12. Кредитные риски банка. Факторы возникновения и способы снижения.

Вопрос 12. Кредитные риски. Факторы возникновения и способы снижения.

Кредитный риск – это риск неисполнения заемщиком своих обязательств перед банком, т.е. риск возникновение дефолта дебитора. Носителями кредитного риска являются в первую очередь сделки прямого и непрямого кредитования( прямой риск) и сделки купли\продажи активов без предоплаты со стороны покупателя.

Кредитный риск- риск потерь банка, связанных с ухудшением состояния заемщика, дебитора, эмитента ценных бумаг. Данный вид риска можно определить как риск индивидуального заемщика.

На каждый из видов риска, помимо общих влияют специфические для данной группы внешние и внутренние факторы. Так , риски индивидуального заемщика обусловлены, следующими специфическими внешними факторами:

- отказ заемщика выполнять обязательства по кредиту вследствие недобросовестности

-ухудшение его финансового положения и как следствие этого- невозможность выполнения обязательств по кредиту

-риски обесценения обеспечения (залога) по кредиту

-ухудшение финансового состояния работодателя заемщика- физического лица

К внутренним фактором можно отнести:

- ошибка персонала банка

- злоупотребление персонала банка

- неадекватную оценку кредитоспособности заемщика

К специфическим внешним фактором, влияющих на качество кредитного портфеля банка можно отнести конъектурные изменения на денежном рынке, снижение ликвидности на рынке МКБ и др.

К внутренним фактором, влияющим на кредитный портфель банка,относяться:

- назкая степень диверсификации кредитного портфеля по видам заемщиков, регионов, отраслям , срокам предоставления кредитов

- доля просроченных кредитов в портфеле

- удельный вес заемщиков, не имеющих кредитной истории и деловой репутации

- узкий ассортимент кредитных продуктов

Управление кредитным риском предусматривает следующие процедуры:

- анализ факторов риска

-оценка степени риска

- выбор стратегии управления

-выбор способов снижения

- контроль изменения степени кредитного риска

Способы снижения степени кредитного риска можно разделить на две группы. Применение инструментов входящих в первую группу , позволяет снизить вероятность реализации кредитного риска. Инструменты , составляющие вторую группу , обеспечивают снижение масштаба потерь при реализации кредитного риска.

К числу инструментов , обеспечивающих уменьшение вероятности реальзации риска, относятся:

- отказ от выдачи кредитов с высокой степенью риска

-реализация в рамках кредитных отношений с заемщиком мер, обеспечивающих повышение степени готовности заемщика выполнять обязательства по кредитному соглашению

- реализация в рамках кредитных отношений с заемщиком мер, обеспечивающих повышение финансовых возможностей заемщика

- снижение срока кредитования

К числу способов, обеспечивающих снижение размера потерь при проявлении кредитного риска, относятся:

Передача риска

- создание резервов

- диверсификация

-использование обеспечения

- поэтапное кредитование