Лекция 4. Критерии и показатели оценки риска

4.1. Вероятностные показатели оценки риска

Риск не следует путать с вероятностью, поскольку риск – это некое событие, наступление которого желательно было бы избежать, а вероятность – это мера появления данного события.

1. Если исходить из того, что предпринимательский риск можно выразить с помощью вероятности появления неблагоприятного события, то показателем оценки риска является вероятность получения результата меньше требуемого значения (намечаемого, планируемого, прогнозируемого):

R=р(Х  D_тр ),

где R - показатель оценки риска; р - вероятность; D_тр - требуемое (планируемое) значение результата; Х – текущее значение результата.

Однако использование данного показателя оценки риска возможно только после выявления типа и параметров закона распределения значений результата.

Для использования данного выражения должны быть известны среднее квадратическое отклонение результата и его среднее значение. Зачастую такие данные получить заранее очень трудно и поэтому данный показатель используется относительно редко.

Графически полученный результат можно представить в виде рис.1, где показано значение искомой вероятности R.

f(x)

R

D_тр

х

Рис. 1. Плотность распределения результата

2. Определенный интерес для выяснения степени экономического риска (как вероятности технического и коммерческого успеха) представляет собой подход, предложенный американскими экономистами при оценке технических нововведений. Ценным в данном методе является стремление учесть вероятностный характер ожидаемого результата в условиях неопределенности:

,

где: Э - эффективность реализации нововведений;

П - ежегодный объем продаж нового изделия;

С - продажная цена изделия;

Т - жизненный цикл новшества (предполагаемый срок производства нового изделия или его период от его основания до снятия с производства);

Р_т - вероятность технического успеха (вероятность практического повторения исследовательских идей в новой продукции);

Р_к - вероятность коммерческого успеха (возможность сбыта продукции на рынке и получение ожидаемых прибылей);

Е_з- сумма затрат на реализацию, включая затраты на разработку, освоение производства и текущие производственные затраты.

Вероятность коммерческого и технического успеха, то есть учет риска и оценка его степени определяются в зависимости от характера продукции, которую предполагается получить в результате реализации и других факторов, которые могут быть определены по табл. 1.

Таблица1

Факторы, влияющие на оценку вероятности успеха проекта

Фактор	Описание изобретения
	Класс 1	Класс 2	Класс 3
Информационный	Изделие хорошо известно, оценено	Требования к изделию определены, но характеристики – лишь в общих чертах	Изделие на стадии проекта, требования известны в общих чертах
Производственно-технический	Обычный производственный процесс. Можно использовать существующее оборудование	Необходимы некоторые новые технологии и модернизация производственного процесса	Большинство технологий будет новые, необходимы новые методы производства
Научно-технический	Потребуются лишь лабораторные исследования или опытное производство образцов	Необходимы большие теоретические исследования и значительные эксперименты	Необходима широкая исследовательская и экспериментальная работа
Юридический	Форма имеет преимущество в патентах и лицензиях	Относительно свободная возможность использовать патенты и лицензии	Преимущественное положение в патентах и лицензиях имеют конкуренты
Кадровый	Персонал – специалисты в данной области	Специалисты как у конкурентов	Отсутствие опыта в данной области