Завдання № 30 для комплексної контрольної роботи з дисципліни "Економетрика"

4. Оцінити наявність автокореляції залишків, якщо припустити, що моделюється регресія на , , , , на основі 15 спостережень і обчислене значення статистики фон Неймана дорівнює 0,00052. Навести методику застосування даного критерію.

5. Проаналізувати оцінку статистичної важливості параметрів моделей парної лінійної регресії та побудову для них інтервалів довіри.

6. Перевірте регресію на адекватність реальній дійсності і оцініть відсотковий вплив фактора на показник, якщо .

Зробіть висновки і обґрунтуйте критерії, які використовуєте

4. Припустимо, що побудовано регресію на основі 30 спостережень і встановлено, що

Перевірити статистичну важливість параметрів регресії при .

4. Чи можуть наступні рівняння регресії бути зведені до лінійного вигляду?Якщо так, то яким чином? Вкажіть до якої групи нелінійних моделей регресії належать подані рівняння та як розрахувати їх невідомі параметри методом найменших квадратів:

Затверджено кафедрою економіки підприємства, менеджменту та логістики

Зав. кафедри _________ проф. Мікловда В.П. Укладач ______ доц. Червак О.Ю.