Глава 5

П — расчетная прибыль

ИС — имущественное состояние

w

О П VaR ИС b_t

Рис. 5.7. Кривая риска: распределение негативных событий (происшествий) по ущербу

Rд = Qx P(W< П),

где P ( W < П) — условная вероятность допустимого ущерба в происшествии при условии, что происшествие произошло.

Соответственно вероятность критического ущерба

R_кр = Qx P(П< W< ИС),

где P(П< W< ИС) — условная вероятность критического ущерба в происшест­вии при условии, что происшествие произошло. Наконец, вероятность катастрофического ущерба

R_кат = Qx P(W> ИС),

где P(W> ИС) — условная вероятность катастрофического ущерба в происше­ствии при условии, что происшествие произошло.

Чтобы знать, способна ли фирма выдержать все убытки самостоятельно, должна ли она передать часть ответственности по ним другим субъектам или отказаться от каких-либо рисков, менеджер должен определить максимально возможный, наиболее вероятный и ожидаемый убыток как для всей компании, так и по каждому классу рисков и/или методу управления риском.

Максимально возможный убыток — наибольший убыток, причиненный фирме данным риском при наихудшем стечении обстоятельств (b_i на рис. 5.7).

Наиболее вероятный ущерб определяется положением максимума плотности распределения вероятностей:

НВУ = arg maxf(w).

ожидаемый

f_i(w)

При известной плотности распределения вероятностей убыток определяется соотношением

b_i M [ W_i]= ∫ f_i(w)wdw.

0

172

Вред, последствия, ущербы, убытки при происшествиях

Размер общего (суммарного) случайного убытка по совокупности рисков описывается комбинацией распределений убытков по частным рискам с уче­том вероятностей их реализации:

n 1

Он изменяется в пределах 0 < W< B, причем для максимально возможного убытка имеет место неравенство B < ^ b_i.

Общий ожидаемый убыток определяется по формуле M[W] = ^M[Wi], где M[ W_i ] — математическое ожидание ущерба по i-му риску.

Иногда используют следующие эвристические правила оценки случайного ущерба от осуществления рисковых событий:

пессимист должен ориентироваться на максимально возможное значение В суммарного случайного убытка W;

• умеренный оптимист может использовать наиболее вероятное значение убытка НВУ;

• «реалист» же ориентируется на ожидаемый убыток M[ W].

5.3. Методы оценки ущерба

Универсальной шкалы для измерения ущерба не существует. На практике используют в основном две шкалы — естественную и субъективную (абсолют­ную и относительную). В естественных шкалах, которые, как правило, явля­ются количественными, применяются обычные значения величин. Например, стоимость потери того или иного вида собственности выражается в денежных единицах, несчастные случаи характеризуются их количеством и т. д. Субъек­тивные (большей частью качественные) шкалы создаются в тех случаях, когда возникает необходимость количественной оценки такого вида ущерба, для из­мерения которого отсутствует естественная шкала (или отсутствует возмож­ность получения численных значений по естественной шкале).

При использовании естественных шкал все составляющие вреда могут оце­ниваться:

в натуральных единицах, свойственных рассматриваемому виду вреда;

в стоимостном выражении. Для сравнения последствий от различных негативных событий с учетом различных составляющих ущерба, выработки рациональных мер защиты, при расчете предотвращенного в результате принятых мер ущерба и экономиче­ской эффективности мер по обеспечению безопасности все составляющие ущерба целесообразно оценивать в одних единицах, т. е. давать их стоимост­ную оценку.

По используемым исходным данным различают методики:

статистические, применяемые при наличии большого числа реализаций (длительные наблюдения, частые события) и основанные на статистическом ана­лизе информации о силе воздействий и вызываемом ущербе. Применительно к предпринимательской деятельности до начала проекта надо проанализировать

173