Капитал 3

Уставный капитал сформирован из 80 тыс. акций номиналом 1000 руб. Общая величина собственных средств составляет 500 млн. руб., в том числе 300 млн. руб. – основной капитал. Прогнозируемые доходы банка - 750 млн. руб., прогнозируемые расходы 650 млн. руб.

Правлением банка принято решение увеличить размер капитала банка на 200 млн. руб. Рассматриваются следующие варианты:

а) эмиссия обыкновенных акций

б) эмиссия привилегированных акций с фиксированным дивидендом 15% от номинала

в) привлечение субординированного кредита по ставке 12% годовых.

Необходимо определить возможность увеличения собственных средств за счёт внутренних источников, а также выбрать наиболее привлекательный из доступных источник увеличения собственных средств

Привлечённые 1

Информация о структуре источников средств банка и их стоимости представлена в таблице. Накладные (непроцентные) расходы банка в рассматриваемом интервале постоянны и составляют 40 млн. руб. Также планом заложено получение прибыли в размере 30 млн. руб.

Информация о структуре и стоимости депозитов

Источник мобилизации ресурсов	Сумма (млн. руб.)	Ставка, процент годовых, %
Депозиты до востребования	600	0,8
Вклады, привлечённые на срок до 1 года	800	11,0
Вклады, привлечённые на срок до 2 лет	400	16,2

Требуется

1. Определить величину процентных расходов и стоимость ресурсов.

2. Рассчитать минимально допустимую ставку доходности активов для банка

Привлечённые 2

Данные о структуре активов и пассивов банка приведены в таблице.

Статья актива / пассива	Сумма, млн. руб.	Процент	Срок, годы
Активы
Процентный вексель	500	15	2
Кредиты	500	18	3
Облигации	200	6	3
Пассивы (источники средств)
Депозитный сертификат	300	10	2
Депозитный сертификат	600	11	3
Капитал	300

Требуется рассчитать дюрацию активов и пассивов.

Эффективность 1

Показатели работы Банка «Девон-кредит» за прошедший год представлены в таблице.

млн. руб.

Показатель	Значение
Чистая прибыль после уплаты налогов	16
Операционные доходы	215
Совокупные активы	1 250
Собственный капитал	111

Требуется

Определить:

а) процентную маржу

б) эффективность использования активов;

в) мультипликатор капитала;

г) рентабельность собственного капитала.

Ликвидность 1

Банк «Казанский» использует для управления ликвидностью сбалансированный подход, предполагающий формирование резерва ликвидных средств под определённые виды обязательств.

Согласно принятой внутри банка классификации выделяются следующие группы ресурсов банка:

1. Свободно обращающиеся средства:

• депозиты до востребования;

• средства на корреспондентских счетах.

2. Краткосрочные источники финансирования – средства, привлечённые на срок до 3 месяцев.

3. Среднесрочные источники финансирования – средства, привлечённые на срок до 1 года.

4. Стабильные источники финансирования – средства, привлечённые на срок свыше 1 года.

Уровень резервирования ликвидных активов для обеспечения возвратности средств составляет по выделяемым группам:

1. 85 %;

2. 50 %;

3. 15 %;

4. 5 %.

Информация об остатках средств по состоянию на последнюю отчётную дату представлена в таблице.

млн. руб.

Источник банковских ресурсов	Средний остаток
Депозиты до востребования	500
Срочные депозиты от 1 до 3 месяцев	310
Срочные депозиты от 3 до 1 года	450
Срочные депозиты сроком свыше 1 года	600
Средства на корреспондентских счетах	210

Требуется

1. Определить минимальный остаток ликвидных средств, который банк должен иметь в соответствии с условиями привлечения средств.

2. Предложить дополнительные критерии, которые могут быть положены в основу классификации ресурсов для определения необходимого остатка ликвидных активов.