19. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт доцента, канд.Техн. Наук Коваленко а.Є.

1. Дослідження підходів до побудови програмного забезпечення підсистем проміжного рівня розподілених систем та аналіз їх реалізацій у сучасних корпоративних системах.

Мїжнародні і промислові стандарти. Приклади реалізації систем та їх аналіз. Архітектури CORBA, Globe, DCOM, Jini, WWW. Особливості програмної реалізації RPC, RMI,IDL. Засоби іменування, реплікацій, кешування,захисту.

2. Дослідження принципів побудови розподілених систем об’єктів та їх застосування при розробці розподілених інформаційних систем.

Приклади реалізації систем та їх аналіз. Архітектури CORBA, Globe, DCOM. Особливості програмної реалізації RPC, RMI. Аналіз організації DSO, PLO, CLO. Програмні реалізації. Засоби іменування, синхронізації, захисту.

3. Дослідження криптографічних засобів захисту корпоративних мереж на основі сучасних UNIX-орієнтованих операційних систем.

Стандарти NIST, ISO, ANSI. Програмні реалізації симетричних і асиметричних алгоритмів. Системи Kerberos, протоколів IPSec, Radius. Дослідження криптографічних атак, ризиків. Алгоритми побудови систем захисту та їх аналіз. Засоби іменування, синхронізації, кешування, захисту.

4. Дослідження ефективності застосування комплексних політик безпеки розподілених систем і використанням сучасних операційних систем.

Стандарти NIST, ISO, ANSI. Програмні реалізації симетричних і асиметричних алгоритмів. Можливості сучасних операційних систем. Дослідження криптографічних атак, ризиків. Ефективність захисту. Моделі атак та архитектор захисту, їх реалізації. Системи Kerberos, протоколів IPSec, Radius.

5. Дослідження моделей системного діагностування розподілених інформаційних систем.

Промислові стандарти. Приклади реалізації відмовостійких систем та їх аналіз. Моделі системного діагностування. Аналіз існуючих систем на основі багатоагентних систем.

20. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт професора, докт.Фіз.Мат. Наук Лопатіна о.К.

1. Процессы с длинной памятью в переходных экономиках (на примере экономики Украины).

Статистические данные страны с переходной экономикой (например, Украина) обладают долговременной памятью, что является следствием нелинейных процессов хаотической динамики, описывающей экономику таких стран. Применение адекватного математического аппарата позволяет выработать ряд рекомендаций для устойчивого развития экономики и надежного прогнозирования основных экономических индексов.

2. Використання методології VaR в умовах фінансового ринку України.

Ефективність підприємства вирішальним чином залежить від правильності й обґрунтованості прийняття рішень на всіх рівнях господарювання, незалежно від форм власності, що у свою чергу не можливе без урахування ризиків. Для управління сучасним підприємством потрібно вміти аналізувати ризик, оцінювати його ступінь і не виходити за допустимі межі. Тобто, потрібно уникати ризику, передбачати його, прагнучи знизити до якомога нижчого рівня. На сьогоднішній день діє спеціальний комітет Basel Committee, який вимагає від банків, які хочуть працювати на відкритому ринку, обчислення VaR з 99% рівнем довіри. Ставиться задача застосування і удосконавлення методики VaR в умовах України.

3. Хаотична динаміка в економіці

Застосування сучасноїї теорії хаотичної динаміці в економіці дало ряд важливих результатів. З ним повязані такі далеко невирішені для практики задачі як математичне прогнозування, виявлення динамічних характеристик при моделюванні економічних процесів.Актуальною є задача дослідження ринкових цін. Концепція, заснована на теорії динамічного хаосу, може допомогти по іншому осмислити фундаментальні уявлення об економічних процесах, а беручі до уваги фінансові кризи останнього часу, і тенденції к глобалізації економіці, цє є дуже актуальним.

4. Периодическое и статистические циклы в экономике

Исследовать явление периодичности (циклы) и статистической циклы (непериодические циклы) на финансовом и других рынках Украины, России и развитых экономически стран.

5. Моделирование диффузионных процессов в экономике

Рассматриваются методы и алгоритмы моделирования броуновского и фрактального броуновского движений в экономике. Рассматриваются вопросы моделирования процессов Леви.

6. Финансовое моделирование на основе процессов со скачками

Описываются процессы управления риском, проводится моделирование рыночных флуктуаций в задачах управления риском и установления цены опционов на основе диффузионных процессов на финансовых рынках (Леви процессы).

7. Alert технологии (технологии предупреждения) в экономических задачах

На основе анализа хаотических временных рядов по показателям Ляпунова разрабатывается технология предупреждения о негативных последствиях (банкротство, уменьшение прибыли, ухудшение микро и макроэкономических показателей и т.д.) .

8. Alert технологии (технологии предупреждения) в экономических задачах

На основе анализа хаотических временных рядов по показателям Херста разрабатывается технология предупреждения о негативных последствиях (банкротство, уменьшение прибыли, увеличение риска, ухудшение микро и макроэкономических показателей и т.д.)

8. Эмпирический анализ финансовых кризисов (на примере Украиы и России)

Исследуется динамика макроэкономических параметров, описывающих поведение финансовой системы в периоды спокойного развития, предкризисные периоды и непосредственно во время финансовых кризисов в стране. Проверяется гипотеза о связи между изменением тенденции в динамике показателей, характеризующих состояние финансовой системы, и финансовым кризисом. Выводятся некоторые закономерности, которые были свойственны состоянию финансовой системы в периоды, предшествующие кризисам. Предлагается подход к построению методики мониторинга финансовых рынков, направленной на поиск сигналов, предвещающих возросшую возможность кризиса. Приводится экспериментальная методика и результаты исследования отдельных показателей развития украинской и российской финансовых систем.

8. Оценивание финансовой состоятельности клиентов при предоставлении банковских кредитов.

При выдаче долгосрочных кредитов для оценки состоятельности клиентов банками традиционно используется метод экспертных оценок. Вероятностная модель, основанная на вероятностной интерпретации количественной оценки положительного решения о выдаче кредитов обнаруживает свою неадекватность из-за недостатка статистических данных. Модели, основанные на использовании нечетких множеств, не имеют указанных недостатков и успешно применяются на практике при принятии решения о выдаче долгосрочного кредита.

11.Анализ рисков инвестиционных проектов

Тщательная проработка и учет рисков стала неотъемлемой частью и важной составляющей успеха деятельности каждой компании. Однако все чаще компаниям приходится принимать решения в условиях неопределенности, которые могут привести к непредвиденным последствиям и, соответственно, нежелательным исходам и убыткам. Особенно серьезные последствия могут иметь неправильные решения относительно долгосрочных инвестиций, которые обычно подразумеваются при оценке инвестиционных проектов. Существующие на сегодняшний день методы учета и оценки рисков не лишены субъективизма и существенных предпосылок, приводящих к неправильным оценкам риска проектов. Теория нечеткой логики – это новый, динамично развивающийся подход к оценке риска. В последнее время нечеткое моделирование является одной из наиболее активных и перспективных направлений прикладных исследований в области управления и принятия решений.

12. Анализ финансовых числовых рядов на основе методов нелинейной динамики.

Исследовать числовые характеристики детерминированного хаоса и на основании эмпирических расчетов вывести новую характеристику - процентное содержание в финансовом ряду случайного и детерминированного хаоса. Провести анализ динамики наиболее глобальных рыночных кризисов случившихся в XXI веке. Провести анализ когерентности финансового рынка на примере поведения типичных индексов.

13. Комплексная оценка финансового состояния предприятия на основе нечетко-множественного подхода.

Разработать метод комплексной оценки финансового состояния предприятия, позволяющий одновременно оценить степень риска его банкротства. В основу метода положена теория нечетких множеств в финансовом менеджменте.

14. Анализ и прогнозирование цен на рынках

Применить адаптивную нейронно-нечеткую систему вывода для решения задач прогнозирования цен на рынках.