Уравнение 2: d_v2
|
Коэффициент |
Ст. ошибка |
t-статистика |
P-значение |
|
const |
-67,5514 |
35,0879 |
-1,9252 |
0,05726 |
* |
d_v1_1 |
-1,18525 |
0,231855 |
-5,1120 |
<0,00001 |
*** |
d_v1_2 |
-0,713524 |
0,198806 |
-3,5890 |
0,00053 |
*** |
d_v1_3 |
-0,528841 |
0,186756 |
-2,8317 |
0,00568 |
*** |
d_v1_4 |
-0,218535 |
0,161522 |
-1,3530 |
0,17934 |
|
d_v1_5 |
-0,127563 |
0,144011 |
-0,8858 |
0,37802 |
|
d_v1_6 |
-0,0444256 |
0,145048 |
-0,3063 |
0,76007 |
|
d_v1_7 |
-0,689053 |
0,143577 |
-4,7992 |
<0,00001 |
*** |
d_v1_8 |
-0,553927 |
0,151928 |
-3,6460 |
0,00044 |
*** |
d_v1_9 |
-0,0964529 |
0,17877 |
-0,5395 |
0,59081 |
|
d_v1_10 |
0,098901 |
0,168445 |
0,5871 |
0,55853 |
|
d_v1_11 |
0,321309 |
0,169491 |
1,8957 |
0,06110 |
* |
d_v1_12 |
0,306994 |
0,176961 |
1,7348 |
0,08609 |
* |
d_v1_13 |
-0,116908 |
0,185037 |
-0,6318 |
0,52906 |
|
d_v1_14 |
-0,390008 |
0,199959 |
-1,9504 |
0,05413 |
* |
d_v1_15 |
-0,13248 |
0,208378 |
-0,6358 |
0,52649 |
|
d_v1_16 |
-0,18644 |
0,182691 |
-1,0205 |
0,31013 |
|
d_v2_1 |
0,530893 |
0,0901849 |
5,8867 |
<0,00001 |
*** |
d_v2_2 |
0,205551 |
0,103583 |
1,9844 |
0,05016 |
* |
d_v2_3 |
0,548153 |
0,105728 |
5,1846 |
<0,00001 |
*** |
d_v2_4 |
-0,064785 |
0,0994092 |
-0,6517 |
0,51620 |
|
d_v2_5 |
0,156599 |
0,10307 |
1,5194 |
0,13207 |
|
d_v2_6 |
0,0133681 |
0,0965913 |
0,1384 |
0,89022 |
|
d_v2_7 |
0,0973915 |
0,0946885 |
1,0285 |
0,30636 |
|
d_v2_8 |
0,294998 |
0,0942547 |
3,1298 |
0,00234 |
*** |
d_v2_9 |
0,0760602 |
0,100447 |
0,7572 |
0,45084 |
|
d_v2_10 |
0,193425 |
0,101476 |
1,9061 |
0,05972 |
* |
d_v2_11 |
-0,245335 |
0,0948421 |
-2,5868 |
0,01124 |
** |
d_v2_12 |
0,790203 |
0,10202 |
7,7456 |
<0,00001 |
*** |
d_v2_13 |
-0,296087 |
0,122716 |
-2,4128 |
0,01779 |
** |
d_v2_14 |
0,464488 |
0,125 |
3,7159 |
0,00035 |
*** |
d_v2_15 |
0,0547556 |
0,128677 |
0,4255 |
0,67144 |
|
d_v2_16 |
0,675174 |
0,133028 |
5,0754 |
<0,00001 |
*** |
EC1 |
1,20766 |
0,232063 |
5,2040 |
<0,00001 |
*** |
Среднее зав. перемен |
150,0734 |
|
Ст. откл. зав. перемен |
337,1254 |
Сумма кв. остатков |
2406525 |
|
Ст. ошибка модели |
160,8621 |
R-квадрат |
0,833274 |
|
Испр. R-квадрат |
0,772320 |
Параметр rho |
-0,025243 |
|
Стат. Дарбина-Вотсона |
2,047541 |
Общая матрица ковариации:
v1 v2
v1 6960,4 1449,6
v2 1449,6 18801,
Определитель = 1,28761e+008
Проведем анализ полученных данных:
beta (Коинтегрирующие векторы, в скобках указаны стандартные ошибки)
v1 1,0000
(0,00000)
v2 -0,15604
(0,0073168)
trend -7,7433
(0,87831)
alpha (Корректирующие векторы)
v1 -0,67299
v2 1,2077
Уравнение для ΔYt (Уравнение 1: d_v1)
Значимые Коэффициенты (рассматриваем случай, когда ***):
---------------------
Const=80,0277
d_v1_12= 0,33025
d_v1_13= 0,420081
d_v2_1= -0,154437
d_v2_4= -0,172432
d_v2_9= -0,176603
d_v2_11= -0,208306
d_v2_12= -0,206562
d_v2_14= -0,247306
Уравнение для ΔXt (Уравнение 2: d_v2)
Значимые Коэффициенты (рассматриваем случай, когда ***):
---------------------
d_v1_1= -1,18525
d_v1_2=-0,713524
d_v1_3=-0,528841
d_v1_7= -0,689053
d_v1_8= -0,553927
d_v2_1=0,530893
d_v2_3= 0,548153
d_v2_8=0,294998
d_v2_12= 0,790203
d_v2_14=0,464488
d_v2_16= 0,675174
Таким образом, построенная модель исправления ошибки имеет следующий вид:
Уравнение для ΔYt (Уравнение 1: d_v1)
Уравнение для ΔXt (Уравнение 2: d_v2)
Из состава переменных, вошедших в
итоговую модель, можно сделать вывод,
что прирост величины ВВП в месяц, при
прочих равных условиях и при неизменном
объеме денежной массы составляет около
80,03 млрд.руб. Прирост ВВП год назад и 13
месяцев назад влияет на прирост в данном
месяце в сторону увеличения, а прирост
объема денежной массы в прошлом месяце,
квартал назад, 9,11 месяцев назад, год
назад и 14 месяцев назад влияет в сторону
уменьшения прироста ВВП. А увеличение
величины (
)
приведет к снижению прироста ВВП
пропорционально коэффициенту 0,67.
Ч
то
касается второго уравнения, можно
сделать вывод, что на прирост объема
денежной массы в сторону снижения влияют
изменения прироста ВВП в прошлом месяце,
2 месяца назад, 3,7,8 месяцев назад. И в
сторону увеличения прирост денежной
массы в прошлом месяце, 3 месяца назад,
8 месяцев назад, год назад, 14 и 16 месяцев
назад. А увеличение величины
приведет к увеличению
прироста объема денежной массы
пропорционально коэффициенту 1,2.
Построение прогноза
Для прогноза возьмем значения с 1 февраля по 1 июня 2011 года.
|
ВВП |
ден.масса |
01.02.2011 |
3820 |
19307,7 |
01.03.2011 |
4223 |
19536,7 |
01.04.2011 |
4135 |
19788,7 |
01.05.2011 |
4200 |
20020,8 |
01.06.2011 |
4307 |
20160,9 |
Модель VAR
Для ВВП
Открываем окно построенной модели VAR, нажимаем АнализПрогнозыv1. Задаем горизонт прогнозирования 01.02.2011-01.06.2011, выбираем Автоматический прогноз, задаем доверительный интервал 0,95.
Получается следующая таблица:
Для 95% доверительных интервалов, t(93, 0,025) = 1,986
v1 Предсказание Ст. ошибка 95% доверительный интервал
2005:02 1224,00 1311,23
2005:03 1112,90 1212,37
2005:04 1199,70 1236,22
2005:05 1068,00 1014,40
2005:06 1148,00 1117,47
2005:07 1286,00 1166,41
2005:08 1240,00 1285,17
2005:09 1225,00 1220,71
2005:10 1907,40 1330,72
2005:11 1415,00 1712,19
2005:12 1488,00 1469,46
2006:01 1636,00 1639,93
2006:02 1540,00 1554,73
2006:03 1442,20 1493,55
2006:04 1520,90 1516,62
2006:05 1295,00 1273,34
2006:06 1410,00 1262,37
2006:07 1553,00 1521,27
2006:08 1610,00 1586,11
2006:09 1608,00 1702,46
2006:10 1657,00 1799,94
2006:11 1847,00 1773,51
2006:12 1928,00 1772,74
2007:01 2087,80 1861,53
2007:02 2053,00 1961,51
2007:03 1960,00 1956,46
2007:04 2032,00 2105,51
2007:05 1600,00 1580,48
2007:06 1742,00 1708,78
2007:07 1914,00 1912,72
2007:08 2130,00 2038,75
2007:09 2173,00 2054,19
2007:10 2230,00 2095,64
2007:11 2295,00 2390,32
2007:12 2390,00 2355,97
2008:01 2622,00 2572,45
2008:02 2640,00 2561,22
2008:03 2515,00 2502,80
2008:04 2636,00 2700,14
2008:05 2010,00 1985,25
2008:06 2177,00 2208,69
2008:07 2511,00 2515,51
2008:08 2370,00 2569,49
2008:09 2450,80 2684,07
2008:10 2485,30 2532,34
2008:11 2788,00 2704,94
2008:12 2836,00 2803,77
2009:01 3107,00 3004,34
2009:02 3192,00 3154,03
2009:03 3055,00 3086,80
2009:04 3217,10 3222,50
2009:05 2500,00 2487,82
2009:06 2723,00 2722,45
2009:07 3042,00 2995,84
2009:08 3253,00 3127,67
2009:09 3330,00 3284,32
2009:10 3425,00 3627,92
2009:11 3793,00 3683,39
2009:12 3850,00 3859,17
2010:01 4223,50 4223,34
2010:02 4007,00 4022,31
2010:03 3763,00 3680,50
2010:04 3939,00 3944,89
2010:05 2509,00 2682,90
2010:06 2759,00 2849,07
2010:07 2961,00 2984,41
2010:08 3085,00 3065,04
2010:09 3150,00 3113,21
2010:10 3151,00 3163,29
2010:11 3480,00 3476,04
2010:12 3440,00 3550,17
2011:01 3749,18 3853,29
2011:02 3820 4011,14 90,800 3830,83 - 4191,45
2011:03 4223 3750,75 106,662 3538,94 - 3962,56
2011:04 4135 3963,65 114,360 3736,56 - 4190,75
2011:05 4200 2744,31 126,863 2492,38 - 2996,23
2011:06 4307 2915,03 132,119 2652,67 - 3177,39
Красным выделены истинные значения ВВП.
Вместе с таблицей строится график прогноза.
Ошибка прогноза колеблется от 1,7 до 2,1%