Зміст навчальної програми дисципліни «економетрика» «Економетричні методи та моделі. Теоретичні аспекти застосування парного регресійного аналізу в економічних дослідженнях.»

Конкретні цілі:

Знати роль і місце економетричних моделей в управлінні економічними процесами; поняття економетричної моделі та проблем економетричного моделювання;методику формування сукупності спостережень та специфікацію моделі в математичній формі; класифікацію економетричних моделей та їх змінних-складових.

Зрозуміти загальне поняття про модель парної лінійної регресії та її складових. Вірно трактувати параметри моделі і їх відшукання з геометричної точки зору. Засвоїти методи оцінки невідомих параметрів моделі парної лінійної регресії ( метод найменших квадратів та метод числових характеристик). Розуміти зміст, мету і правильність застосування та аналізу основних критеріїв дослідження моделей парної лінійної регресії (критеріїв адекватності моделі, статистичної важливості параметрів, оцінки тісноти взаємозв′язку , відсоткового впливу економічних величин).

Зрозуміти загальне поняття про моделі парної нелінійної регресії та їх складових. Вміти вірно класифікувати дані моделі за типом нелінійності на відповідні групи. Оволодіти методами зведення цих моделей до лінійного вигляду, з метою застосування методу найменших квадратів оцінки їх невідомих параметрів. Розуміти зміст, мету і правильність застосування та аналізу основних критеріїв дослідження моделей парної нелінійної регресії.

Розділ і. Економетричні методи та моделі. Теоретичні аспекти застосування парного регресійного аналізу в економічних дослідженнях.

Тема 1. Загальні принципи побудови економетричних моделей.

1. Розвиток економетрії як науки. Предмет, мета та задачі економетрії.

2. Роль економетрії в економічних дослідженнях.

3. Класифікація, приклади та особливості економетричних моделей.

4. Етапи та завдання економетричного дослідження.

Тема 2. Методи побудови моделей парної лінійної регресії.

1. Загальне поняття про модель парної лінійної регресії. Геометрична інтерпретація моделі.

2. Оцінка невідомих параметрів моделі парної лінійної регресії методом найменших квадратів.

3. Вираження невідомих параметрів моделі парної лінійної регресії через числові характеристики показника і фактора( Метод числових характеристик ).

Тема 3. Критерії та прийоми дослідження моделей парної лінійної регресії.

1. Оцінка тісноти взаємозв’язку між показником і фактором. Коефіцієнт кореляції. Властивості.

2. Оцінка тісноти взаємозв’язку між показником і фактором та адекватності моделі реальній дійсності. Коефіцієнт детермінації та індекс кореляції. Властивості.

3. Оцінка адекватності моделі парної лінійної регресії реальній дійсності за критерієм Фішера.

4. Оцінка відсоткового впливу фактора на показник. Коефіцієнт еластичності.

5. Оцінка статистичної важливості параметрів моделі парної лінійної регресії та побудова для них довірчих меж.

6. Прогнозування на основі моделей парної лінійної регресії.