Тема 5. Аналіз кредитних операцій банку

1. Сукупність усіх позик, наданих банком із метою отримання доходу це:

1. кредитна операція;

2. кредитний портфель;

3. кредитна активність;

4. чистий кредитний ризик.

2. Відношення середніх кредитних вкладень до середніх активів банку це показник:

1. кредитної активності;

2. оборотності позик;

3. руху кредитів;

4. середнього розміру кредитів.

3. Співвідношення кредитних вкладень на кінець і початок періоду це:

1. темп зростання;

2. темп приросту;

3. абсолютний приріст;

4. відносний приріст.

4. Відношення абсолютного приросту кредитних вкладень до їх величини на початок періоду це:

1. темп зростання;

2. темп приросту;

3. абсолютний приріст;

4. відносний приріст.

5. Залишки кредитних вкладень на кінець періоду визначаються, виходячи із залежності:

1. ;

2. ;

3. ;

4. 

де ‑ залишки кредитних вкладень відповідно на початок і кінець періоду, ‑ сума наданих за період кредитів, ‑ сума погашених за період кредитів.

6. Чистий кредитний ризик банку розраховується шляхом:

1. зменшення валового кредитного ризику, класифікованого за ступенем ризику, на вартість прийнятого забезпечення;

2. збільшення валового кредитного ризику, класифікованого за ступенем ризику на вартість прийнятого забезпечення;

3. визначення резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків;

4. визначення резервів під стандартну та нестандартну заборгованість за кредитними операціями.

7. Валовий кредитний ризик для банку – це:

1. загальна заборгованість за кредитними операціями;

2. безнадійна кредитна заборгованість;

3. сумнівна та безнадійна кредитна заборгованість;

4. нестандартні кредити.

8. Кредитний портфель банку вважається високоризиковий, якщо:

1. питома вага прострочених кредитів більше 20 %;

2. питома вага прострочених та пролонгованих кредитів більше 20 %;

3. питома вага прострочених, пролонгованих та безнадійних кредитів більше 50 %;

4. питома вага безнадійних кредитів більше 5 %.

9. Отримання позички від банку понад залишок коштів на депозитному рахунку це:

1. овердрафт;

2. овернайт;

3. контокорент;

4. правильна відповідь відсутня.

10. У якій частині балансу відображаються резерви на покриття збитків за кредитними операціями:

1. активі;

2. зобов’язаннях;

3. капіталі;

4. не відображаються.

11. Резерв за стандартними кредитами формується в повному обсязі:

1. щомісячно за рахунок прибутку минулого року;

2. щомісячно за рахунок прибутку поточного року;

3. щоквартально за рахунок прибутку минулого року;

4. щоквартально за рахунок прибутку поточного року.

12. Спеціальний резерв за кредитами формується у повному обсязі:

1. щомісячно за рахунок прибутку минулих років;

2. щомісячно за рахунок прибутку поточного року;

3. щоквартально з віднесенням на витрати банку;

4. щоквартально за рахунок прибутку минулих років

13. Чи створюються резерви на покриття втрат і збитків за кредитними операціями між установами в системі одного банку?

1. так;

2. ні;

3. з 01.01.2004р.

4. частково.

14. Коефіцієнт надання кредитів розраховується як:

1. відношення наданих кредитів до залишку кредитних вкладень на кінець періоду;

2. відношення наданих кредитів у періоді до залишку кредитних вкладень на початок періоду;

3. відношення наданих кредитів до повернутих кредитів;

4. відношення наданих кредитів до залишку на початок періоду плюс залишок на кінець періоду.

15. Виберіть кращу ситуацію для банку:

1. швидкість обертання кредитних вкладень уповільнюється;

2. швидкість обертання кредитних вкладень більша, ніж обертання депозитів;

3. швидкість обертання кредитів збільшується;

4. швидкість обертання кредитів менша, ніж обертання депозитів.

16. Зважені класифіковані позички визначаються:

1. множенням суми кредитів кожної галузі на їх питому вагу;

2. множенням суми кредитів кожної групи ризику на відповідний коефіцієнт ризику;

3. діленням суми кредитів кожної групи ризику на відповідний коефіцієнт ризику;

4. множенням загальної суми кредитів, наданих на відповідний коефіцієнт ризику.

17. Оборотність кредитів визначається:

1. відношенням кредитного обороту з надання кредитів (дебетового обороту за позиковими рахунками) до середніх залишків кредитних вкладень за період;

2. відношенням кредитного обороту з повернення кредитів (кредитового обороту) до середніх залишків кредитних вкладень за період;

3. відношенням кредитного обороту з погашення кредитів до залишків кредитних вкладень на кінець періоду;

4. відношенням дебетового та кредитового обороту за позичковими рахунками.

18. Коефіцієнт (рівень) захищеності кредитних вкладень від втрат розраховується як:

1. відношення суми кредитів за звітний період до суми резерву на кінець періоду;

2. відношення суми резерву до суми кредитів за звітний період;

3. відношення суми резерву до суми збиткових кредитів;

4. відношення суми збиткових кредитів до суми забезпечення всіх кредитів.

19. Резерви під можливі втрати від неповернення нестандартних кредитів відображаються:

1. в балансі в розділі „власний капітал”;

2. в балансі в розділі „зобов'язання”;

3. в активі балансу;

4. в звіті про власний капітал.

20. На розмір коефіцієнту, з яким сума забезпечення береться до розрахунку резервів під кредитні ризики не впливає такий фактор:

1. категорія кредитної операції;

2. вид забезпечення;

3. валюта забезпечення;

4. клас позичальника.

21. За даними оборотно-сальдового балансу визначте заборгованість клієнта перед банком за умови: сальдо початкове – 20 124 грн., надійшло в погашення кредиту – 1560 грн., нараховані щомісячні відсотки – 427 грн.

1. 18 991 грн.;

2. 21 257 грн.;

3. 18 137 грн.;

4. 22 427 грн.

22. Коефіцієнт резервування за субстандартним кредитом становить:

1. 1 %;

2. 5 %;

3. 20%;

4. 50%.

23. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента не може перевищувати:

1. 10%;

2. 25 %;

3. 30 %;

4. 50%.

24. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам, не має перевищувати:

1. 25 % регулятивного капіталу;

2. 25 % статутного капіталу;

3. 30 % регулятивного капіталу;

4. 30 % статутного капіталу.

25. Наявність у позичальника/контрагента банку передумов для отримання кредиту та його здатність повернути кредит і відсотки за ним у повному обсязі та в обумовлені договором строки називається:

1. діловою репутацією;

2. кредитоспроможністю;

3. діловою активністю;

4. платоспроможністю.

26. При класифікації кредитного портфеля за ступенем ризику не враховується:

1. клас позичальника;

2. строки погашення основного боргу і відсотків за ним;

3. оцінка обслуговування боргу позичальником;

4. наявність забезпечення.

27. Банк формує резерв на всю суму боргу за кредитом незалежно під наявності застави за кредитами:

1. позабалансовими;

2. сумнівними;

3. безнадійними;

4. пролонгованими.

28. Коефіцієнт резервування за кредитом «під контролем» становить:

1. 1 %;

2. 5%;

3. 20 %;

4. 50 %.

29. Кредитний ризик, що прийняв банк на одного контрагента вважається великим, якщо:

1. вартість кредиту більше 1 млн. дол.;

2. вартість кредиту більше 500 тис. Євро;

3. сума всіх вимог банку до цього контрагента становить 10 % і більше регулятивного капіталу банку;

4. сума всіх вимог банку до цього контрагента становить 25 % і більше регулятивного капіталу банку.

30. Якщо позичальник має заборгованість одночасно за кількома кредитами, то оцінка обслуговування позичальником боргу ґрунтується:

1. на кожній кредитній заборгованості окремо;

2. на кредитній заборгованості, що віднесена до нижчої групи;

3. на кредитній заборгованості, що віднесена до вищої групи;

4. на середньозваженій оцінці.

31. Обслуговування боргу позичальником за виданими кредитами може бути:

1. задовільне, добре, стандартне;

2. добре, стандартне, незадовільне;

3. добре,

4. добре, слабке, незадовільне.

32. Оцінку стану обслуговування боргу банки зобов'язані здійснювати:

1. щоденно;

2. щомісяця;

3. щоквартально;

4. щотижня.

33. Відношення зважених класифікованих позик до капіталу банку це:

1. коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик;

2. коефіцієнт проблемних позик;

3. коефіцієнт покриття класифікованих позик;

4. коефіцієнт збитковості позик.

34. Відношення зважених класифікованих позик до загальної суми позик це:

1. коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик;

2. коефіцієнт проблемних позик;

3. коефіцієнт покриття класифікованих позик;

4. коефіцієнт збитковості позик.

35. Відношення позик із простроченою виплатою відсотків та основної суми до загальної суми позик це:

1. коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик;

2. коефіцієнт проблемних позик;

3. коефіцієнт покриття класифікованих позик;

4. коефіцієнт збитковості позик.

36. Відношення збитків за позиками, отриманими за аналізований період до середнього залишку заборгованості за кредитами це:

1. коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик;

2. коефіцієнт проблемних позик;

3. коефіцієнт покриття класифікованих позик;

4. коефіцієнт збитковості позик.

37. Визначте рівень погашення клієнтом позички перед банком за умови, що заборгованість клієнта перед банком становить 124 750 грн., нараховані відсотки за користування позичкою – 25 418 грн., надходження коштів від клієнта у погашення позички – 42 412 грн.:

1. 34,0%;

2. 28,2%;

3. 13,3%;

4. 39,1%.

38. Дохідність кредитних вкладень визначається, виходячи із співвідношення:

1. ;

2. ;

3. ;

4. .

39. Про ефективність процентної політики банку можна зробити висновок на основі:

1. відношення процентних доходів від кредитів до процентних витрат на залучення ресурсів;

2. відношення процентних витрат на залучення ресурсів до процентних доходів від кредитних операцій;

3. відношення процентних доходів від кредитних операцій до сумарних доходів банку;

4. правильні відповіді 1 і 2.

40. На прибуток від кредитних операцій банку впливають такі чинники:

1. обсяг наданих кредитів та зміна їх структури;

2. зміна процентної ставки за кредит (ціна кредиту);

3. зміна процентної ставки за депозитами (собівартість залучених ресурсів);

4. всі відповіді правильні.