Тема 12. Аналіз ліквідності банку

1. Ліквідні кошти банку — це:

1. кошти, які можна трансформувати в готівку за короткий строк та без значних втрат їх вартості через реалізацію;

2. робочі активи, які приносять дохід банку у вигляді відсотків;

3. ліквідні залучені кошти банку, за допомогою яких банк може розрахуватися за своїми поточними зобов’язаннями;

4. кошти, які можна швидко залучити для розрахунку за своїми зобов’язаннями.

2. Ліквідність активів банку — це:

1. структура активних операцій;

2. здатність банку перетворювати свої активи в грошові кошти навіть за умови втрати їх вартості;

3. здатність банку перетворювати свої активи в грошові кошти без втрати їх вартості;

4. здатність банку залучати грошові ресурси в будь-якій момент для розрахунку за своїми зобов’язаннями.

3. Ліквідність пасивів банку визначається:

1. здатністю банку залучати дешеві ресурси в будь-який момент для розрахунку за своїми поточними зобов’язаннями;

2. співвідношенням строкових депозитів та депозитів до запитання;

3. співвідношенням МБК отриманих та капіталу банку;

4. співвідношенням зобов’язань та капіталу.

4. Ліквідність балансу банку визначається:

1. здатністю банку залучати дешеві ресурси в будь-який момент для розрахунку за своїми поточними зобов’язаннями;

2. співвідношенням вимог (статей активу) та зобов’язань (статей пасиву);

3. співвідношенням МБК отриманих та капіталу банку;

4. співвідношенням зобов’язань та капіталу.

5. Якщо динаміка зростання високоліквідних активів вища темпів зростання кредитно-інвестиційного портфеля, це є свідченням того, що банк:

1. нарощує матеріальну базу;

2. посилює платоспроможність;

3. зміцнює ліквідність;

4. розширює кредитну діяльність.

6. При розрахунку нормативу поточної ліквідності враховуються вимоги і зобов’язання банку з кінцевим строком погашення до:

1. 20 днів;

2. 1 року;

3. 31 дня;

4. 1 дня.

7. Відношення ліквідних активів до короткострокових зобов’язань банку називається:

1. ліквідністю;

2. поточною ліквідністю;

3. короткостроковою ліквідністю;

4. платоспроможністю.

8. Норматив короткострокової ліквідності банку (Н6) повинен становити не менше:

1. 20%;

2. 60%;

3. 40%;

4. 80%.

9. Які з перелічених позицій впливають на формування пропозиції ліквідних коштів:

1. надходження депозитів, доходи від продажу недепозитних послуг, продаж активів банку, залучення коштів на грошовому ринку;

2. зняття коштів з рахунків клієнтів, продаж активів банку, залучення коштів на грошовому ринку;

3. виплати дивідендів акціонерам, зняття коштів з рахунків клієнтів, заявки на отримання кредитів;

4. всі відповіді правильні.

10. Який із перелічених методів не належить методів аналізу потреби банку в ліквідних коштах:

1. метод фондового пулу (аналіз надходжень і платежів);

2. метод структурування фондів (поділу джерел фінансування);

3. метод дюрації;

4. метод аналізу показників ліквідності.

11. У процесі оцінювання потреби банку в ліквідних коштів необхідно враховувати:

1. лише фактичні грошові потоки;

2. лише очікувані грошові потоки;

3. фактичні й очікувані грошові потоки;

4. правильна відповідь відсутня.

12. Вкажіть, який із методів передбачає поділ джерел фінансування на «стабільні», «мінливі», «гарячі гроші»:

1. метод фондового пулу;

2. метод структурування фондів;

3. метод дюрації;

4. метод аналізу показників ліквідності.

13. «Гарячі гроші» ‑ це:

1. кошти, значна частина яких може бути вилучена з банку в будь-який час, але певна сума залишків перебуває на рахунках;

2. джерела коштів, за якими імовірність дострокового відпливу коштів мінімальна;

3. власні кошти банку;

4. кошти, які можуть бути зняті з рахунків без попередження і які чутливо реагують на зміни процентних ставок на ринку.

14. Ризик незбалансованої ліквідності – це:

1. імовірність настання збиткової діяльності банку;

2. імовірність настання ситуації невідповідності між попитом і пропозицією ліквідних коштів;

3. імовірність недоотримання частини прибутку;

4. всі відповіді правильні.

15. Розрив ліквідності визначається як різниця між:

1. сумою надходжень та сумою використаних коштів;

2. сумою використаних коштів та сумою надходжень;

3. сумою надходжень та сумою капіталізованих коштів;

4. правильні відповіді 1 і 2.

16. Коефіцієнт миттєвої ліквідності визначається як:

1. відношення залишків у касі, на коррахунку в НБУ до поточних зобов’язань банку;

2. відношення залишків у касі, на коррахунку в НБУ, на коррахунках в інших банках до поточних зобов’язань;

3. відношення ліквідних активів до робочих активів;

4. відношення залишків у касі, на коррахунку в НБУ, на коррахунках в інших банках, ліквідних цінних паперів до власного капіталу банку.

17. Коефіцієнт співвідношення високоліквідних активів до робочих активів розраховується за формулою:

1. ;

2. ;

3. ;

4. .

18. До високоліквідних коштів відносять:

1. залишки в касі, на коррахунку в НБУ, на коррахунку в інших банках, ліквідні цінні папери, кредити, надані надійним позичальникам;

2. залишки в касі, на коррахунку в НБУ, нематеріальні активи, ліквідні цінні папери (ОВГЗ);

3. робочі активи, включаючи кредити з терміном погашення до одного місяця;

4. залишки в касі, на коррахунку в НБУ, на коррахунках в інших банках, ліквідні цінні папери.

19. Аналіз ліквідних активів з урахуванням строків погашення передбачає їх поділ на такі групи:

1. активи з негайним строком погашення; з фіксованим строком погашення; невизначеним строком погашення;

2. високоліквідні, ліквідні, низьколіквідні, неліквідні, недохідні, квазіактиви;

3. миттєвої ліквідності, поточної ліквідності, короткострокової ліквідності;

4. активи з негайним та невизначеним строком погашення;

20. Якщо динаміка зростання активів банку вища за темпи інфляції у відповідних періодах, то банк:

1. реально втрачає вартість майна;

2. нарощує власний капітал;

3. реально нарощує вартість активів;

4. формує кредитно-інвестиційний портфель.