Тема 3. Статистика кредита

1. Понятие кредита, его виды. (Самостоятельно)

2. Основные показатели статистики кредита.

3. Статистический анализ оборачиваемости кредита.

Понятие кредита, его виды.

Подготовьте самостоятельно:

• Понятие кредита

• Виды кредита

• Что такое ссудный капитал?

Основные показатели статистики кредита.

Основные показатели статистики кредита:

- общий размер кредитования банками, в т.ч. краткосрочное и долгосрочное;

- доля краткосрочных и долгосрочных кредитов в общей сумме кредитных вложений;

- просроченная задолженность субъектов хозяйствования по ссудам банков;

- средний размер ссуды;

- средний срок пользования кредитом;

- процент за кредит и ставка рефинансирования НБУ;

- эффективность государственных кредитных операций;

- оборачиваемость кредита.

Общий размер кредитования – остаток ссуд на определённый момент времени (сумма выданных кредитов за минусом погашенной суммы).

Динамика кредитных вложений корректируется на индекс-дефлятор ВВП или на индекс потребительских цен. В качестве показателей динамики используют цепные, базисные, средние темпы роста и прироста, коэффициенты опережения и эластичности.

Анализ структуры кредитования:

• по отраслям, субъектам хозяйствования и отдельно – население;

• по срокам (краткосрочные и долгосрочные).

Эффективность гоударственных кредитных операций рассчитывается по формуле:

Э_г.кред =

П_г.кред – поступления по системе госкредита;

Р_г.кред – расходы по системе госкредита

Средний размер кредита (ссуды) определяется по формуле средней арифметической взвешенной.

, где

Р – размер каждой ссуды,

t – срок каждой ссуды.

Средний срок пользования ссудами ( i ), т.е. время, в течение которого все ссуды оборачиваются один раз при условии их непрерывной оборачиваемости, определяется по формулам:

• Средней арифметической взвешенной:

;

• Средней гармонической взвешенной (когда вместо размера ссуд известна продолжительность одного оборота каждой ссуды):

;

Среднее число оборотов ссуд за год ( )составит:

или , где

п – число оборотов t-ой ссуды за год;

Д – число дней (месяцев) в году.

Задача 1 стр.385

Среднегодовая процентная ставка кредита ( ):

, где

i – годовая ставка каждой ссуды;

t – срок каждой ссуды.

Задача 2 стр.386

Изучение просроченных ссуд по объёму, составу, динамике.

1. Абсолютная сумма просроченных кредитов (остатков задолженности) Р_пр

2. Относительные показатели просроченной задолженности по ссудам:

а) по сумме: ;

б) по сроку: , где t_пр – число просроченных дней по погашению каждого кредита

в) по сумме и сроку (интегральный средневзвешенный показатель просроченной задолженности):

Задача 3, стр.387

Статистический анализ оборачиваемости кредита

Средняя длительность пользования кредитом по отраслям с учётом невозвращённых в срок ссуд, определяется по формуле:

, где

- средние остатки кредитов, не возвращённых в срок в банк;

О_П – оборот кредита по погашению (сумма погашенных кредитов);

Д – число дней в периоде.

Этот показатель является обратной величиной оборачиваемости ссуд: чем меньше продолжительность пользования кредитом, тем меньше ссуд потребуется к банку для кредитования одного и того же объёма деятельности.

Расчёт средних остатков задолженности и остатков просроченных кредитов – по средней хронологической.

Среднее число оборотов кредита определяется путём деления оборота ссуд по погашению на средний их остаток:

Он характеризует число оборотов, совершаемых краткосрочным кредитом за изучаемый период. Если известна длительность пользования кредитом, то количество оборотов ссуд можно определить:

Доля несвоевременно возвращённых ссуд – доля просроченной задолженности в общей задолженности.

Средняя длительность просроченных кредитов позволяет установить меру устойчивости задолженности заёмщика на основе формулы:

,

где - средние остатки просроченной задолженности за рассматриваемый период;

- сумма погашенной просроченной задолженности за тот же период.

Для изучения влияния отдельных факторов на изменение средней длительности пользования кредитом строится система взаимосвязанных индексов постоянного, переменного состава и структурных сдвигов:

Индекс среднего срока пользования кредитом: : , где t – срок погашения кредита в днях; k – среднедневной оборот по кредиту.

Индекс срока погашения кредита:

Индекс структурных сдвигов в обороте по погашению кредита:

08.02.2013 НБУ: Лидерами по приросту активов в 2012 году стали Ощадбанк, Укрэксимбанк и Приватбанк Заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Ткаченко отмечает, что в прошлом году произошел рост активов банковского сектора на 5% до 1,3 трлн грн. «Объем кредитов, предоставленных в экономику, увеличился за прошлый год почти на 29 млрд грн, или на 5% до 610 млрд грн. Отдельно отмечу, что кредитная поддержка экономики обеспечивалась, в основном, за счет кредитов в национальной валюте», - сказал представитель НБУ.

При этом, по словам Ткаченко, улучшилось качество кредитных операций банков, в том числе просроченная кредитная задолженность за 2012 уменьшилось почти на 7 млрд грн, а ее доля в общем объеме предоставленных кредитов – с 9,6% до 8,9% .

Замглавы НБУ добавил, что в прошлом году повысилась ликвидность банковской системы благодаря росту объемов средств на корреспондентском счете НБУ.

«Объем средств банков на корреспондентском счете в НБУ вырос на 12% до 25 млрд грн, что свидетельствует о повышении уровня ликвидности банков. Среди банков, остатки средств которых на корреспондентском счете в Национальном банке Украины выросли больше всех, - государственные банки, а также: Укрсоцбанк, Райффайзен банк Аваль, Приватбанк», - подчеркнул он.

Ткаченко также отметил, что в прошлом году увеличились обязательства банков на 59 млрд грн, или почти на 7% до 958 млрд грн.

«Наибольшую часть прироста обязательств составили средства населения. Их объем на счетах в банках за 2012 вырос на 58 млрд грн, или на 19% до 364 млрд грн. Отмечу, что рост объемов средств, привлеченных банками от населения, является свидетельством укрепления доверия к банковской системе. Именно эти средства являются основным источником кредитной поддержки экономики», - убежден заместитель председателя НБУ.

Одновременно с ростом объемов вкладов населения в банках, по его словам, в прошлом году вырос объем средств субъектов хозяйствования на 9% до 16 млрд грн.

Капитал банков в 2012 году вырос на 5,5% — до 169,8 млрд грн, оплаченный зарегистрированный уставный капитал на 2% — до 175,4 млрд грн.

Украинские банки по итогам прошлого года получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году .

По состоянию на 1 января 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.