Вопросы к экзамену

1. Раскрыть цели, задачи и функции финансового менеджмента в банке. Принципы управления финансами банка.

2. Раскрыть содержание базовых концепций финансового управления и специальных концепций финансового банковского менеджмента.

3. Охарактеризовать внешнюю среду финансового менеджмента банка. Современное состояние финансовых рынков и их влияние на положение банков.

4. Информационная база финансового менеджмента в банке. Учетная, статистическая, нормативная информация.

5. Финансовая отчетность в системе финансового банковского менеджмента. Основные формы отчетности коммерческих банков.

6. Раскрыть роль финансовой отчетность в системе финансового банковского менеджмента на примере отчётности предприятий-клиентов и самого банка.

7. Стратегическое управление банковской деятельностью. Виды банковских стратегий.

8. Стратегическое управление банковской деятельностью. Этапы стратегического управления, методы стратегического анализа. SWOT-анализ.

9. Стратегическое управление банковской деятельностью. Этапы стратегического управления, методы стратегического позиционирования

10. Реализация стратегии банка. Логика финансового планирования, структура и содержание бизнес-плана банка.

11. Управление капиталом банка. Обязательные требования к капиталу и аналитические показатели, рекомендации Базельского комитета по оценке достаточности капитала банков.

12. Управление капиталом банка. Состав собственных средств, измерение величины капитала.

13. Управление капиталом банка. Привлечение капитала за счет внутренних и внешних источников.

14. Бизнес-план банка. Основные подходы к планированию деятельности банка. Какие банковские риски следует учитывать при разработке бизнес-плана.

15. Управление ресурсной базой банка. Основные параметры, показатели и приёмы управления.

16. Охарактеризовать направления активных операций банка. Раскрыть содержание основных характеристик активных операций.

17. Банковское кредитование, этапы и процессы. Анализ доходности кредитного портфеля.

18. Управление кредитным риском коммерческого банка. Методы оценки кредитоспособности заемщика.

19. Основные элементы мотивированного суждения и его роль в управлении кредитным риском.

20. Понятие портфеля ценных бумаг. Виды портфелей и методы управления ими.

21. Управление ликвидностью банка. Экономические нормативы, устанавливаемые Центральным Банком Российской Федерации.

22. Определение потребности в ликвидных средствах. Стратегии поддержания ликвидности банка.

23. Цели и задачи управления активами и пассивами, организационная структура управления активами и пассивами.

24. Основные виды рисков в банковском деле. Подходы к оценке и управлению рисками.

25. Приемы риск-менеджмента: диверсификация, лимитирование, покупка информации и другие..

26. Управление процентным риском. Оценка процентного риска методом GAP анализа.

27. Мониторинг финансового состояния кредитной организации. Содержание показателей анализа финансового состояния банков.

28. Оценка финансового состояния банка. Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства). Банкротство: прогнозирование, динамика, оздоровление, ликвидация.

29. Корпоративное управление деятельностью банка. Надзор за качеством корпоративного управления в банках.

Типовые задачи

Капитал 1

Собственные средства коммерческого банка согласно данным отчётности включают в себя:

1. Выпущенные обыкновенные акции: 800 000 штук номиналом 1000 руб.

2. Выпущенные привилегированные акции: 200 000 штук номиналом 1000 руб.

3. Резервный фонд (для включения в осн. капитал) 620 000 тыс. руб.

4. Банк владеет акциями кредитных организаций на общую сумму в 170 000 тыс. руб., в том числе на 20 000 тыс. руб. – акций Сбербанка и ВТБ.

5. В результате переоценки от 11.01.2007 года включен в расчёт прирост стоимости имущества – на 320 000 тыс. руб. В результате переоценки, проведённой в 2008м году установлено увеличение стоимости имущества ещё на 80 000 тыс.руб.

6. 2 субординированных кредита общей суммой 700 000 тыс. руб.:

   1. Первый в размере 500 000 тыс. руб. , до погашения которого на настоящий момент осталось 4 года

   2. Второй кредит – 600 000 тыс. руб, с возвратом в 2015м году.

Необходимо учитывать также показатели, уменьшающие величину собственных средств банка:

1. Субординированный кредит, предоставленный банку партнёру сроком на 7 лет в сумме 210 000 тыс. руб.

2. Стоимость имущества кредитной организации включает материальные активы, стоимость которых превышает величину основного и дополнительного капитала на 50 млн. руб., а также нематериальные активы на сумму 30 млн. руб.

Требуется: рассчитать величину СС банка

Капитал 2

Величина собственных средств банка составляет 1 240 млн. руб.

Уровень риска, обеспечиваемого Капиталом банка определяется структурой активов, представленной в Таблице 1

Показ атель	Значение
	тыс. руб.
Группа рисковых активов за вычетом резервов:
(Apl-Р)	100 000
(Ap2-Р)	2000 000
(Ap3-Р)	1 000 000
(Ap4-Р)	5 000 000
(Ap5-Р)	12 000 000
Итого
Внебалансовые операции:
Сумма кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера	500 000
Сумма кредитного риска по срочным сделкам	300 000
Рыночные риски	200 000
Операционный риск	15 000
Итого	1 000 000
Созданные резервы:
Резервы по срочным операциям	40 000
Резервы по условным операциям кредитного характера	400 000
Резервы по прочим активам банка	100 000

Требуется: рассчитать величину норматива Н1