3) Построить точечный и интервальный прогнозы на три шага вперед
Для вычисления точечного прогноза в
построенную модель подставляем
соответствующие значения фактора
:
Для построения интервального прогноза
рассчитаем доверительный интервал.
Примем значение уровня значимости α =
0,1, следовательно, доверительная
вероятность равна 90%, а критерий Стьюдента
при
=
n –2 =11 равен 1,812. Ширину доверительного
интервала вычислим по формуле (1.10):
,
где
=3,177
=
1,812,
,
(находим из табл. 1.15),
,
,
.
.
Далее вычисляем верхнюю и нижнюю границы прогноза (см. табл. 1.20).
Верхняя граница
=
Нижняя граница =
Таблица 1.20.
|
|
Прогноз |
Верхняя граница |
Нижняя граница |
13 |
U1=6,80 |
61,77 |
68,57 |
54,97 |
14 |
U2=7,04 |
63,58 |
70,62 |
56,55 |
15 |
U3=7,29 |
65,40 |
72,69 |
58,10 |
Рис. 1.15. Результаты моделирования и прогнозирования
Ответ
1) Модель имеет вид Y = 38.23 +1.81 t .
2) Размеры платежей составят 61,77 , 63,58 , 65,40 тыс. руб.
3) Денежных средств в объеме 120 тыс. руб. на финансирование этого инвестиционного проекта на 3 последующие месяца будет недостаточно, поэтому нужно либо изыскать дополнительные средства, либо отказаться от этого проекта.
Контрольные вопросы:
1.Основные понятия и определения временного ряда.
2.Основная цель статистического анализа временных рядов.
3.Какие требования предъявляются к исходной информации?
4.Какие этапы построения прогноза по временным рядам?
5.Перечислите процедуры анализа данных и их содержание.
6.Перечислите способы обнаружения тренда и их содержание.
7.Из - за каких причин проводится сглаживание временных рядов?
8.Раскройте содержание метода простой скользящей средней сглаживания временного ряда.
9. Раскройте содержание метода взвешенной скользящей средней.
10.Когда применяется метод экспоненциального сглаживания наблюдений временного ряда и его содержание?
11.Перечислите показатели развития динамики экономических процессов.
12.Что означает автокорреляция временного ряда?
13.Как вычислить коэффициент автокорреляции?
14.Для чего строятся модели временных рядов?
15.Что означает «кривая роста» показателей временного ряда?
16.Как производится оценка качества построенной модели?
17.Как оценивается точность модели?
18.Какой порядок расчета точечных интервальных прогнозов?
Литература
Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И.Елисеевой. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 576с.
Практикум по эконометрике: Учебное пособие / Под ред. Елисеевой И.И. - М.: Финансы и статистика, 2001,2002,2003,2004. - 192с
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998.
Орлов А.И. Эконометрика: Учеб. пособие для вузов – М.: «Экзамен», 2002.
1 Экстраполяция - это распространение выявленных при анализе рядов динамики закономерностей развития изучаемого объекта на будущее (при предположении, что выявленная закономерность, выступающая в качестве базы прогнозирования, сохраняется и в дальнейшем).
2 табличное значение tкр можно получить с помощью функции EXCEL СТЬЮДРАСПОБР.
3 В фактически действующих ценах соответствующих лет. Источник - "Краткосрочные экономические показатели РФ". Госкомстат, Москва.
4 Значение можно получить с помощью функции Excel СТЬЮДРАСПОБР.