Торговая система. Этапы построения торговой системы

Как уже было сказано выше, торговая система — это набор правил, на основании которых системный трейдер совершает биржевые сделки. Вопреки распространенному заблуждению, торговая система не обязательно представляет собой сложную комбинацию нескольких десятков малопонятных правил, каждое из которых нуждается в тщательном изучении и разборе. Порой самая лучшая и эффективная торговая система является простой и для понимания, и для применения.

Торговая система может быть основана и на одном индикаторе или правиле, если реализация этого правила приводит к хорошим результатам.

Итак, торговая система — это набор правил. В качестве правил могут выступать сигналы индикаторного технического анализа или правила (модели) графического анализа. Общим правилом при построении торговых систем является достаточность индикаторов. Выше мы говорили о том, что торговая система может быть основана и на одном правиле, однако исследования показали, что оптимальная торговая система состоит из 3—5 правил, описывающих открытие и закрытие позиций. Если в торговой системе меньше 3 правил — она чаще всего не учитывает такие важные вещи, как контроль тренда и его силы. Однако не менее серьезная ошибка — перегруз торговой системы индикаторами разных классов, которые подчас могут подавать противоречивые сигналы и окончательно запутать даже самого опытного трейдера. Использование в системе более чем 5—6 правил так же неэффективно, как и использование малого количества индикаторов и моделей.

На основании сигналов выбранных индикаторов и моделей формулируются следующие правила, составляющие торговую систему:

1. определение наличия, направления и силы тренда и, как следствие, типа открываемой позиции;

2. правила открытия позиции;

3. правила закрытия позиции с прибылью (take profit);

4. правила закрытия позиции с убытком (stop loss);

5. правила управления капиталом.

Управление капиталом имеет отношение к расчету размера открываемой позиции и оценке целесообразности ее открытия, а правила 1—4 составляют основу торговой системы и как раз и представляют собой те самые торговые (игровые) моменты, поиск и отработка которых и является основной задачей системного трейдера.

Прежде чем переходить к составлению набора индикаторов и поиску на их основании игровых моментов, необходимо сделать три первых шага к формированию собственной торговой системы:

1. выбрать основной тайм-фрейм для торговли;

2. выбрать торговую тактику;

3. выбрать тип торговой системы.

Основной тайм-фрейм для торговли

Выбор основного временного масштаба для анализа графиков и осуществления торговых операций зависит напрямую от двух факторов: предполагаемого темпа торговли и наличия у трейдера свободного времени для принятия решений в выбранном темпе. В материалах курса 5 мы приводили таблицу для определения соответствия темпа торговли и тайм-фрейма для анализа графика, и описание правил работы с ней.

Таблица 1. Соответствие тайм-фрейма и темпа торговли

Тип стратегии по сроку	Основной тайм-фрейм	Темп торговли
Внутридневная	1 минута	До 20 сделок в день
Внутридневная	5 минут	До 10 сделок в день
Краткосрочная	15 минут	От 1 сделки в день
Среднесрочная	1 час	От 1 сделки в неделю
Среднесрочная	1 день	От 1 сделки в месяц
Долгосрочная	1 неделя	2 сделки в год

Сначала необходимо найти ожидаемый темп торговли в правой колонке, затем — выбрать соответствующий ему тайм-фрейм в средней колонке, и, наконец — оценить, насколько вы сможете выдерживать правила анализа графика на выбранном тайм-фрейме:

Правило 1. Отслеживать нужно каждую новую свечу, то есть — для тайм-фрейма 15 минут наблюдать за рынком придется каждые 15 минут, для 1 часа — каждый час и т.д.

Правило 2. При получении сигнала на совершение сделки она должна быть совершена не позднее завершения следующего тайм-фрейма. То есть, получив сигнал на сделку на 15-ти минутном графике при закрытии одной 15-ти минутной свечи, вы должны принять решение и совершить сделку не позднее, чем окончательно сформируется следующая. Таким образом, на решение и его исполнение вам отводится всего 15 минут.

Торговая система составляется отдельно для каждого временного интервала. Транслировать торговую систему, построенную для дневных графиков, на 5-ти минутные графики — невозможно без изменения ее параметров, начиная от параметров индикаторов и заканчивая полным пересмотром набора правил. Именно поэтому выбор основного тайм-фрейма является первым и одним из наиболее важных шагов в создании эффективной торговой системы.