Рассмотрено и рекомендовано

на заседании кафедры экономической кибернетики ЮФУ

Протокол № ______

«____»_______ 2009_ г.

Зав. кафедрой _______ С.В. Крюков

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета ЮФУ

В.А. Алёшин

_______________________

«_____»______________2009__г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Пояснительная записка

7

Учебно-тематический план дисциплины

8

Самостоятельная работа студентов

13

Содержание курса

МОДУЛЬ №1 Роль прогнозирования в принятии управленческих решений

15

Комплексная цель

15

Содержание модуля №1

1.1 Понятие ”прогноз” в системе понятий науки об управлении. Место прогноза в процессе управления. Прогнозирование и прогностика. Структура социально-экономического прогноза

15

1.2 Анализ объекта прогнозирования. Принципы прогнозирования. Классификация прогнозов.

16

Проектное задание №1

16

Тест рубежного контроля №1

16

МОДУЛЬ №2 Классификация методов прогнозирования

Комплексная цель

18

Содержание модуля №2

2.1 Определение метода прогнозирования. Краткая характеристика основных групп методов социально-экономического прогнозирования. Основные схемы классификации методов прогнозирования. Математические методы выбора групп методов прогнозирования.

19

2.2 Общая характеристика экспертных методов прогнозирования. Описание приемов упорядочения признаков путем прямого ранжирования и методом парных сравнений. Требования к организации экспертизы.

19

2.3 Классификация математических методов и моделей и сфер их применения в социально-экономическом прогнозировании. Роль математического моделирования в реализации системного подхода к прогнозированию.

19

Проектное задание №2

19

Тест рубежного контроля №2

20

МОДУЛЬ №3 Экспертные методы прогнозирования

Комплексная цель

22

Содержание модуля №3

3.1 Признаки ситуаций, требующих применения экспертных методов прогнозирования. Основы методики экспертного прогнозирования

22

3.2 Формирование вопросов экспертам: выбор единственной альтернативы, ранжирование, парное сравнение, непосредственная оценка и др.

22

3.3 Индивидуальная и групповая оценка в прогнозировании. Методы обработки информации, получаемой от экспертов. Методы оценки согласованности экспертов

22

3.4 Примеры некоторых наиболее распространенных экспертных методов прогнозирования, их содержание и назначение (сценарный метод, метод комиссий, метод мозговых атак, метод Дельфи и др.)

22

Проектное задание №3

23

Тест рубежного контроля №3

23

МОДУЛЬ №4 Применение регрессионных моделей в прогнозировании

Комплексная цель

26

Содержание модуля №4

4.1 Прогнозирование на основе регрессионной модели из одного уравнения. Условный и безусловный прогнозы. Проверка и сравнение прогностических возможностей: скользящий экзамен

26

4.2 Применение многофакторных регрессионных моделей в прогнозировании.

4.3 Прогнозирование на основе системы одновременных уравнений. Двухэтапный метод наименьших квадратов и его роль в социально-экономическом прогнозировании

27

Проектное задание №4

27

Тест рубежного контроля №4

28

МОДУЛЬ №5 Социально-экономическое прогнозирование на основе временных рядов

Комплексная цель

31

Содержание модуля №5

5.1 Понятие временного ряда и прогнозирование. Компоненты временного ряда

32

5.2 Сглаживание временных рядов. Метод скользящих средних в прогнозировании. Метод экспоненциального сглаживания в прогнозировании. Метод медианного сглаживания в прогнозировании. Примеры

32

5.3 Анализ периодических колебаний и прогнозирование. Сезонность. Примеры

32

Проектное задание №5

32

Тест рубежного контроля №5

33

МОДУЛЬ №6 Анализ остатков. Модели стационарных и нестационарных рядов в прогнозировании

Комплексная цель

36

Содержание модуля №6

6.1 Анализ остатков (автокорреляция, автокорреляционная функция, поверка автокоррелированности остатков, эффект Слуцкого-Юла, частная автокорреляционная функции, сезонность и автокорреляция). Примеры

36

6.2 Модели стационарных и нестационарных временных рядов. Примеры.

37

Проектное задание №6

Тест рубежного контроля №6

37

МОДУЛЬ №7 Модель авторегрессии и скользящего среднего в прогнозировании. Адекватность и точность моделей прогнозирования

Комплексная цель

41

Содержание модуля №7

7.1 Модель авторегрессии и скользящего среднего. Примеры

41

7.2 Декомпозиционный анализ временных рядов методами гармонического и спектрального анализа. Примеры

41

7.3 Проверка адекватности и точности моделей прогнозирования. Примеры

41

Проектное задание №7

42

Тест рубежного контроля №7

42

Глоссарий

45

Вопросы для подготовки к экзамену

48

Список рекомендуемых источников

51

Название модулей и тем

Лекции

Семинары и практические занятия

Всего

часов

Модуль 1 Роль прогнозирования в принятии управленческих решений

1

Понятие “прогноз” в системе понятий науки об управлении. Место прогноза в процессе управления. Прогнозирование и прогностика. Структура социально-экономического прогноза

2

2

4

2

Анализ объекта прогнозирования. Принципы прогнозирования. Классификация прогнозов

2

2

4

Итого

4

4

8

Модуль 2 Классификация методов прогнозирования

1

Определение метода прогнозирования. Краткая характеристика основных групп методов социально-экономического прогнозирования. Основные схемы классификации методов прогнозирования. Математические методы выбора группы методов прогнозирования

4

0

4

2

Общая характеристика экспертных методов прогнозирования. Описание приемов упорядочения признаков путем прямого ранжирования и методом парных сравнений. Требования к организации экспертизы

4

4

8

3

Классификация математических методов и моделей и сфер их применения в социально-экономическом прогнозировании. Роль математического моделирования в реализации системного подхода к прогнозированию

4

4

8

Итого

12

8

20

Модуль 3 Экспертные методы прогнозирования

1

Признаки ситуаций, требующих применения экспертных методов прогнозирования. Основы методики экспертного прогнозирования

2

2

4

2

Формирование вопросов экспертам: выбор единственной альтернативы, ранжирование, парное сравнение, непосредственная оценка и др.

2

2

4

3

Индивидуальная и групповая оценка в прогнозировании. Методы обработки информации, получаемой от экспертов. Методы оценки согласованности экспертов

2

2

4

4

Примеры некоторых наиболее распространенных экспертных методов прогнозирования, их содержание и назначение (сценарный метод, метод комиссий, метод мозговых атак, метод Дельфи)

4

4

8

Итого

10

14

20

Модуль 4 Применение регрессионных моделей в прогнозировании

1

Прогнозирование на основе регрессионной модели из одного уравнения. Условный и безусловный прогнозы (безусловный прогноз, прогноз при автокорреляции остатков, условный прогноз). Проверка и сравнение прогностических возможностей: скользящий экзамен (процедура скользящего экзамена).

4

4

8

2

Применение многофакторных регрессионных моделей в прогнозировании. Методы оценки дисперсии прогноза при детерминированном прогнозном фоне. Методы оценки дисперсии прогноза при случайном прогнозном фоне

4

4

8

3

Прогнозирование на основе системы одновременных уравнений. Рекурсивные системы уравнений. Корреляция между независимыми переменными и ошибками модели. Инструментальные переменные. Проблемы идентификации. Двухэтапный метод наименьших квадратов и его роль в социально-экономическом прогнозировании

4

4

8

Итого

12

12

24

Итого в 7 семестре

36

36

72

8 семестр

Модуль 5 Социально-экономическое прогнозирование на основе временных рядов

1

Понятие временного ряда и прогнозирование. Компоненты временного ряда

2

2

4

2

Сглаживание временных рядов. Метод скользящих средних в прогнозировании. Метод экспоненциального сглаживания в прогнозировании. Метод медианного сглаживания в прогнозировании. Примеры

6

6

12

3

Анализ периодических колебаний во временных рядах и прогнозирование. Сезонность (аддитивная форма, мультипликативные индексы). Примеры

4

4

8

Итого

12

12

24

Модуль 6 Анализ остатков. Модели стационарных и нестационарных рядов в прогнозировании

1

Анализ остатков (автокорреляция, автокорреляционная функция, проверка автокоррелированности остатков, эффект Слуцкого-Юла, частная автокорреляционная функция, сезонность и автокорреляция). Примеры

4

4

8

5

Модели стационарных и нестационарных рядов в прогнозировании. Идентификация моделей стационарных и нестационарных временных рядов. Примеры

6

6

12

Итого

10

10

20

Модуль 7 Модель авторегрессии и скользящего среднего в прогнозировании. Адекватность и точность моделей прогнозирования

1

Модель авторегрессии и скользящего среднего в прогнозировании. Примеры

4

4

8

2

Декомпозиционный анализ временных рядов методами гармонического и спектрального анализа. Примеры

4

4

8

3

Проверка адекватности и точности моделей прогнозирования. Примеры

4

4

8

Итого

12

12

24

Итого в 8 семестре

34

34

68

Всего

70

70

140

№№

п/п

Темы и вопросы для самостоятельного изучения

кол-во часов

форма контроля

7 семестр

1

История развития методов социально-экономического прогнозирования

4

собеседование

2

Понятие предвидения, прогноза, прогнозирования, прогностики. Место прогнозирования в управлении социально-экономическими процессами и объектами. Примеры.

4

собеседование

3

Классификация объектов прогнозирования. Типология прогнозов. Особенности поискового прогнозирования. Особенности целевого прогнозирования. Соотношение плана и прогноза

6

собеседование

4

Сравнительная характеристика различных схем классификации методов социально-экономического прогнозирования

4

собеседование

5

Общая характеристика экспертных методов прогнозирования социально-экономических систем

2

собеседование

6

Индивидуальные экспертные методы прогнозирования: метод интервью, сценарный метод, аналитический метод

10

собеседование

7

Коллективные экспертные методы прогнозирования: метод комиссий, метод Дельфи, метод коллективной генерации идей, матричный метод

10

собеседование

8

Решение задач по теме: “Прогнозирование на основе регрессионной модели из одного уравнения”)

10

собеседование

9

Решение задач по теме: “Прогнозирование на основе многофакторной регрессионной модели”

10

собеседование

10

Решение задач по теме: “Прогнозирование на основе системы одновременных уравнений”

12

собеседование

Итого

72

1

Факторный анализ в прогнозировании

4

собеседование

2

Теория распознавания образов в прогнозировании

4

собеседование

3

Вариационное исчисление в прогнозировании

4

собеседование

4

Цепи Маркова в прогнозировании

4

собеседование

5

Элементы алгебры логики в прогнозировании

4

собеседование

6

Модель авторегрессии и скользящего среднего (ARMA)

8

собеседование

7

Модель авторегрессии и интегрированного скользящего среднего (ARIMA)

8

собеседование

8

Идентификация модели ARMA

8

собеседование

9

Идентификация модели ARIMA

8

собеседование

10

Прогнозирование развития с помощью моделей кривых роста

8

собеседование

11

Проверка адекватности и точности моделей прогнозирования

8

собеседование

Итого

68