2. Межбанковские кредиты и кредиты Центрального банка рф. Их роль в регулировании ликвидности банков.

Межбанковский кредит – это привлечение и размещение банками между собой временно свободных денежных ресурсов кредитных учреждений. Межбанковское кредитование относится к наиболее крупным сегментам финансового рынка, на котором продаются-покупаются краткосрочные кредитные ресурсы в форме межбанковских кредитов и межбанковских депозитов. Кроме того, он является самым оперативным источником средств для поддержания ликвидности балансов коммерческих банков, пополнения корсчетов и для проведения активных операций на других более доходных сегментах финансового рынка.

Межбанковские кредиты используются финансовыми учреждениями главным образом для того, чтобы "вписываться" в нормативы ЦБ. Основной задачей рынка межбанковского кредитования (МБК) является регулирование ликвидности финансовых институтов.Банк занимает для ее поддержания. Ликвидность – способность отвечать по всем своим обязательствам в обусловленный срок. Банковская ликвидность представляет собой способность коммерческого банка отвечать по всем своим обязательствам перед контрагентами своевременно и в полном объеме и оказывает определяющее влияние на деятельность коммерческого банка.Ликвидность необходима банкам главным образом для того, чтобы быть готовыми к изъятию депозитов и удовлетворять спрос на кредиты. Неожиданные изменения потоков создают для банков проблемы ликвидности.Банк считается ликвидным, если суммы его наличных средств и других ликвидных активов, а также возможности быстро мобилизовать средства из иных источников, достаточны для своевременного погашения долговых и финансовых обязательств. Кроме того, банк должен иметь достаточный ликвидный резерв для удовлетворения практически любых непредвиденных финансовых нужд

Ликвидность активов — скорость (время) превращения активов в денежные средства, которая определяется как величина, обратная времени, необходимому для превращения активов в денежные средства. Чем меньше время, которое потребуется, чтобы данный вид активов превратился в денежные средства, тем выше их ликвидность

Цб-кредитор последней инстанции(тк очень дорого у него и долго).

ЦБ требует, чтобы мгновенная ликвидность (норматив Н2= (высоколиквидные активы, которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня / (обязательства до востребования по которым может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении-0,5*величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц до востребования со сроком исполнения 1 день))*100%) кредитной организации составляла минимум 15%, а текущая (Н3=Высоколиквидные активы, которые должны быть получены в течение ближайших 30 дней/обязательства (пассивы) по счетам до востребования с исполнением в 30 дней – 0,5*величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней)*100%) — минимум 50%. Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4= кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней/ обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам+ 0,5*величина минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365)*100%. Максимальное значение 120%. Первый показатель рассчитывается как отношение высоколиквидных активов (это, в частности, наличные деньги в кассе, средства на корсчете в ЦБ, драгоценные металлы) к сумме обязательств банка по счетам до востребования. Второй показатель — отношение ликвидных активов (могут быть востребованы банком в течение ближайших 30 дней) к обязательствам перед клиентами со сроком исполнения в 30-дневный срок.

Данные нормативы связаны в первую очередь со средствами на счетах до востребования, когда деньги могут быть изъяты клиентами в любой момент. И если в течение короткого периода времени кредитная организация "лишится" значительной части пассивов, поправить положение как раз и поможет межбанк. А когда у банка, наоборот, появятся "излишки" на текущих счетах, он сможет разместить их на короткий срок (от одной ночи — кредит overnight) и получить доход. Соответственно одно и то же финансовое учреждение на рынке МБК может выступать как в качестве кредитора, так и заемщика. Поскольку этот рынок — основной инструмент регулирования мгновенной и текущей ликвидности, 90-95% сделок совершается на срок от одной ночи до семи дней.

Где еще может занимать банк?:

-у других коммерческих банков в форме овердрафта по Ностро счету

-на финансововм рынке

-у ЦБ-как у кредитора последней инстанции

Ставка рефинансирования влияния не оказывает на ставки по мб кредитам.

Важная особенность МБK — отсутствие залогов: межбанк предполагает оперативность, так что на их оформление просто нет времени.