Н елинейный регрессионный анализ Вариант 46

По десяти регионам известны значения двух финансовых показателей:

№ п/п	Сальдированный финансовый результат (прибыль) за год, млрд руб., y2	Инвестиции в основной капитал в предыдущем 2003 г., млрд руб., x3
1	2,21	9,63
2	17,45	25,92
3	8,60	31,60
4	61,05	17,71
5	5,76	14,87
6	33,38	44,03
7	16,22	13,70
8	3,88	9,13
9	0,75	3,86
10	2,21	9,63

Требуется:

1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.

2. Рассчитать параметры уравнений:

1. степенной;

2. показательной;

3. гиперболической парной регрессии.

3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

4. Оценить качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.

5. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера (α = 0,05). Выбрать лучшее уравнение регрессии и дать его обоснование.

Н елинейный регрессионный анализ Вариант 47

По десяти регионам известны значения двух финансовых показателей:

№ п/п	Валовой региональный продукт (вновь созданная стоимость) за год, млрд руб., y4	Инвестиции в основной капитал в 2004 г., млрд. руб., x2
1	48,1	12,60
2	113,5	30,20
3	107,6	30,50
4	114,2	41,45
5	51,3	18,11
6	132,4	67,02
7	81,6	13,53
8	39,1	7,95
9	30,3	5,75
10	48,1	12,60

Требуется:

1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.

2. Рассчитать параметры уравнений:

1. степенной;

2. показательной;

3. гиперболической парной регрессии.

3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

4. Оценить качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.

5. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера (α = 0,05). Выбрать лучшее уравнение регрессии и дать его обоснование.

Н елинейный регрессионный анализ Вариант 48

По десяти регионам известны значения двух финансовых показателей:

№ п/п	Сальдированный финансовый результат (прибыль) за 2004 г., млн руб., y	Инвестиции в основной капитал в 2004 г., млрд руб., x
1	43,4	62,4
2	0,6	5,8
3	1,6	10,4
4	70,0	86,6
5	6,4	15,4
6	3,0	14,2
7	3,2	9,5
8	24,2	48,5
9	19,8	27,7
10	1,8	10,7

Требуется:

1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.

2. Рассчитать параметры уравнений:

1. степенной;

2. показательной;

3. гиперболической парной регрессии.

3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

4. Оценить качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.

5. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера (α = 0,05). Выбрать лучшее уравнение регрессии и дать его обоснование.