Тема 13. Аналіз банківських ризиків а. Глосарій. Дайте визначення понять:

1. Ризик - це...

2. Ризик з позиції НБУ - це...

3. Ризик з позиції банку - це...

4. Очікувані збитки - це...

5. Неочікувані збитки – це...

6. Зовнішні ризики - це...

7. Ризик форс-мажорних обставин - це...

8. Ризик інфляції - це...

9. Ризик неплатоспроможності - це...

10. Ризик трансакції - це...

11. Документарний ризик - це...

12. Ризик зловживань - це...

13. Кредитний ризик - це...

14. Процентний ризик - це...

15. Ризик ліквідності - це...

16. Ризики корельовані з прибутком - це...

Б. Завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази:

1. На основі Інструкції „Про порядок регулювання діяльності банків в Україні” та спеціальної економічної літератури дайте характеристику поняття „Рівень ризикованості діяльності банку”, визначивши відмінності між такими рівнями ризикованості діяльності банку, як:

- мінімальний;

- допустимий;

- критичний;

- катастрофічний.

2. На основі Положення „Про порядок визначення рейтингових оцінок згідно з рейтинговою системою CAMELS”, Інструкції „Про порядок регулювання діяльності банків в Україні” дайте характеристику системи оцінювання банківських ризиків, яка запропонована НБУ та назвіть параметри оцінювання ризиків і шкалу можливих оцінок.

В. Задачі

1. Розрахуйте коефіцієнт ризику на одного позичальника комерційного банку, якщо банк надає новий кредит позичальникові на суму 200 млн. грн. Розмір ризику за цим кредитом формується за таких умов: ступінь ризику за короткостроковими позичками становить — 10 %; за гарантіями і поруками, наданими банком, — 40 %; за розрахунковими документами до акцептування — 15 %. При цьому коригуючі коефіцієнти позичальника становлять: за внутрішніми ризиками — 1,5; за зовнішніми ризиками — 1,4.

2. Сукупний обсяг кредитного портфеля за звітній період склав 226 млн. грн., а сукупний обсяг класифікованих кредитів - 19 млн. грн., відповідно ці показнику у базисному періоді склали на 17% менш ніж у попередньому. Визначте абсолютну зміну коефіцієнта, який характеризує частку класифікованих кредитів у загальному обсязі кредитного портфеля в звітному періоді і у порівнянні з базисним.

3. Розрахуйте коефіцієнт ризику на одного позичальника комерційного банку, якщо банк надає позичальникові новий кредит на суму 84 млн. грн. Розмір ризику за цим кредитом формується за таких умов: ступінь ризику за короткостроковими позичками становить — 16 %; за гарантіями і поруками, наданими банком, у два рази більш ніж за короткостроковими позичками; за розрахунковими документами до акцептування — 14 %. При цьому коригуючі коефіцієнти позичальника становлять: за внутрішніми ризиками — 1,2; за зовнішніми ризиками — 1,5.

4. Сукупний обсяг кредитного портфеля за звітній період склав 226 млн. грн., а сукупний обсяг класифікованих кредитів у сім разів менш ніж обсяг кредитного портфелю, відповідно ці показнику у базисному періоді склали на 17% менш ніж у попередньому. Визначте абсолютну зміну коефіцієнта, який характеризує частку класифікованих кредитів у загальному обсязі кредитного портфеля в звітному періоді і у порівнянні з базисним.

5. Розрахуйте, як змінився коефіцієнт максимального розміру ризику на одного позичальника в четвертому кварталі цього року у порівнянні з третім, якщо сукупна заборгованість по кредитам за рік склала 1,86 млн. грн., за дев’ять місяців - 1,5 млн. грн., за шість місяців - 1,03 млн. грн. Відповідно показник капіталу банку за цей період склав 1200 млн. грн.,1000 млн. грн., 500 млн. грн.