Глава 7

Наиболее адекватной информацией по конкретному риску является про­шлая статистика по соответствующему объекту, т. е. данные, полученные из внутренних источников. В ряде случаев ограничиться только информацией из внутренних источников нельзя и необходимо использовать внешние источ­ники, напрямую не связанные с деятельностью данной организации.

Противоречивые требования к информации могут быть выполнены при ис­пользовании информационных технологий. Для более глубокого понимания менеджерами риска могут быть использованы различные подходы к его визуа­лизации — наглядному изображению в графическом виде, подчеркивающему существенные стороны соответствующих рисков, важные для проведения ана­лиза и последующего принятия решений.

Необходимый объем и содержание информации зависят от конкретных условий, но определяются требованиями полезности, эффективности управ­ления риском, доступности, достоверности (точности), полноты и своевре­менности.

Отсутствие полной информации является одним из существенных факто­ров риска; принятие решений в условиях неполной информации служит ис­точником дополнительных потерь. Поэтому информационное обеспечение процесса управления риском является важным средством снижения уровня риска, однако повышение полноты и точности информации также требуют затрат.

Следует учитывать и фактор времени — получение полной и достоверной информации связано со значительными затратами времени, а решение необ­ходимо принимать в ограниченные сроки. Многие виды информации часто составляют предмет коммерческой тайны. Получение такой информации либо невозможно, либо связано со значительными затратами. Поэтому в процессе сбора и обработки информации следует стремиться к оптимальному соотно­шению между полнотой и качеством информации, с одной стороны, и стои­мостью ее получения — с другой. Другими словами, следует стремиться к эко­номически оптимальной полноте информации. В ряде случаев экономически целесообразнее работать с неполной информацией, чем собирать практически полную, но крайне дорогую информацию, требующую к тому же недопусти­мых затрат времени.

Для этого следует соизмерить предотвращенный благодаря полученной информации ущерб со стоимостью получения дополнительной информации в приемлемые для жизнеспособности проекта сроки. Предотвращенный ущерб определяется как разность между ожидаемыми результатами хозяйст­венной деятельности в условиях, когда имеется дополнительная информация и без нее.

В результате проведения анализа риска получается картина возможных ри­сковых событий, вероятности их наступления и последствий, определяется возможность снижения риска или его увеличения (в случае, когда полученные значения риска значительно ниже допустимого, а увеличение степени риска обеспечит повышение ожидаемой отдачи).

После сравнения полученных значений рисков с предельно допустимыми (см. ниже) вырабатываются стратегия управления риском, а на этой основе — меры предотвращения и уменьшения риска.

224

Системы управления рисками в различных сферах

Этап 2. Меры по снижению риска включает:

• выбор методов снижения (увеличения) рисков;

• формирования вариантов снижения (увеличения, т. е. рискового вложения капитала) рисков;

— оценки эффективности и выбора вариантов снижения (увеличения) рисков. После выбора определенного набора мер по оптимизации риска следует

принять решение о степени их достаточности. В случае достаточности проект реализуется (принятие оставшейся части риска), в противном случае целесо­образно отказаться от реализации проекта (избежать риска).

Анализ альтернативных методов управления риском, т. е. тех инструмен­тов, с помощью которых можно управлять риском и воздействием его негатив­ных последствий на функционирование организации. Характер таких инстру­ментов может быть различным, но в целом менеджер должен ответить на сле­дующие вопросы: как можно снизить риск за счет подходящих превентивных мероприятий? за счет каких источников можно будет покрыть ущерб в случае его возникновения?

Выбор методов управления риском базируется на политике фирмы в облас­ти борьбы с риском. Необходимость выбора связана с различной результатив­ностью методов управления риском и разным объемом ресурсов, требуемых для их реализации. Менеджер должен ответить на следующие вопросы: какие методы управления риском будут наиболее эффективны при данных бюджет­ных и иных ограничениях? как изменится совокупный риск при реализации выбранной совокупности методов управления риском?

Задачу выбора методов управления риском можно сформулировать как за­дачу оптимизации в условиях ограничений. Критерии выбора могут быть раз­личными. Однако при принятии решения о том, какие методы следует испо­льзовать, нельзя все сводить к экономической отдаче. Важно учитывать и дру­гие критерии, например, технические (отражающие технологические возмож­ности снижения риска) или социальные (сведение риска к уровню, приемле­мому для общества).

Соответствующие инструменты должны применяться в первую очередь в отношении тех рисков, негативные последствия которых приводят к наибо­льшему влиянию на деятельность организации. При жестких бюджетных огра­ничениях часть рисков, которые менеджер оценивает как незначительные, бу­дет игнорироваться.

Для поиска вариантов снижения риска производится прогнозирование из­менения параметров имеющейся ситуации и моделирование поведения рас­сматриваемого объекта. При этом вначале осуществляется сравнение резуль­татов оценки риска для рассматриваемой ситуации и соответствующих крите­риев. После сравнения находятся варианты снижения риска, каждый из кото­рых оценивается с учетом затрат на его реализацию. Оценка вариантов являет­ся итеративной операцией и повторяется до тех пор, пока не будет выбрано оптимальное решение.

Варианты снижения риска первоначально отбираются с использованием принципа обоснования (критерия «затраты—выгоды»)

ΔR >C,

225