Вопросы к главе VI

1.       Что такое «стационарный процесс»?

2.       Какие параметрические тесты применяются для проверки постоянства математического ожидания?

3.       Какие параметрические тесты применяются для проверки постоянства дисперсии?

4.       Какие непараметрические тесты применяются для проверки постоянства математического ожидания?

5.       Какие непараметрические тесты применяются для проверки постоянства дисперсии?

6.       Каким образом нестационарный ряд можно преобразовать в стационарный?

7.       Что собой представляют модели авторегрессии?

8.       Каким образом оцениваются параметры модели авторегрессии?

9.       Что собой представляют модели скользящего среднего?

10.   Каким образом оцениваются параметры модели скользящего среднего?

11.   Что собой представляют модели авторегрессии-скользящего среднего?

12.   Как проводится идентификация моделей авторегрессии-скользящего среднего?

13.   Каким образом учитываются сезонные колебания в соделях временных рядов:

14.   Как осуществляется обратное преобразование стационарного ряда в нестационарный?

Упражнения к главе VI Задание 6.1

В табл. 6.1 приводятся данные о размерах запасов компании А.

 

 

 

Таблица 6.1

№	Наблюдение	№	Наблюдение	№	Наблюдение
1	235	21	255	41	240
2	320	22	285	42	275
3	115	23	250	43	225
4	355	24	300	44	285
5	190	25	225	45	250
6	320	26	285	46	310
7	275	27	250	47	220
8	205	28	225	48	320
9	295	29	125	49	215
10	240	30	295	50	260
11	355	31	250	51	190
12	175	32	355	52	295
13	285	33	280	53	275
14	200	34	370	54	205
15	290	35	250	55	265
16	220	36	290	56	245
17	400	37	225	57	170
18	275	38	270	58	175
19	185	39	180	59	270
20	370	40	270	60	225

 

Требуется:

1.   Провести тестирование ряда на постоянство математического ожидания и дисперсии с помощью параметрических тестов на основе:

а) критерия Стьюдента;

б) критерия Фишера;

в) критерия Кокрена;

г) критерия Бартлетта.

2.   Провести тестирование ряда на постоянство математического ожидания и дисперсии с помощью следующих непараметрических тестов:

а) Манна-Уитни;

б) Вальда-Вольфовитца;

в) Сиджела-Тьюки.