
- •Марийский государственный университет
- •Н.С. Садовин
- •Учебное пособие
- •§ 1. Продолжительность жизни
- •Таким образом, плотность распределения вероятностей
- •§ 2. Остаточное время жизни
- •§ 3. Округленное время жизни
- •Если справедливо предположение о равномерном распределении смертей внутри года, то апроксимируется линейной функцией вида:
- •§ 1. Анализ индивидуальных убытков
- •§ 2. Точный расчет характеристик суммарного ущерба.
- •Из курса теории вероятностей известно, что в случае дискретных случайных величин вида:
- •§ 3. Приближенные методы расчета вероятности неразорения.
- •§ 4. Принципы назначения страховых премий
- •4.1. Вычисление платы за страховку
- •4.2. Распределение пропорционально ожидаемому убытку
- •4.3. Распределение пропорционально дисперсиям
- •4.4. Распределение пропорционально средним квадратическим отклонениям
- •§ 1. Модели долгосрочного страхования жизни
- •Непрерывное страхование жизни
- •1. Полное страхование жизни
- •1.2. Страхование с выплатой страхового пособия в конце года смерти
- •§ 2. Расчет нетто-премий для основных непрерывных видов страхования
- •2.1. Актуарная стоимость страховой выплаты
- •2.2. Полное страхование жизни
- •Для упрощения записи вводят и выражения:
- •Нетто-премия будет вычисляться как:
- •При этом виде страхования нетто-премия вычисляется по формуле
- •2.6. Полное страхование жизни, отсроченное на т лет
- •2.8. Полное страхование жизни с непрерывно возрастающим пособием
- •§ 3. Расчет нетто-премий для основных дискретных видов страхования
- •Нетто-премия вычисляется как
- •§ 4. Связь между непрерывными и дискретными видами страхования
- •§ 5. Анализ суммарного иска в одной простой модели
- •Тогда плата за страховку будет иметь вид:
- •И страховая премия будет равна
- •§ 1. Пожизненные постоянные годовые ренты
- •1.1. Полная пожизненная рента
- •1.2. Временная пожизненная рента
- •1.3. Отсроченная пожизненная рента
- •§ 2. Актуарная современная стоимость и актуарная наращенная сумма
- •§ 3. Пожизненные постоянные р-срочные ренты
- •3.1. Полная пожизненная рента
- •3.2. Временная пожизненная рента
- •§ 4. Непрерывные пожизненные ренты
- •§ 1. Схема расчета нетто-премий
- •§ 2. Полное страхование жизни
- •2.1. Полное дискретное страхование жизни
- •2.2. Полное непрерывное страхование жизни
- •2.3. Полное непрерывное страхование жизни с выплатой премий т раз в год
- •§ 3. Временное страхование жизни
- •Вычислим предварительно
- •Если выжидательный период отсутствует, то
- •§ 4. Расчет защитной надбавки
- •4.1. Вероятность разорения
- •Введем в рассмотрение случайную величину - современную стоимость убытка, связанного с одним договором страхования
- •В случае нормального приближения можем написать
- •Вычислим дисперсию , для чего найдем сначала
- •Для вычисления относительной защитной надбавки
- •§ 5. Премии, учитывающие издержки
- •§ 1. Сущность договоров перестрахования
- •§ 2. Пропорциональное перестрахование
- •2.1. Чистое пропорциональное перестрахование
- •Таким образом, суммарный иск к страховой компании
- •2.2. Пропорциональное эксцедентное перестрахование
- •§ 3. Перестрахование превышения потерь
- •И вероятность неразорения будет наибольшей, если функция
- •Таким образом, при вероятности неразорения в 95%, ожидаемый доход компании составит величину
- •Вычислим капитал перестраховочной компании
- •Вычислим теперь среднее значение и дисперсию суммарного ущерба
- •Общая таблица продолжительности жизни
- •Садовин Николай Степанович введение в страховую математику
Непрерывное страхование жизни
1. Полное страхование жизни
Это простейший
пример страхования жизни, при котором
фиксированное страховое пособие
у.е. выплачивается в момент смерти,
поэтому
,
.
(1)
Этот вид страхования называют еще пожизненным страхованием на случай смерти.
2. п-летнее чисто накопительное страхование жизни
В этом случае
выплата страхового пособия
производится в момент времени n,
если застрахованный дожил до этого
момента, и
,
если застрахованный умер до момента n,
то есть:
,
(2)
Этот вид страхования называют еще страхованием на чистое дожитие.
3. п-летнее временное страхование жизни
В этом виде страхования сумма выплачивается, если застрахованный умер в течение срока действия договора, а если он прожил эти n лет, то страховая компания не платит ничего, то есть
,
(3)
4. п-летнее смешанное страхование жизни
Здесь страховая сумма выплачивается или в момент смерти застрахованного, если это произошло до истечения срока действия договора, или выплачивается в момент окончания срока действия договора, то есть
,
.
(4)
Очевидно, что этот вид страхования выполняет функции как собственно страхования, так и накопления средств.
Этот вид страхование называют еще страхованием на дожитие.
5. Полное страхование жизни, отсроченное на т лет
В этом случае
выплата страховой суммы производится
в момент смерти застрахованного, но
только в том случае, если смерть произошла
по истечении
-летнего
срока, то есть
,
(5)
По аналогии можно вывести и другие виды отсроченного страхования, например, n - летнее временное страхование, отсроченное на m лет, то есть
,
(6)
6. Страхование с переменной страховой выплатой
Существуют
многочисленные виды страхования, в
которых величина страхового пособия
зависит от момента
наступления страхового события, то есть
меняется с течением времени. В простейшем
варианте полного страхования жизни это
будет выглядеть как стандартное
возрастающее пожизненное
страхование:
,
.
(7)
1.2. Страхование с выплатой страхового пособия в конце года смерти
Здесь речь идет о
дискретных
аналогах
рассмотренных выше непрерывных видов
страхования, когда выплата пособия
производится в конце года смерти
застрахованного, то есть в момент времени
.
Тогда, для:
а) дискретного полного страхования жизни:
,
;
(1´)
б)
-
летнего дискретного временного
страхования жизни:
,
(3´)
в) - летнего дискретного смешанного страхования жизни:
,
;
(4´)
г) полного дискретного
страхования жизни, отсроченного на
лет:
,
(5´)
д) полного страхования жизни с переменной страховой выплатой, например, с ежегодно возрастающим пособием
,
.
(7´)