- •Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
- •Isbn 5-89644-065-0
- •Глава 1
- •Глава 2
- •Глава 3
- •Глава 4
- •Глава 5
- •Глава 6
- •Глава 7
- •Глава 8
- •Глава 9
- •Глава 1
- •1.1. Предмет и объект исследования риска
- •Глава 1
- •Глава 1
- •1.2. Классификация рисков
- •Глава 1
- •1.3. Объекты риска (безопасности)
- •1.3.1. Человек
- •Глава 1
- •Глава 1
- •1.3.2. Объекты техносферы
- •Глава 1
- •1.3.3. Организации
- •1.3.4. Государство
- •Глава 1
- •1.3.5. Природная среда (человечество)
- •1.4. Показатели риска 1.4.1. Количественные показатели
- •Глава 1
- •1.4.2. Качественные показатели
- •Глава 1
- •1.5. Методический аппарат анализа риска 1.5.1. Содержание анализа риска
- •Глава 1
- •Глава 1
- •1.5.2. Концепции анализа риска
- •1.5.3. Методы оценки риска
- •Глава 1
- •1.5.4. Методики оценки и прогноза риска
- •Глава 1
- •Глава 2
- •2.1. Оценка риска для жизнедеятельности человека в результате действия негативных факторов опасных природных, техногенных и социальных явлений, неблагоприятных условий
- •Глава 2
- •2.2. Оценка риска стихийных бедствий и катастроф
- •Глава 2
- •Глава 2
- •2.2. Оценка риска аварий с потенциально опасными объектами техносферы
- •Глава 2
- •Глава 2
- •2.4. Риск-анализ предпринимательской деятельности 2.4.1. Риски в предпринимательской деятельности
- •Глава 2
- •Глава 2
- •2.4.2. Классификация предпринимательских рисков
- •Глава 2
- •Глава 2
- •Глава 3
- •3.1. Структура факторов риска
- •Глава 3
- •3.2. Структура и факторы риска от опасных явлений
- •Глава 3
- •Глава 3
- •3.3. Структура риска от негативных сценариев развития
- •Глава 3
- •Оценка риска кризиса
- •3.4. Риски деятельности в условиях неоднозначности
- •3.4.1. Отклонение фактического результата деятельности от ожидаемого
- •Глава 3
- •(Результата деятельности)
- •3.4.2. Риски при принятии решения в рисковой ситуации
- •Глава 3
- •Глава 3
- •3.4.3. Эффективность принимаемых решений на защиту от случайных негативных событий
- •Глава 3
- •Глава 3
- •Глава 3
- •Глава 4
- •4.1. Классификация, характеристики и математическое описание опасностей
- •4.1.1. Понятие опасности
- •Глава 4
- •4.1.2. Источники опасности для жизнедеятельности человека и организаций
- •Глава 4
- •Глава 4
- •4.1.3. Математическое описание опасных явлений
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •4.1.4. Математическое описание негативных тенденций развития
- •Глава 4
- •4.2. Источники опасности в природе 4.2.1. Опасные природные процессы и явления
- •Приводящие к снижению числа природных чс
- •4.2.2. Классификация опасных природных явлений
- •Глава 4
- •Глава 4
- •4.3. Источники опасности и опасные явления в техносфере 4.3.1. Характеристика техногенных опасностей
- •Глава 4
- •Глава 4
- •4.3.2. Опасные техногенные явления, их негативные факторы и последствия
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •4.4. Источники опасности и опасные явления в социальной среде 4.4.1. Характеристика источников социальной опасности
- •Глава 4
- •4.4.2. Характеристика опасных социальных явлений
- •Глава 4
- •4.4.3. Терроризм как опасное социальное явление
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •4.4.4. Психологические основы социальных конфликтов
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •4.5. Опасности в системе «человек—техносфера» (человеческий фактор техногенной безопасности)
- •4.5.1. Надежность персонала
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •4.5.2. Культура безопасности
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •4.6. Источники потерь и выигрыша в экономике (бизнесе) 4.6.1. Взаимосвязь концепций риска в экономике (бизнесе)
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 4
- •4.6.2. Волатильность как характеристика нестабильности финансово-экономических переменных
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 5
- •5.1. Формирование вреда для человека и организации от происшествий
- •5.1.1. Формирование вреда для человека
- •Глава 5
- •Глава 5
- •Глава 5
- •1. Негативный фактор
- •5.1.2. Формирование вреда для организации
- •Глава 5
- •5.2. Последствия, ущербы, убытки и потери
- •Глава 5
- •Глава 5
- •Глава 5
- •Косвенный ущерб:
- •Глава 5
- •5.3. Методы оценки ущерба
- •Глава 5
- •Глава 5
- •5.4. Характеристика составляющих ущерба
- •Глава 5
- •Глава 5
- •5.5. Ущербы для различных объектов воздействия
- •5.5.1. Ущерб человеку
- •Глава 5
- •5.5.2. Ущерб организации
- •5.5.3. Ущерб территории (государству, субъекту Федерации)
- •Глава 5
- •События — опасного явления, кризиса)
- •5.5.4. Ущерб природной среде
- •Глава 6
- •6.1. Индивидуальный риск от различных источников опасности
- •6.1.1. Количественная оценка индивидуального риска
- •Глава 6
- •6.1.2. Оценка индивидуального риска по сокращению ожидаемой продолжительности жизни
- •Глава 6
- •Глава 6
- •6.2. Социальный риск
- •Глава 6
- •6.3. Предпринимательские риски 6.3.1. Риски в сферах предпринимательской деятельности
- •Глава 6
- •6.3.2. Характеристика коммерческих рисков
- •6.3.3. Страховые риски
- •6.4. Характеристика финансовых рисков 6.4.1. Виды финансовых рисков
- •Глава 6
- •6.4.2. Риски, связанные с покупательной способностью денег
- •Глава 6
- •Глава 6
- •6.4.3. Инвестиционные риски
- •Глава 6
- •Глава 6
- •6.4.4. Индивидуальный и портфельный риски
- •6.4.5. Внешний и внутренний риски
- •Глава 6
- •Глава 6
- •6.4.6. Риски, различаемые в зависимости от рынка
- •Деловых связей (фрагмент)
- •Глава 6
- •6.4.7. Банковские риски
- •Глава 6
- •6.5. Экологический риск
- •Глава 6
- •Глава 7
- •7.1. Структура системы управления рисками 7.1.1. Особенности управления риском в различных сферах
- •Глава 7
- •7.1.2. Схема и этапы процесса управления риском
- •Глава 7
- •Глава 7
- •Глава 7
- •7.1.3. Уровни приемлемого риска и критерии приемлемости
- •Глава 7
- •Глава 7
- •7.2. Система управления природными и техногенными рисками
- •Глава 7
- •Глава 7
- •7.3. Система управления предпринимательскими рисками 7.3.1. Исторический очерк риск-менеджмента
- •Глава 7
- •7.3.2. Структура, цели и задачи системы управления предпринимательскими рисками
- •I w Фирма (объект управления) —-—I
- •1 Риск-менеджер (субъект управления) w '
- •Глава 7
- •7.3.3. Риск-менеджеры
- •Глава 7
- •7.3.4. Система управления рисками в банке
- •Глава 7
- •Глава 7
- •Глава 7
- •7.4. Управление экологическими рисками
- •7.4.1. Система экологического менеджмента в соответствии с международными стандартами исо серии 14000
- •Глава 7
- •Глава 7
- •Глава 7
- •7.4.2. Управление эколого-экономическими рисками на примере нефтеперерабатывающего завода
- •Глава 7
- •Глава 7
- •Глава 7
- •Глава 7
- •Глава 7
- •Глава 7
- •Глава 7
- •Глава 8
- •8.1. Принципы риск-менеджмента
- •Глава 8
- •Глава 8
- •8.2. Стратегия развития организации и правила принятия решений в условиях риска
- •Глава 8
- •Глава 8
- •8.3. Классификация методов риск-менеджмента
- •Глава 8
- •Глава 8
- •8.4. Методы управления риском 8.4.1. Методы трансформации рисков
- •Глава 8
- •Глава 8
- •Глава 8
- •8.4.2. Методы финансирования рисков
- •Глава 8
- •Глава 8
- •Глава 8
- •8.4.3. Программа управления риском
- •Глава 8
- •Глава 8
- •8.5. Инструменты финансового риск-менеджмента
- •8.5.1. Маркетинг
- •8.5.2. Страхование
- •Глава 8
- •8.5.3. Хеджирование
- •Глава 8
- •Глава 8
- •Глава 8
- •Глава 8
- •Глава 8
- •Глава 9
- •9.1. Процесс овладения технологией риск-менеджмента
- •Глава 9
- •9.2. Учет факторов времени и неопределенности
- •9.2.1. Учет фактора времени
- •Глава 9
- •9.2.2. Учет фактора неопределенности
- •Глава 9
- •Глава 9
- •9.3. Риск-менеджмент в видах предпринимательской деятельности
- •9.3.1. Риск-менеджмент на предприятии
- •9.3.2. Коммерческий риск-менеджмент
- •Глава 9
- •9.3.3. Страховой риск-менеджмент
- •Глава 9
- •Глава 9
- •9.4. Управление финансовыми рисками
- •9.4.1. Банковский риск-менеджмент
- •Глава 9
- •9.4.2. Управление валютным риском
- •Глава 9
- •Глава 9
- •9.4.3. Управление процентным риском
- •9.5. Управление инвестиционными рисками 9.5.1. Конкуренция за инвестиции в мировой экономике
- •Глава 9
- •9.5.2. Инфраструктура рынка ценных бумаг как система управления инвестиционными рисками
- •Глава 9
- •9.5.3. Методы управления инвестиционными рисками
- •Глава 9
- •9.5.4. Элементы финансовой инфраструктуры
- •Глава 9
- •Глава 9
- •Глава 9
- •Глава 9
- •9.5.5. Управление инвестиционным риском организации
- •Природные опасности России
- •Президент Общества: фалеев Михаил Иванович,
- •Исполнительный комитет общества:
- •Научный совет общества:
- •Адрес редакции: 121352, Москва, Давыдковская, 7. Тел. (095) 449-99-53. E-mail: csi2@mchs.Gov.Ru
- •121099, Москва, Прямой пер., д. 3/4, стр. 1.
- •Isbn 5-89644-065-0
7.3.4. Система управления рисками в банке
Всесторонняя оценка и контроль всех видов банковских рисков и удержание уровня случайных потерь в пределах установленного рискового капитала невозможно без комплексной системы управления рисками на уровне всего банка. Необходимость такой системы обусловлена многими факторами: возрастающей изменчивостью финансовых рынков; периодическими кризисами и потрясениями; давлением регулирующих органов (тенденции Центрального банка к Базельским стандартам); желанием стать более привлекательными для клиентов, более эффективно работать на международном рынке, увеличить доходы и, как результат, повысить стоимость компании. Учет последнего фактора требует: оптимизации ожидаемых прибылей и убытков; снижения уровня случайных потерь; уменьшения волатильности прибыли; повышения кредитного рейтинга; оптимизации премии за риск; повышения финансовой устойчивости; совершенствования механизмов управления и т. д.
Управление рисками значительно уменьшает величину возможных потерь в результате наступления финансовых кризисов за счет уменьшения вероятности наступления экстремальных потерь, уменьшает сумму налоговых отчислений за счет уменьшения волатильности доходов. Это позволяет банку в короткие сроки получить значительный возврат на инвестиции по внедрению системы управления рисками.
Система управления рисками должна включать в себя утвержденную методологию и методику управления рисками и развитую информационно-технологическую и организационную инфраструктуру управления рисками. Системы управления рисками представляют собой архитектуру, через которую банки могут контролировать риски на всех уровнях и подразделениях из единого центра, отвечающего за управление рисками на уровне всего банка.
По существующим представлениям системы управления рисками делятся на две группы (табл. 7.2):
«микро риск-менеджмент» — системы управления рисками на уровне «рабочего места»;
«макро риск-менеджмент» — представлен интегрированными решениями по управлению рисками на уровне всего банка.
241
Глава 7
Таблица 7.2
Различия между системами управления риска
Решения по управлению рисками на уровне всего банка |
Системы управления рисками на уровне «рабочих мест» |
Взгляд на управление рисками на уровне всего банка |
Взгляд на отдельное бизнес-направление |
Управленческая информация, в некоторых случаях информация для поддержки принятия решений |
Информация для поддержки принятия решений |
Анализ по требованию или близкий к реальному времени |
Анализ в режиме реального времени |
Глобальная агрегация информации |
Локальное объединение на уровне позиций |
Полное покрытие всех финансовых инструментов |
Модели только для отдельных финансовых инструментов |
Общая подверженность риску с выделением отдельных позиций |
Детализированная отчетность подверженности риску |
Акцент на полноту |
Акцент на точность |
Проблемы с данными |
Проблемы с аналитикой |
Основные пользователи — риск-менеджеры, руководство |
Основные пользователи — лица, берущие на себя риск |
Для уверенности в том, что принимаемые риски вписываются в бизнес-направления банка и интересы акционеров, лица, берущие на себя риск, и отдел управления рисками должны работать вместе. Это невозможно без общего понимания существующих рисков, методов управления ими и технологии их адекватной реализации. Отдел управления рисками получает информацию об операциях и другой деятельности банка, которая позволяет понять профиль риска банка и оценить операции и деятельность банка с учетом риска. Обратная связь с бизнес-единицами банка позволяет увидеть, как те или иные операции влияют на совокупный риск банка.
Интегрированное решение на уровне всего банка и система управления рисками на уровне «рабочего места» являются неотъемлемыми частями деятельности любого банка, активно работающего на финансовых рынках. Львиная доля в процессе организации комплексного управления рисками в банках — это технологии (программное обеспечение). Рынок интегрированных решений по управлению рисками находится в стадии бурного развития. Основные тенденции развития включают в себя разработку комплексных решений для управления всеми видами финансовых рисков: рыночных, кредитных, операционных, ликвидности, события и т.д. Одним из требований к системам управления рисками является не только представление управленческой информации для стратегического планирования, но и возможность поддержки принятия решений. Для этого необходима эффективная связь между отделом управления рисками и лицами, берущими на себя риск.
242
Системы управления рисками в различных сферах
Крупные финансовые учреждения генерируют огромные объемы информации, которые рассредоточены среди множества внутренних и внешних систем. Рациональное использование и управление данными является основой эффективного управления рисками. Системы управления рисками должны отслеживать все подверженные риску операции, хранить эту информацию в единой глобальной базе данных. База данных должна консолидировать и упорядочивать все данные, независимо от их места нахождения, базовых аппаратных средств или источников. Особое внимание уделяется интегрированию системы управления рисками и информационной базы данных с уже существующими банковскими системами.
Эффективность процесса принятия своевременных и обоснованных решений по управлению рисками зависит не только от полноты и качества данных, но и от возможностей системы по созданию отчетов и приложений различных типов для своевременного представления информации конечным пользователям в удобной форме. Своевременность получения аналитической информации может быть достигнута за счет оптимизации всех процессов и расчетов в системе управления рисками и использования современных средств представления информации (интернет, электронная почта, клиентские приложения и т. д.). Публикация отчетов и доступ к данным о результатах анализа рисков как внутри (intranet), так и вне организации (internet) с использованием web-технологий являются одним из самых удобных способов представления информации. Оптимизация процессов и расчетов в системе управления рисками возможна только в случае, если используемое программное решение не является «черным ящиком». Наладить и оптимизировать все процессы и достичь максимальной эффективности от использования приобретенного программного и технологического решения позволяет только открытое и гибкое решение.
Важным фактором является наличие в системе возможности перекрестной классификации: разложения и агрегирования полученных результатов по заданным аналитическим разрезам. Такая возможность позволяет риск-менеджеру формировать отчеты на любом уровне агрегирования: в целом по компании, подразделениям, инструментам и т. д. Использование перекрестной классификации дает возможность увидеть полную картину риска и позиций финансового учреждения.
Немаловажна уверенность в точности получаемых аналитических результатов. Как известно, точность любого расчета риска зависит от принятых в методике предположений и допущений. Возможность системы подгонять модели поведения факторов риска в соответствии с имеющимися историческими данными позволяет повысить точность аналитических результатов и прогнозов изменения факторов риска. Лучшим вариантом будет система, которая может сама подобрать и оптимизировать адекватную модель для конкретного фактора риска.
Обзор комплексных решений по управлению рисками для банков. По мнению всемирно известной исследовательской компании в области аналитических систем Meridien Research, производители программного обеспечения, осваивающие данный сегмент рынка, могут быть разделены на две категории:
243