9.3.3. Страховой риск-менеджмент

В страховании под риск-менеджментом понимают вид услуг, оказываемых брокерскими, страховыми и перестраховочными компаниями своим клиен­там; деятельность по предотвращению и снижению потерь и убытков, осно­ванную на систематической оценке подверженности предприятия, компании или организации возможным рискам, осуществление мероприятий по сниже­нию рисков и смягчению потерь, достаточности и соответствия используемой ими формы страховой защиты и т. п.

Управление рисками в сфере страхования является основным фактором, позволяющим страховщику уверенно работать с клиентом (страхователем) при разных обстоятельствах, поскольку в любой момент можно просчитать и сделать анализ риска, который может угрожать страхователю перерывом в производственном процессе и потерей немалых средств как самим страхова­телем, так и страховщиком. Причиной такого перерыва может быть пожар, за­топление водой, несчастный случай на производстве. При работе с клиентом риск-менеджер страховой компании оценивает те участки производства, где может наступить страховой случай. По результатам этой оценки страхователю может быть предложено устранить те или иные недостатки, чтобы уменьшить вероятность наступления страхового случая. Практически все более или менее солидные компании внедряют политику, в соответствии с которой страхова­тель совместно со страховщиком стараются предупредить основные производ­ственные риски, т. е. принять все необходимые превентивные меры к тому, чтобы уже на начальном этапе производства избежать наступления этих рис­ков. Максимально сниженные, но принципиально неустранимые риски стра­хуются в обычном порядке.

Одной из основных задач страхового риск-менеджера является расчет МВУ, под которым понимается событие, происшедшее при наиболее неблаго­приятном стечении обстоятельств, и в результате этих неблагоприятных об­стоятельств локализация данного события невозможна или затруднена. При оценке МВУ обычно требуется собрать максимум информации о предприя­тии-страхователе. Основной акцент делается на производственный процесс, конструкцию зданий и сооружений, их расположение, в том числе и в отноше­нии объектов третьих лиц, на расположение пожарных бригад и время их при­бытия, расположение горючих и взрывоопасных материалов, а также на уро­вень обучения персонала предприятия и т. д.

319

Глава 9

Обычно при заключении договора страхования страховой риск-менеджер дает рекомендации андеррайтеру¹ по перечню превентивных мероприятий, направленных на снижение риска возникновения данных событий, а также контролирует их исполнение в течение всего периода страхования. С течением времени страховщики накапливают информацию по каждому конкретному клиенту и в совокупности. Чем ниже был процент наступления страховых слу­чаев в прошлом, а также если риски находятся под постоянным контролем риск-менеджера, тем ниже будет процентная ставка страховой премии или шире покрытие на последующий период страхования.

С точки зрения страхователя передача части рисков страховщику деформи­рует кривую риска (условную плотность распределения ущерба для организа­ции при условии, что негативное событие произойдет), уменьшая условную вероятность наступления значительных ущербов P(W> ИС) (рис. 9.1).

f(w)dw =f'(w)dw = 1

f ( w )

0

ИС w

Рис. 9.1. Плотности распределения вероятностей ущерба (кривые риска)

для организации без передачи (сплошная линия) и в случае передачи

(пунктирная линия) риска

Экономический результат деятельности страхователя с учетом страхования (передачи) рисков в расчете на год записывается в виде:

V = Выгоды – Затраты = P + S

C

инв

C

страх

– R′,

где P — прибыль, C_инв — инвестиционные затраты, C_страх — страховые плате­жи (затраты на передачу риска), S — страховое возмещение ущерба в случае негативных событий, R′ — остаточный риск после передачи его части страхов­щику.

С помощью данного выражения проводится оценка эффективности деяте­льности организации, оптимизация деятельности (затрат), в том числе путем управления рисками.

1

Менеджер страховой компании, принимающий решение о принятии риска на страхова-

ние.

320

Технология риск-менеджмента

Целью деятельности страхователей является получение прибыли, а страхо­вания — обеспечение экономической устойчивости в условиях возможной ре­ализации негативных событий с неприемлемым ущербом.

Условие целесообразности деятельности страховщика записывается в виде

Nc ₀ – a(At)w' > 0, (9.7)

где

СО ,р

/ ] ( иГ (

w' =M [ W W>w_min = wf w)dw, f ( w) = ( w ) ,

p ^J dw

min

F'(w)=P(W<w\W>w_min);

W — случайная величина ущерба от негативных событий у потенциальных страхователей, W — соответствующая условная случайная величина при усло­вии, что W > w_min, равная страховому возмещению; a(At) = NAXt — среднее число негативных событий в год у всех страхователей; А, — частота негативных событий у одного страхователя, 1/(объект·год); N — число страхователей.

Условие (9.7) является математической записью критерия «выгоды—затра­ты», где затраты страховщика численно равны экономическому риску от рас­сматриваемого негативного события. Превышение выгод над затратами обес­печивает функционирование страховщика, накопление страховых резервов и требуемую вероятность неразорения.

Из условия (9.7) размер ежегодных страховых премий, выплачиваемых страхователями страховщику, определяется из условия

a(At)w'

N

c0 > = XAtw'_r

В результате страхования происходит не только перераспределение прибы­ли страхователей от их основной деятельности, связанной с риском, но и пе­рераспределение рисков между страхователем и страховщиком.

На случай событий с экстремальными последствиями предусматривается: использование для гарантированного возмещения ущерба перестрахования (рис. 9.2);

установление при невозможности полного возмещения ущерба предела от­ветственности страховщика (страховое возмещение w может быть не более зара­нее установленной величины w_max). В этом случае

max

w'_cp = M[W'\W > w_min, W < w_max] = \wf'(w)dw,

min

F'(w) =P(W<w\W> w_min, W < w_max).

321