Тема 4. Моделі нелінійної парної регресії. Методи їх побудови та дослідження.

1. Загальне поняття про моделі парної нелінійної регресії. Поняття про криві зростання. Класифікація нелінійних моделей парної регресії.

2. Моделі парної регресії нелінійні відносно фактора (показника) але лінійні відносно параметрів (адитивні моделі). Методи їх зведення до лінійного вигляду. Методи побудови та дослідження. Основні види.

3. Моделі парної регресії нелінійні відносно фактора (показника) та відносно параметрів (мультиплікативні моделі). Методи їх зведення до лінійного вигляду. Методи побудови та дослідження. Основні види.

Економетричні методи та моделі. Багатофакторний регресійний аналіз в економічних дослідженнях

Конкретні цілі:

Зрозуміти поняття моделей багатофакторної лінійної регресії, їх складових та припущень, які вводяться відносно даних моделей. Засвоїти оцінку невідомих параметрів багатофакторних моделей регресії методом найменших квадратів. Вміти застосовувати матричну форму методу найменших квадратів.

Розуміти, знати зміст, мету і правильність застосування та аналізу основних критеріїв дослідження моделей багатофакторної лінійної регресії (критеріїв адекватності моделі, статистичної важливості параметрів, оцінки тісноти взаємозв′язку показника та факторів).

Правильно і вміло застосовувати та розраховувати допоміжні засоби дослідження зв’язку між факторами та відхиленнями.

Розуміти, знати поняття про всі особливі випадки у багатофакторному регресійному аналізі (мультиколінеарність, автокореляція та гетероскедастичність); причини їх виникнення та наслідки; методи дослідження та вилучення; ознаки.

Зрозуміти загальне поняття про моделі багатофакторної нелінійної регресії та їх складових. Вміти вірно класифікувати дані моделі за типом нелінійності на відповідні групи. Оволодіти методами зведення цих моделей до лінійного вигляду, з метою застосування методу найменших квадратів оцінки їх невідомих параметрів. Розуміти зміст, мету і правильність застосування та аналізу основних критеріїв дослідження моделей багатофакторної нелінійної регресії. Знати їх основні види та застосування в економічних дослідженнях.

Розділ іі. Економетричні методи та моделі. Багатофакторний регресійний аналіз в економічних дослідження.

Тема 1. Методи побудови моделей багатофакторної лінійної регресії.

1. Загальне поняття про модель багатофакторної лінійної регресії. Основні припущення у багатофакторному регресійному аналізі.

2. Оцінка невідомих параметрів моделі багатофакторної лінійної регресії методом найменших квадратів. Властивості методу найменших квадратів.

3. Метод найменших квадратів у матричній формі.

4. Приклади використання багатофакторного регресійного аналізу на практиці.

Тема 2. Критерії та прийоми дослідження моделей багатофакторної лінійної регресії.

1. Оцінка тісноти взаємозв’язку між показником і факторами. Коефіцієнти множинної детермінації та кореляції. Властивості.

2. Оцінка адекватності моделі багатофакторної лінійної регресії реальній дійсності за критерієм Фішера.

3. Оцінка статистичної важливості параметрів моделі багатофакторної лінійної регресії та побудова для них довірчих меж.

4. Прогнозування на основі моделей багатофакторної лінійної регресії.

5. Коваріаційна та кореляційна матриці як засоби дослідження взаємозв’язку між факторами.

6. Частинні коефіцієнти кореляції як засоби дослідження взаємозв’язку між факторами.

Тема 3. Мультиколінеарність в багатофакторному регресійному аналізі.

1. Поняття та види мультиколінеарності. Причини виникнення і наслідки.

2. Тестування наявності мультиколінеарності. Ознаками мультиколінеарності.

3. Тестування наявності мультиколінеарності та засоби її вилучення. Метод Фаррара-Глобера.

Тема 4. Автокореляція в багатофакторному регресійному аналізі.

1. Природа автокореляції. Основні поняття та означення.

2. Критерії тестування автокореляції (критерій Дарбіна - Уотсона, критерій Фон Неймана, нециклічний коефіцієнт автокореляції).

3. Оцінка параметрів регресійної моделі при наявності автокореляції.

Тема 5. Гетероскедастичність в багатофакторному регресійному аналізі.

1. Природа гетероскедастичності. Основні поняття та означення.

2. Критерії тестування гетероскедастичності та її вилучення.

3. Оцінка параметрів регресійної моделі при наявності гетероскедастичності.

Тема 6. Моделі нелінійної багатофакторної регресії. Методи їх побудови та дослідження.

1. Загальне поняття про моделі багатофакторної нелінійної регресії. Класифікація нелінійних моделей парної регресії.

2. Моделі багатофакторної регресії нелінійні відносно фактора (показника) але лінійні відносно параметрів (адитивні моделі). Методи їх зведення до лінійного вигляду. Методи побудови та дослідження. Основні види.

3. Моделі багатофакторної регресії нелінійні відносно фактора (показника) та відносно параметрів (мультиплікативні моделі). Методи їх зведення до лінійного вигляду. Методи побудови та дослідження. Основні види.

4. Приклади використання моделей нелінійної багатофакторної регресії в економіці: виробничі функції,моделі попиту і пропозиції тощо.