К ривая вероятностей возникновения потерь прибыли (кривая риска)

Вероятность возникновения

данного уровня потерь прибыли

R₀ – расчетная прибыль

G₀ – расчетная выручка

P₁ A K₀ – собственный капитал

P₂ B

P₃ C

Зона допустимого Зона критического Зона катастрофического

риска риска риска

P₄ D

Возможные потери

прибыли ( R)

0 R₀ G₀ K₀

Графики кривых распределения вероятностей доходности активов (Риск актива а больше риска актива в)

f (плотность

распределения А > В

вероятностей)

Актив А

Актив В

D ₀ D (Доходность, %)

D _0- - Ожидаемая доходность

А, В – средние квадратические отклонения доходности актива А и В от ожидаемой доходности.