Анализ модели

При анализе модели следует помнить, что полностью избавится от всех негативных эффектов не всегда представляется возможным.

При проведении всех тестов необходимо указывать основную и альтернативную гипотезы, а так же уровень значимости, на котором они принимаются или отвергаются.

Спецификация модели

При проверке модели на правильную спецификацию можно использовать RESET-тест. В случае если в результате проведения данного теста был получен вывод о неправильной спецификации, следует рассмотреть возможность включения в модель квадратов регрессоров или их парных произведений только в том случае, когда для этого есть логическое или экономическое обоснование, а так же возможна адекватная интерпретация.

При проведении RESET-теста следует помнить о том, что в его ходе проверяется только возможность упущения квадратов уже включенных регрессоров или их парных произведений. Проведение этого теста не даёт никакой информации о наличии или отсутствии других пропущенных регрессоров.

Мультиколлинеарность

Для того, чтобы проверить модель на наличие мультиколлинеарности, необходимо проверить регрессоры и коэффициенты на наличие сильных связей. Для этого можно рассмотреть таблицы корреляций регрессоров и таблицы корреляций коэффициентов. В том случае, если между регрессорами или соответствующими им коэффициентами есть сильная корреляционная связь (более 0,50), следует прибегнуть к различным методам избавления от мультиколлинеарности.

Так же о наличии мультиколлинеарности можно судить по фактору инфляции вариации.

Гетероскедастичность

Прежде чем проводить тесты на наличие в модели гетероскедастичности, необходимо, основываясь на теоретических предпосылках, попытаться определить наличие и форму зависимости между остатками модели и какими-либо факторами, для этого может помочь рассмотрение scatter-диаграмм. Только после этого следует приступать к проведению соответствующих тестов на наличие гетероскедастичности.

При проведении тестов на наличие гетероскедастичности следует помнить о том, что большинство тестов проверяют гипотезу о наличии определённой формы зависимости между остатками и регрессорами, поэтому прохождение одного теста не обязательно будет судить о гомоскедастичности остатков.

В случае если наличие гетероскедастичности было подтверждено, необходимо провести коррекцию. Одним из видов коррекции является использование Weighted OLS. При использовании этого метода, взвешивание должно производится на регрессоры, которые имеют какую-либо форму связи с остатками в модели.

Автокорреляция

В случае если проводится исследование временного ряда, обязательно следует обратить внимание на возможность наличия автокорреляции в модели. Основным инструментом для этого служит коррелограмма.

В случае обнаружения автокорреляции следует провести коррекцию (к примеру, методом Кохрейна-Оркатта).

Структурные изменения

При исследовании временного ряда так же может возникнуть подозрение о наличии структурных изменений в данных. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть это подозрение можно прибегнуть к тесту Chow. В случае присутствия структурных изменений следует изменить форму модели определённым образом, к примеру, включив в неё соответствующую dummy-переменную.