Н елинейный регрессионный анализ Вариант 59

По десяти регионам известны значения двух финансовых показателей:

№ п/п	Поступление средств в пенсионный фонд по субъектам РФ за 2005 г., млрд руб., y	Валовой региональный продукт (вновь созданная стоимость) за 2005 г., млрд руб., x
1	7,3	97,7
2	17,5	222,4
3	17,3	279,7
4	3,6	36,9
5	17,8	319,1
6	5,1	50,2
7	2,6	24,6
8	6,6	62,4
9	8,8	125,2
10	5,7	49,2

Требуется:

1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.

2. Рассчитать параметры уравнений:

1. степенной;

2. показательной;

3. гиперболической парной регрессии.

3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

4. Оценить качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.

5. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера (α = 0,05). Выбрать лучшее уравнение регрессии и дать его обоснование.

Н елинейный регрессионный анализ Вариант 52

По десяти предприятиям известны значения двух финансовых показателей:

№ п/п	Расходование средств пенсионного фонда за 2003 г. по субъектам РФ, млрд руб., y	Поступление средств в пенсионный фонд по субъектам РФ за 2003 г., млрд руб., x
1	19,7	17,3
2	4,9	3,6
3	18,9	17,8
4	7,9	7,3
5	6,4	5,1
6	8,7	6,6
7	21,8	17,5
8	11,1	8,8
9	8,5	5,7
10	15,3	14,1

Требуется:

1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.

2. Рассчитать параметры уравнений:

1. степенной;

2. показательной;

3. гиперболической парной регрессии.

3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

4. Оценить качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.

5. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера (α = 0,05). Выбрать лучшее уравнение регрессии и дать его обоснование.