39. Приемы разработки и выбора управ решений в условиях неопределенности и риска

Риск –деят-сть, связ-ная с преодолением неопредел-ти в ситуации неизбежного выбора, где имеется возможность колич-но и качест-но оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи, отклонения от цели. Сущность риска составляет взаимосвязь след-щих элем-ов: -возмож-ть отклонения от предполагаемой цели; -вероят-ть достиж-ия желаемого результата; -отсутствие уверен-ти в достиж-ии постав-ой цели; -возмож-ность потерь, связ-ных с осуществлением выбранной альтернативы.

Основые черты риска: -противоречивость (столк-новение объективно существующих риск-ных действий с их субъектив-ой оценкой); -неопреде-ленность;-альтернативность(необходимость вы-бора из нескольких возможных вариантов).

Большинство упр-ких решений приним-тся в усло-виях риска, что обусловлено рядом факторов:

-наличие противоборствующих тенденций; -отсут-ствием полной и достоверной инф-ции; -элемен-тами случайности и неопределенности.

К источникам риска относят: -спонтанность природ. явлений; -случайность; -наличие противоборствующ. тенденций; -вероятный хар-р НТП; -неполнота и недостовер-сть инф-ции.

Различают ситуацию неопределенности и ситуа-цию риска. Ситуация – совокупность, сочетание различных обстоятельств и условий, создающих опред. обстановку для конкретного вида деят-ти. Ситуации риска сопутствуют 3 условия:

-необходимость выбора альтернативы; -наличие неопред-сти; -возможность оценки вероятности осуществления альтернативы. Ситуация неопред-ти характер-ся тем, что вероят-сть наступ-ния события не устанавливается. Ситуация риска –разновидность неопределенной ситуации, если вероят-сть наступ-ия собы-тий можно опред-ть.

ЛПР может располагать объектив-ми и/или субъ-ектив-ми вероят-ми получения предпол-го рез-та.

Постановка задачи в условиях риска может быть представлена в следующем виде: имеется m решений (R₁, R₂…..R_m), условия обстановки внеш среды не известны, но о них имеется пред-положение. Результат (выигрыш) a_ij соответст-вует каждой паре сочетаний конкретного решения R_i и обстановки O_j. Результаты можно предс-тавить в виде таблици эффективности:

O₁ O₂ ……O_j……O_n

R₁ a_{1 1} a_{1 2} a_{1 j} a_{1 n}

R₂ a_{2 1} a_{2 2} a_{2 j} a_{2 n}

.

R_i a_{i 1} a_{i 2} a_{i j} a_{i n}

..

R_m a_m1 a_m2 a_{m j} a_{m n}

Где a – показатель эффективности решения.

Вероятности возможного варианта обстановки известны(определены на основе стат-ких данных или экспертных оценок). Необходимо найти такую стратегию, кот-ая по сравнению с другими наибо-лее выгодна. Для нахож-ния лучшего решения применяется показатель потерь, кот-ый равен произведению вероятности обстановки на потери, кот-ый показывает на сколько выгодна стратегия в данной обстановке с учетом степени неопред-сти. Потери рассчитываются как разность м/у ожидаемым результатом при наличии точных данных обстановки и результатом, кот-ый мог быть достигнут, если эти данные не определены. Составляется таблица потерь, где H_{i j} – разность м/у максим-ым выигрышем и выигр-ем по конкрет-му решению в данной обстановке:

O₁ O₂…….O_n

R₁ H_{1 1} H_{1 2} H_1n

R₂ H_{2 1} H_{2 2} H_2n

.

R_m H_m1 H_m2 H_mn

Таблица потерь существенно дополняет таблицу эффектив-ти.

Критерии, используемые при принятии решений в условиях неопределенности:

1)принцип недост-го обоснования Лапласа испол-тся, если вероят-ти той или иной обстановки можно считать равными и тогда предвидеть вы-бор решения как в условиях риска, т.е. по миним-му средневзвешенному показателю риска;

2)max min критерий Вальда используется в тех случаях, когда требуются гарантии, что выигрыш при любом варианте обстановки окажется не менее, чем наибольший из возможных худших, т.е. в таблице эффектив-сти выбирают для каж-дого R минимум по строке, из них максим-ый. Этот критерий простой, но он ориен-тирует ЛПР на осторожную линию поведения. Его используют когда необходимо обеспечить успех при любом варианте обстановки;

3)min max критерий Сэвиджа испол-ся когда треб-тся в любых условиях обстановки избежать большого риска, т.е. предпочтение отдается реш-нию для кот-го максим-ны потери при различ-ых вариантах обстановки миним-ны (исполь-тся таблица потерь). Крит-рий из ряда осторожных, но в отличие от (2) минимизирует потери;

4)Критерий Гурвица примен-ся когда требуется найти среднюю линию поведения м/у худшей и наилучшей стратегией поведения. Предпочтение отдается варианту для кот-го величина g максим-на. g={k*min a_{i j} +(1-k)*max a_{i j}}, где a_{i j} – выигрыш (из таблицы эффек-ти), k – коэф-нт оптимизма, принимающий значения от 0 до 1. Если k=1, то получ-ся критерий Вальда. При k=0 – ориентация на максим-ый выигрыш, макс-мум из максим-го (предельный риск). Значения k от 0 до 1 являются промежут-ми м/у риском и осторожностью. Значение k выбирается с учетом конкрет-ой обстановки и склонности ЛПР к риску.

Принятие управленческого решения в условиях риска и неопределенности должно быть эффективным образом стимулировано, т.е. за такие решения должно быть предусмотрено как вознаграждения, когда риск обоснован, оправдан, так и механизмы ответственности.