Тестові завдання до залікового модулю 2

1. При портфельних інвестиціях обсяг збитку, як правило:

а) дорівнює обсягу витраченого капіталу;

б) більше за суму витраченого капталу;

в) менше від суми витраченого капіталу.

2. Оптимальний коефіцієнт ризику при портфельних інвестиціях дорівнює:

а) 0,3;

б) 0,5;

в) 0,7.

3. Як визначається ставка доходу на цінні папери без ризику / /:

а) шляхом вибору державної облігації, випущеної на визначений відомий термін;

б) шляхом вибору облігацій корпорацій;

в) шляхом вибору державних облігацій на довгостроковий період.

4. По якій формулі можна визначити майбутню грошову вартість?

а) ;

б) ;

в) .

5. Доход на сплачений капітал визначається за формулою:

а) ;

б) ;

в) .

6. Дисперсія використовується для визначення:

а) коливаємості показника, що вимірюється;

б) середньої величини виміряємого показника;

в) медіани виміряємого показника.

7. Об’єктивний метод оцінки ризику базується на:

а) підрахунку частоти настання будь-якої події;

б) використання різноманітних пропозицій;

в) використання біржових індексів.

8. Коефіцієнт варіації визначається за формулою:

а) ;

б) ;

в) .

9. Невизначеність наслідків фінансового ризику:

а) виявляється у тому, що ризикова подія може відбутися, а може й не відбутися;

б) визначається не детермінованістю його фінансових результатів;

в) виявляється у сфері економічної діяльності підприємства.

10. Середнє очікуване значення – це значення, яке пов’язане з невизначеною ситуацією:

а) так;

б) ні.

11. За якими критеріями необхідно оцінити інформацію, потрібну для з’ясування рівня фінансових ризиків?

а) широта та достовірність;

б) достовірність та точність;

в) широта, достовірність та точність.

12. Лімітування – це встановлення:

а) Граничних сум витрат;

б) Граничного ступеня доходу;

в) Граничного відсотка, який піде на виплату страхового полісу.

13. Що відноситься до методів зниження несистематичного ризику?

а) ф’ючерсні контракти на купівлю-продаж цінних паперів;

б) самострахування;

в) диверсифікація інвестиційного портфелю;

г) приватне розміщення.

14. Уникнення ризику – це залишення ризику за інвестором:

а) так;

б) ні.

15. Інвестор вклав 30 тис. грн. у ризикову справу в надії отримати через рік 10 млн. грн. Справа прогоріла та гроші йому не повернули. Розрахувати об’єм можливого збитку, якщо індекс інфляції складає 22%:

а) 36,6;

б) 22,0.

16. Оберіть варіант, що містить основні напрямки профілактики ризиків:

а) максимізація, прогнозування, диференціація;

б) планування, оцінка, порівняння, страхування;

в) запобігання, мінімізація, диверсифікованість, лімітування.

17. Що є завершальним етапом експертного методу оцінки ризику?

а) визначення рівня концентрації ризику;

б) розрахунок математичного очікування;

в) визначення рівня втрат та доходів.

18. За наведеним текстом тестової задачі встановіть відповідність понять

Номер питання	Назва фінансового інструмента	Код відповіді	Визначення понять
1	Форвардний контракт		Інструмент хеджування ризиків, який полягає в укладенні контракту, що засвідчує зобов’язання з купівлі (продажу) відповідної кількості базового активу (цінних паперів, товарів, валютних цінностей) у встановлений час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією ціни активу під час укладення контракту (розрізняють товарні ф’ючерси та фінансові)
2	Фьючерс		Інструмент хеджування ризиків, один з видів ф’ючерсних контрактів, який засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або грошові кошти у визначений час та на певних умовах у майбутньому з фіксацією цін такого продажу під час укладення подібного форвардного контракту
3	Опціон		Інструмент хеджування ризиків, зміст якого полягає у здійснені обмінної операції, за якої контракт на придбання (продаж) певної кількості цінних паперів, товарів, грошових коштів або фінансових інструментів супроводжується контрактом на зворотний їх продаж (придбання) на певну дату в майбутньому
4	СВОП		Інструмент хеджування ризиків, стандартний кон-тракт, що дає його власнику право (але не зобов’язання) купити або продати цінні папери, товари або валютні цінності за визначеною ціною протягом встановленого періоду

19. Внутрішній механізм нейтралізації фінансових ризиків -це:

а) принцип мінімізації негативних наслідків виробництва;

б) система методів мінімізації негативних наслідків, що обираються і здійснюються в межах самого підприємства;

в) сукупність прийомів ефективного вкладення грошових засобів;

г) механізм для мінімізації можливості банкрутства.

20. Методи нейтралізації фінансових ризиків:

а) уникнення ризику; аналіз; синтез; порівняння; індукція; дедукція;

б) уникнення ризику; порівняння; лімітування концентрації ризику; хеджування; самострахування;

в) уникнення ризику; лімітування концентрації ризику; хеджування; самострахування; диверсифікація; розподіл ризику;

г) уникнення ризику; лімітування концентрації ризику; хеджування; самострахування; диверсифікація; розподіл ризику; порівняння; дедукція; індукція.

21. Для процесу страхування ризику характерна наявність:

а) страховика та страхувальника;

б) страховика, посередника та страхувальника, який сплачує страховику гроші для створення страхового фонду;

в) посередника та страхувальника.

22. Чи можливо передати ризик шляхом його страхування:

а) так;

б) ні.

23. Страхування фінансового ризику – це…

а) передача ризику третьої особи за визначену плату;

б) залишення ризику інвестору;

в) установлення ліміту, тобто граничних норм витрат, обсягів продажу, кредиту.

г) процес розподілу інвестуємих засобів між різними підприємствами.

д) придбання додаткової інформації про вибір об'єкта інвестицій.

24. За можливостями страхування фінансові ризики поділяються на:

а) страхуємі та нестрахуємі;

б) страхуємі, нестрахуємі та частково страхуємі;

в) прогнозовані та не прогнозовані.

25. Які ризики можна тільки передати зовнішньому страховику:

а) які піддаються нейтралізації;

б) ризики форсмажорної групи;

в) непрогнозовані ризики;

г) вірні відповіді б і в.

26. На що вплине перевищення рівня фінансових втрат над часткою капіталу, що забезпечує внутрішнє страхування ризиків:

а) втрата частки нерозподіленого прибутку;

б) втрата частини статутного капіталу;

в) втрата частини активів, що забезпечує інвестиційну та операційну діяльність;

г) всі відповіді вірні.

27. Вартість ризику – це:

а) фактичні втрати підприємця;

б) фактичні збитки підприємця, витрати на зниження величини цих збитків або витрати з відшкодування таких збитків або їхніх наслідків;

в) плановані витрати з відшкодування збитків підприємця.

28. Хеджування – це:

а) процес збільшення ризику можливих втрат;

б) процес зменшення ризику можливих втрат;

в) процес зниження загальних витрат на страхування.