Содержание модуля №6

1. Укажите правильное утверждение

1)

Проверка независимости значений ряда остаточной компоненты (оценка наличия автокорреляции) осуществляется на основе критерия Дарбина-Уотсона:

2)

Проверка независимости значений ряда остаточной компоненты (оценка наличия автокорреляции) осуществляется на основе критерия Пирсона:

3)

Проверка независимости значений ряда остаточной компоненты (оценка наличия автокорреляции) осуществляется на основе критерия Хольта:

4)

Проверка независимости значений ряда остаточной компоненты (оценка наличия автокорреляции) осуществляется на основе критерия Тейла:

2. Какой процесс называется строго стационарным?

1)

Стохастический процесс называется строго стационарным (strictly stationary) или стационарным в узком смысле, если его свойства зависят от изменения начала отсчета времени.

2)

Стохастический процесс называется строго стационарным (strictly stationary) или стационарным в узком смысле, если его свойства не зависят от изменения конца отсчета времени.

3)

Стохастический процесс называется строго стационарным (strictly stationary) или стационарным в широком смысле, если его свойства не зависят от изменения начала отсчета времени.

4)

Стохастический процесс называется строго стационарным (strictly stationary) или стационарным в узком смысле, если его свойства не зависят от изменения начала отсчета времени.

3. Стационарный в широком смысле временной ряд - это

1)

Это выборка типа {…, y_-2, y_-1, y₀, y₁, y₂, …}.

2)

Если совместное распределение вероятностей m наблюдений , сделанные в любые моменты времени , такое же, как и для m наблюдений сделанных в моменты времени .

3)

Свойства которого не меняются при изменении начала отсчета времени.

4)

ряд средние значения которого My_t, дисперсии Dy_t и ковариации = M[(y_t - My_t)(y_t+t -Mx_t+t)] не зависят от t, для которого они вычисляются.

4. Выберите верное утверждение

1)

Если числовая последовательность y₁, y₂, … y_N имеет период m, тогда эту последовательность нельзя представить как сумму m периодических тригонометрических функций, имеющих период m и меньше.

2)

Если числовая последовательность y₁, y₂, … y_N имеет период m, тогда эту последовательность можно представить как сумму m периодических тригонометрических функций, имеющих период m и меньше.

3)

Если числовая последовательность y₁, y₂, … y_N имеет период m, тогда эту последовательность можно представить как сумму m периодических тригонометрических функций, имеющих период m и больше.

4)

Если числовая последовательность y₁, y₂, … y_N имеет период m, тогда эту последовательность можно представить как сумму m периодических гармонических функций, имеющих период m и меньше.

5. Выберите верное утверждение

1)

Если мы хотим строить прогнозы значений временного ряда, мы как минимум желаем, чтобы его математическое ожидание и ковариация были постоянны во времени.

2)

Если мы хотим строить прогнозы значений временного ряда, мы как минимум желаем, чтобы его математическое ожидание и дисперсия были постоянны во времени.

3)

Если мы хотим строить прогнозы значений временного ряда, мы как максимум желаем, чтобы его математическое ожидание и ковариация были постоянны во времени.

4)

Если мы хотим строить прогнозы значений временного ряда, мы как минимум желаем, чтобы его математическое ожидание и ковариация были не постоянны во времени.