2.2. Исчисление средних величин и показателей вариации на основании группировки.
2.2.1. Среднюю величину исчислите по средней арифметической взвешенной.
2.2.2. Дисперсию, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации исчислите по формулам, указанным в разделе «Методические указания к выполнению аналитической главы курсовой работы» (далее методические указания). Результаты расчетов представьте в табл. 3. Сделайте выводы.
2.3. Исчисление ошибки выборки и определение оптимального объема выборки.
2.3.1. Вычислить с вероятностью 0,997 предельную ошибку выборочной средней (исчисленной по п. 2.2.1) и возможные границы, в которых находится средняя величина исследуемого признака банка.
2.3.2. С вероятностью 0,954 вычислить предельную ошибку выборочной доли (w) и границы удельного веса коммерческих банков с наибольшей величиной исследуемого признака (последний интервал).
2.3.3. Определить с вероятностью 0,954 является ли объем исходной выборки оптимальным.
2.4. Исследование зависимости прибыли коммерческих банков от факторных признаков:
а) от размера кредитных вложений; (2.4.1.)
б) от объема вложений в ценные бумаги; (2.4.7)
2.4.1. Для изучения зависимости прибыли (результативный признак – у) от размера кредитных вложений (факторный признак – х) построить поле корреляции (см. рис. 1 методических указаний).
2.4.2. Для изучения тесноты связи между прибылью коммерческих банков и величиной кредитных вложений исчислить эмпирическое корреляционное отношение.
2.4.3. Для научной линейной регрессивной модели (линейному уравнению) исчислить параметры а0 и а1.
2.4.4. Вычислить
теоретическое (выровненное) значение
результативного признака (
)
по линейному уравнению.
2.4.5. Вычислить теоретическое корреляционное отношение и сравнить его с эмпирическим корреляционным отношением, пояснить разницу.
2.4.6. Исчислить линейный коэффициент корреляции, оцените тесноту связи.
2.4.7. Принять в качестве факторного признака объем вложений в ценные бумаги (х), изучить зависимость прибыли (результативный признак (у)) от факторного. Для этого по выборочной совокупности Вашего варианта выполните задание 2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3.; 2.1.4.; 2.2.1.; 2.2.2.
2.4.8. Для изучения зависимости прибыли от объема вложений в ценные бумаги построить поле корреляции.
2.4.9. Для изучения тесноты связи между прибылью коммерческих банков и объемом вложений в ценные бумаги, исчислить:
эмпирическое корреляционное отношение;
параметры а0 и а1;
теоретическое значение результативного признака ( ) по линейному уравнению;
теоретическое корреляционное отношение;
пояснить разницу между эмпирическим и теоретическим корреляционным отношением;
исчислить линейный коэффициент корреляции, оцените тесноту связи.
По исчисленным показателям сделайте выводы, как с большей выгодой разместить средства коммерческим банкам: выдать кредиты или вложить в ценные бумаги.
2.5. Изучите динамики показателей деятельности коммерческих банков.
Из таблицы 10 «Динамика прибыли коммерческого банка» выпишите сведения согласно Вашего варианта и определите:
2.5.1. Вид ряда динамики.
2.5.2. Показатели…см. методичку.
Для получения уравнения регрессии можно воспользоваться программой обработки электронных таблиц Microsoft Excel for Windows 95.
6. Для некоторых коммерческих банков из обследованной выборочной совокупности имеются данные о динамике прибыли.
Таблица 8