Тема 13. Аналіз банківських ризиків

1. Ризик — це:

1. невизначеність, пов'язана із настанням будь-якої події;

2. величина, прямо зворотна прибутковості;

3. характеристика зовнішнього середовища;

4. характеристика внутрішнього середовища.

2. Система управління банківськими ризиками включає такі складові:

1. ідентифікація; контроль, моніторинг;

2. ідентифікація; оцінка, контроль, моніторинг;

3. оцінка, контроль, моніторинг;

4. ідентифікація; оцінка, контроль;

3. До банківських ризиків, які піддаються кількісній оцінці належать:

1. функціональні ризики, які стосуються процесу створення будь-якого банківського продукту чи послуги;

2. фінансові ризики, пов’язані з несприятливими змінами в обсягах, дохідності, вартості і структурі активів та пасивів банку;

3. зовнішні ризики;

4. всі відповіді правильні.

4. Імовірність неповернення позичальником отриманого кредиту та процентів за користування позикою в результаті фінансових труднощів називається:

1. кредитним ризиком;

2. процентним ризиком;

3. ринковим ризиком;

4. ризиком незбалансованої ліквідності.

5. До методів кількісного аналізу кредитного ризику банку належать:

1. метод фінансових коефіцієнтів;

2. статистичні методи;

3. експертні методи;

4. всі відповіді правильні.

6. Середньозважена величина ризиків щодо всіх угод кредитного портфеля, де вагами є частки сум угод у загальній сумі кредитного портфеля – це:

1. чистий кредитний ризик;

2. кредитний ризик щодо кредитної угоди;

3. портфельний кредитний ризик;

4. всі відповіді правильні.

7. Кредитна політика банку, у якого частка кредитів в обсязі працюючих активів понад 50% вважається:

1. вкрай обережною, малоризиковою;

2. зваженою, ризиковою;

3. агресивною, високоризикованою;

4. правильні відповіді 1 і 2.

8. До системи показників аналізу кредитного портфеля банку належать показники, які характеризують:

1. кредитний портфель з погляду кредитного ризику, захисту від можливих втрат, дохідності;

2. загальний стан кредитного портфеля, кредитний портфель з погляду дохідності;

3. загальний стан кредитного портфеля, кредитний портфель з погляду кредитного ризику, захисту від можливих втрат, дохідності;

4. загальний стан кредитного портфеля, кредитний портфель з погляду кредитного ризику;

9. Коефіцієнт збитковості є характеристикою кредитного портфеля банку з позицій:

1. загального стану кредитного портфеля;

2. кредитного ризику;

3. захисту від можливих втрат;

4. дохідності.

10. Коефіцієнт забезпеченості за позичками дозволяє оцінити:

1. загальний стан кредитного портфеля банку;

2. кредитний портфель з погляду ризику;

3. кредитний портфель з погляду захисту від можливих втрат;

4. кредитний портфель за критерієм дохідності.

11. Під час визначення чистого кредитного ризику для розрахунку резерву на можливі втрати не враховується:

1. сума валового кредитного ризику;

2. класифікація кредиту за ступенем ризику;

3. наявність забезпечення;

4. норма мінімальних обов'язкових резервів.

12. Середній рівень ризику кредитного портфеля банку ( ) визначається як відношення:

1. обсягу резервів за кредитними операціями ( ) до обсягу заборгованості за кредитами ( );

2. обсягу класифікованих кредитів ( ) до обсягу заборгованості за кредитами ( );

3. обсягу заборгованості за кредитами ( ) до обсягу класифікованих кредитів ( );

4. обсягу резервів за кредитними операціями ( ) до обсягу класифікованих кредитів ( ).

13. Міра (ступінь) невизначеності щодо можливості переведення розрахункового або поточного рахунку до іншого банку чи дострокового вилучення вкладу – це ризик:

1. кредитний;

2. валютний;

3. депозитний;

4. операційний.

14. Міра (ступінь) невизначеності банку щодо понесення ним втрат через коливання валютних курсів і цін на банківські метали – це ризик:

1. кредитний;

2. валютний;

3. депозитний;

4. операційний.

15. Яке вираження не є вірним:

1. кожна стаття активів і пасивів має окремий ризик;

2. ризик портфелю активів і пасивів дорівнює сумі ризиків окремих складових;

3. ризик портфелю активів і пасивів може бути менше суми ризиків окремих складових;

4. обрахування ризику портфелю активів і пасивів ґрунтується на розгляді окремих активів і пасивів як складової частини їх сукупності.

16. GAP — це різниця між величинами:

1. вартості валютних статей активу і пасиву;

2. чутливих активів і чутливих зобов'язань;

3. забалансових активів і зобов'язань;

4. активів і пасивів фіксованої вартості.

17. Якщо GAP негативний, то в умовах зростання процентних ставок прибуток:

1. не зміниться;

2. зросте;

3. знизиться;

4. неможливо спрогнозувати.

18. Знайдіть вірну ознаку оцінки ризику диверсифікованого портфелю активів:

1. загальний ризик дорівнює сумі ризиків;

2. загальний ризик дорівнює добутку ризиків;

3. загальний ризик менше ризику окремих інструментів;

4. загальний ризик більше ризику окремих інструментів.

19. Кумулятивний GAP розраховується як:

1. алгебраїчна сума GAP в кожному періоді;

2. алгебраїчна сума GAP в кожній валюті;

3. різниця між працюючими і непрацюючими активами;

4. добуток GAP в кожному періоді та коефіцієнту ризику.

20. До функціональних ризиків банку не належить:

1. технологічний;

2. процентний;

3. ризик впровадження банком нових продуктів і технологій;

4. стратегічний.