Тема 14. Аналіз фінансового стану банку

1. Аналіз фінансової стійкості банку здійснюється з застосуванням:

1. експрес-методу на основі структурно-коефіцієнтного аналізу;

2. експрес методу на основі коефіцієнтного аналізу;

3. рейтингової системи;

4. всі відповіді правильні.

2. Рейтингова оцінка банківської установи може здійснюватися на основі методики:

1. НБУ;

2. В.С. Кромонова;

3. О.Б. Ширінської;

4. всі відповіді правильні.

3. CAMELS — це:

1. програма внутрішнього контролю банку;

2. рейтингова система оцінки банків;

3. програма внутрішнього аудиту;

4. програма зовнішнього аудиту.

4. Рейтингова оцінка може здійснюватися за:

1. номерною системою рейтингу;

2. бальною системою;

3. індексним методом;

4. всі відповіді правильні.

5. Основними компонентами системи CAMELS є:

1. рентабельність, менеджмент, маркетинг, достатність капіталу, ліквідність;

2. ліквідність, достатність капіталу, чутливість до змін на ринку банківських послуг, якість активів;

3. достатність капіталу, якість активів, менеджмент, надходження або рентабельність, ліквідність, чутливість до ринкового ризику;

4. менеджмент, чутливість до ринкового ризику, рентабельність, ліквідність, маркетинг.

6. Якщо співвідношення між вартістю класифікованих активів і капіталом становить від 30 % до 50 % банк отримує оцінку:

1. 1;

2. 3;

3. 4;

4. 5.

7. Якщо банк отримав оцінку 1 за системою CAMELS:

1. всі компоненти мають відмінний або задовільний рейтинг;

2. більшість компонентів є, як мінімум, задовільними;

3. більшість компонентів системи с посередніми або задовільними;

4. рейтинг інших компонентів системи є граничним або незадовільним.

8. Який показник не входить в систему CAMELS:

1. достатність капіталу;

2. рівень кредитного ризику;

3. ліквідність;

4. ефективність менеджменту.

9. Якість активів в системі CAMELS оцінюється показником:

1. рівня кредитного ризику;

2. структури активів;

3. середньозваженою вартістю класифікованих активів;

4. коефіцієнтом ризику активів.

10. Якщо показник ROA знаходиться між 0,50 % і 0,75 % банк отримує оцінку:

1. 1;

2. 2;

3. 3;

4. 5.

11. Найкраща оцінка в системі CAMELS:

1. 5;

2. 1;

3. 10;

4. 12.

12. Якщо банк отримав оцінку 2 за системою CAMELS:

1. всі компоненти мають відмінний або задовільний рейтинг;

2. більшість компонентів є, як мінімум, задовільними;

3. більшість компонентів системи є посередніми або задовільними;

4. рейтинг інших компонентів системи є граничним або незадовільним.

13. Який показник не входить в систему CAMELS:

1. процентна маржа;

2. якість активів;

3. ліквідність;

4. ефективність менеджменту.

14. Банки, в яких нормативи платоспроможності і достатності капіталу набагато перевищують 8% і 5% відповідно отримують рейтинг:

1. 1;

2. 3;

3. 5;

4. 10.

15. Якщо банк отримав оцінку 3 за системою CAMELS:

1. всі інші компоненти мають відмінний або задовільний рейтинг;

2. більшість компонентів є, як мінімум, задовільними;

3. більшість компонентів системи є посередніми або задовільними;

4. рейтинг інших компонентів системи є граничним або незадовільним.

16. Коефіцієнт надійності визначається як відношення:

1. зобов’язань банку до його капіталу;

2. капіталу банку до загальних активів;

3. капіталу банку до його зобов’язань;

4. активів до власного капіталу банку.

17. Показником, який дозволяє охарактеризує ступінь здатності банку до залучення коштів на фінансовому ринку є коефіцієнт:

1. надійності;

2. фінансового важеля;

3. співвідношення власного капіталу та активів;

4. мультиплікатор капіталу.

18. Коефіцієнт кредитної активності банку є показником, який характеризує:

1. ділову активність банку;

2. фінансову стійкість банку;

3. ліквідність банку;

4. правильні відповіді 1 і 2.

19. Надмірне зростання коефіцієнта концентрації власного капіталу свідчить про:

1. підвищену активність банку у сфері формування його ресурсної бази;

2. неділову активність (пасивність) банку щодо залучення ресурсів та розвитку клієнтської бази;

3. зниження фінансової стійкості банку;

4. всі відповіді правильні.

20. Коефіцієнт інвестиційної активності визначається відношенням:

1. кредитних вкладень до сукупних активів банку;

2. інвестицій в цінні папери до сукупних активів банку;

3. інвестицій в реальні інвестиції до сукупних активів банку;

4. сукупних активів банку до інвестицій в цінні папери.