воз-раст (х)	Число дожи-ва-ющих до возраста Х лет (lx)	Число умира-ющих при перехо-де от возрас-та Х к возрас-ту Х+1 лет (dx)	Вероят-ность уми-реть в тече-нии предсто-ящего года жизни (qx)	Вероят-ность дожить до предсто-ящего года жизни (px)	Средняя продол-жительность предсто-ящей жизни (ех)
0	100тыс	4600	0,04060	1-0,04060 = 0,9594	68,59
20	92917	150	150/92917=0,00161	1-0,00161= 0,99839	53,57

2. Использование способов долгосрочных финансовых исчислений.

Для упрощения расчетов, запишем формулу дисконтирования.

Е – ставка рефинансирования (банковского процента)

Данная формула характеризует сумму, которую может согласовать страхователь со страховщиком, при единовременном взносе.

Брутто ставка рассчитывается для всех одинаково.

Страхование жизни носит долгосрочный характер. Поэтому возможны 2 варианта внесение страхового взноса:

1. Единовременный взнос

2. Периодический взнос

Страхование жизни предусматривает 4 варианта Нетто ставок:

1. Единовременная Нетто ставка на дожитие (n ) – рассчитывается по формуле:

Lх – число лиц, заключивших договоры страхования в возрасте х-лет

n – срок страхования в годах

Vn – дисконтирующий множитель

2. Периодическая Нетто ставка на дожитие

3. Единовременная Нетто ставка на случай смерти ( )- по страхованию на случай смерти рассчитывается по формуле:

4. Периодическая Нетто ставка на случай смерти

Для того чтобы перейти от единовременной Нетто ставки к периодической применяется коэффициент рассрочки.

Дисконтирующий множитель считается для каждого года, кроме текущего.

Периодическая Нетто ставка на дожитие рассчитывается по формуле:

д- дожитие

Периодическая Нетто ставка на случай смерти рассчитывается по формуле: