Литература

1.Френк Коуэл. Микроэкономика. Принципы и анализ. –М.: изд-во «Дело». 2011. –720с.

2. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика: Учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2011. –544 с.

3. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю. Микроэкономика. Теория и российская практика. Учебник. –9-е изд. –М.: Издательство КроРУс, 2011. –624с.

4. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика, в 3-х томах. –М.: Издательство Омега-Л, Экономикус, 2010. –1026с.

5. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 2-е изд., изм. – М.: Издательство НОРМА, 2008. – 576 с.

По дисциплине «Эконометрика»

1.. Модели бинарного и множественного выбора. Сравнение МНК, пробит и логит оценок. Связь между тобит и условными МНК оценками. Идентификация параметров при оценивании приведенной формы. Реализация хекит обобщения и тобит процедуры. Спецификация и оценивание расширенной тобит модели.

2. Линейные эконометрические модели нескольких переменных. Структурная и приведенная форма. Экзогенные и эндогенные переменные и линейная связь между ними. Лаговые экзогенные и эндогенные переменные.

3. Тождества и уравнения в стохастических переменных. Детерминированные и стохастические переменные. Случайные ошибки и предположения относительно их распределения. Общее число уравнений и тождеств в модели и число эндогенных переменных.

4. Возможные спецификации систем одновременных уравнений. Рекурсивные системы и их свойства. Блочно-рекурсивные системы и их свойства. Основные типы ковариационных матриц ошибок. Кажущиеся независимыми регрессии (SUR).

5. Проблема идентификации. Идентификация всей системы и идентификация отдельного уравнения. Идентификация: условие порядка и условие ранга.

6. Оценивание систем одновременных уравнений в моделях с нескоррелированными ошибками. Обобщенный метод моментов (GMM). Двухшаговый метод наименьших квадратов (2SLS). Трехшаговый метод наименьших квадратов (3SLS). Косвенный метод наименьших квадратов (ILS). Метод инструментальных переменных (IV).

7. Метод максимального правдоподобия с полной информацией (FIML) и метод максимального правдоподобия с ограниченной информацией (LIML). ММП с ограниченной информацией (наименьшее отношение дисперсий), его имплементация и специфические свойства. ММП с полной информацией, когда ковариационная матрица ошибок невырождена и неизвестна, а ошибки нормально распределены.

8. Метод неподвижной точки (Fixed point method). Предположения и условия применения. Интерпретация результатов и взаимосвязей. Сравнение свойств оценок, полученных различными методами, используя метод Монте-Карло.

9. Нелинейные модели регрессии. Экономические требования к анализу и оцениванию моделей.

10. Нелинейные модели по объясняющей переменной регрессионные модели и их оценивание в зависимости от предположений относительно случайной ошибки. Нелинейные по переменным и линейные по параметрам системы одновременных уравнений

Литература:

1. Бывшев В.А. Эконометрика: Учебное пособие.– М.: «Финансы и статистика», 2008.

2. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М.,2010. – 418 с.

3. Елисеева И.И. и др. Практикум по эконометрике: Учебное пособие.– М.: «Финансы и статистика», 2008.