Завдання № 24 для комплексної контрольної роботи з дисципліни "Економетрика"

Охарактеризувати застосування критерію в економетричних дослідженнях моделей парної і багатофакторної регресії для оцінки статистичної важливості параметрів і побудови для них інтервалів довіри.
Проаналізувати мету застосування і методику критерію Фішера у методі Фаррара-Глобера дослідження мультиколінеарнлсті факторів.
Ви оцінюєте регресію , використовуючи 30 спостережень. На основі оцінки одержано наступні величини: Побудуйте кореляційну матрицю. Наведіть її властивості. Покажіть як на основі кореляційної матриці можна зробити висновок про наявність або відсутність мультиколінеарності факторів.
Вивчаючи зміну попиту на йогурт залежно від його ціни, отримано такі результати: Фірма встановлює на йогурт ціну: 2,75 грн. Спрогнозуйте попит , побудуйте 90% інтервал довіри для нахилу, перевірте статистичну важливість перетину регресії .
Звести до лінійного вигляду наступні багатофакторні моделі.

 

Затверджено кафедрою економіки підприємства, менеджменту та логістики

Зав. кафедри _________ проф. Мікловда В.П. Укладач ______ доц. Червак О.Ю.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА,МЕНЕДЖМЕНТУ та ЛОГІСТИКИ

Завдання № 25 для комплексної контрольної роботи з дисципліни "Економетрика"

Визначити число k, яке використовуються для табличного значення t – статистики при перевірці статистичної важливості параметрів регресії, що складається з 35 спостережень та 3 незалежних змінних . Пояснити методику застосування цього критерію в багатофакторному регресійному аналізі.
Провести порівняльний аналіз оцінки адекватності реальній дійсності моделей парної і багатофакторної регресії.
Припустимо, що Ви оцінюєте регресію на основі 50 спостережень, і встановили що Обчисліть статистику Дарбіна – Уотсона. Чи наявна автокореляція з ймовірністю ?
Дано таку інформацію про просту лінійну регресію Перевірте її на адекватність реальній дійсності. Проаналізуйте тип взаємозв’язку між показником та фактором. Перевірте статистичну важливість перетину даної регресії з 80% ймовірністю, якщо .
Чи можуть наступні рівняння регресії бути зведені до лінійного вигляду? Якщо так, то яким чином? Вкажіть до якої групи нелінійних моделей регресії належать подані рівняння та як розрахувати їх невідомі параметри методом найменших квадратів: