22. Рейтинг заемщика - физического лица. Скоринговые и балльные методики оценки кредитоспособности.

Расчет кредитного рейтинга заемщика заключается в переходе от целого набора показателей к единственному показателю, которым является кредитный рейтинг. Существуют два основных подхода к определению кредитного рейтинга: скоринговая методика оценки и балльная методика оценки. Скоринг представляет собой автоматизированные системы оценки кредитного риска. В качестве исходных данных для скоринга используется разнообразная информация о прошлых клиентах, на основе которой с помощью различных статистических и нестатистических методов классификации делается прогноз о кредитоспособности будущих заемщиков. Скоринг-системы позволяют банковским работникам быстро принимать решения о кредитовании, регулировать объемы кредитования в зависимости от ситуации на рынке и определять оптимальное соотношение между доходностью кредитных операций и уровнем риска. Балльная оценка основана только на изучении данных потенциального заемщика и представляет собой субъективое заключение кредитных инспекторов. В этом и заключается основное отличие скоринга от балльной методики, т.е. при балльной методике значимость того или иного показателя определяется субъективно, а при скоринге происходит привязка показателей к уровню риска.

1. Скоринговая методика оценки.

Скоринговая методика заключается в следующем: определяется система критериев и соответствующих им показателей способности заемщика вернуть банку основной долг и проценты. Эти показатели оцениваются в баллах в пределах установленной банком максимальной границы оценки. Общая сумма баллов определяет уровень кредитоспособности.

Скоринговая оценка осуществляется в следующем порядке:

1) определение критериев оценки кредитоспособности физического лица;

2) выделение системообразующих, т.е. наиболее информативных критериев;

3) определение количества баллов для каждого критерия;

4) определение минимальной суммы баллов, необходимой для выдачи кредита;

5) составление тест-анкеты клиента.

В качестве критериев могут выступать следующие: возраст, профессия клиента, семейное положение, продолжительность нахождения счета в банке, средний остаток на счете, место получения заработной платы, срок кредита, наличие дебетового сальдо на текущем счете и т.п.

Скоринговые модели позволяют кредитному работнику принимать быстрые решения о возможности предоставления кредитов большему количеству заемщиков.

2. Балльная методика оценки. Данная оценка проводится в несколько этапов.

Сначала рассчитываются показатели. В состав рейтинга могут входить как количественные, так и качественные показатели оценки кредитоспособности. Причем набор этих показателей каждый банк выбирает самостоятельно. Затем осуществляется расчет общей суммы баллов как по количественным, так и по качественным показателям. В зависимости от полученной суммы баллов заемщику присваивается кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг заемщика может рассчитываться с учетом весов каждого показателя, т.е. суммируются баллы, умноженные на соответствующие веса.

Количественная оценка заемщиков – физических лиц производится на основании расчета показателей кредитоспособности и платежеспособности клиента. При оценке кредитоспособности потенциального заемщика ключевым моментом является возможность регулярно и своевременно осуществлять платежи по кредиту, в связи с чем рассматривается информация относительно стабильности получения доходов и осуществления расходов. На основании этого делается вывод о возможностях заемщика своевременно погашать кредит.

Показатель кредитоспособности заемщика – физического лица (Р) определяется следующим образом:

Р = Дч * К * t, где

Дч – среднемесячный доход за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей,

К – коэффициент в зависимости от величины Дч:

Дч <= 60 000 рублей, то К =0,6

Дч от 61 000 рублей до 100 000 рублей, то К = 0,7

Дч => 100 000 рублей, то К = 0,75

t – срок кредитования в полных месяцах.

При предоставлении кредита в рублях кредитоспособность рассчитывается в рублях. Если кредит предоставляется в иностранной валюте, то кредитоспособность рассчитывается в соответствующей валюте. В этом случае доход пересчитывается по курсу ЦБ РФ на момент обращения заемщика в банк.

Кредитоспособность поручителей определяется аналогично образом.

На основании полученных данных рассчитывается показатель платежеспособности (Sр) следующим образом:

Sр = Р/(1+ (r * t)/12/100), где

Р – кредитоспособность заемщика,

r - процентная ставка по кредиту,

t – срок кредитования в месяцах.

При осуществлении мониторинга финансового состояния заемщика в период действия кредитного договора при перерасчете показателей кредитоспособности и платежеспособности значение показателя t принимается следующим образом:

- по кредитам с определенным графиком погашения – как количество месяцев, оставшихся до окончательного погашения кредита;

- по кредитам с погашением в конце срока действия кредитного договора – как общий срок кредитования в полных месяцах.

Теперь необходимо рассчитать уровень платежеспособности (УП):

УП = Sр / С, где

Sр – платежеспособность заемщика

С – сумма кредита.

В целях проведения качественного анализа банком рассматриваются различные показатели (дополнительные факторы), которые позволяют провести дополнительную оценку уровня риска исполнения заемщиком – физическим лицом обязательств перед банком. В зависимости от полученной суммы баллов заемщику присваивается кредитный рейтинг.

Каждому показателю в зависимости от его значения присваивается определенное количество баллов (пример представлен в таблице).

Показатель	Значение в баллах
Возраст
18-30	1
30-50	3
50-55	2
свыше 55	1
Семейное положение
Холост / не замужем	2
Женат / замужем	3
В разводе	1
Гражданский брак	1
Гражданство
резидент	2
нерезидент	0
Место регистрации
Москва и Московская область	3
Россия	2
Страны Ближнего Зарубежья	1
Место проживания
Собственное жилье	3
Найм	1
Наличие движимого (недвижимого ) имущества
да	1
нет	0
Образование
Высшее	3
Среднеспециальное	2
Среднее	1
Вид деятельности
Собственное дело	3
Работа по найму в коммерческой структуре	2
Работа в некоммерческой организации	1
Должность
Руководитель	3
Служащий	2
Технический персонал	1
Стаж работы
менее 6 месяцев	1
от 6 до 1 года	2
свыше 1 года	3
Занятость
Сотрудник Банка	6
Сотрудник корпоративного клиента Банка	1
Иное	0
Доход Заемщика
подтвержден	3
подтвержден не по форме 2-НДФЛ	2
не подтвержден	1
Доход Супруги(а) и других членов семьи, проживающих совместно с Заемщиком
подтвержден	1
не подтвержден	0
Показатель уровня платежеспособности
> 1	100
от 0,8 до 1	50
<= 0,8	0
Срок кредитования
до 6 месяцев	5
до 1 года	4
1 год	3
свыше 1 года	2
Наличие заявления о направлении з/платы в счет погашения основного долга и процентов
да	1
нет	0
Порядок возврата основного долга
ежемесячно	5
ежеквартально	3
иное	2
в конце срока	1
Кредитная история
Положительная	2
Положительная в других Банках	1
Отсутствует	0
Наличие обязательств в виде кредитов в иных банках, займов
нет	5
Обязательства <= 30% от суммы запрашиваемого кредита	4
Обязательства <= 50% от суммы запрашиваемого кредита	3
Обязательства <= 70% от суммы запрашиваемого кредита	2
Обязательства более 70% от суммы запрашиваемого кредита	1
Наличие иждивенцев (в том числе дети – студенты)
нет	5
1	4
2	1
3	0
Вовлеченность в судебные разбирательства
нет	3
да	0
Итого:

Анализ кредитоспособности заемщика – физического лица осуществляется на основе анализа следующих документов, представляемых в банк заемщиком:

1) заявление-анкету;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заемщика, его пору­чителя и/или залогодателя;

3) документы, подтверждающие величину доходов и размер производимых удер­жаний заемщика и его поручителя за последние 6 месяцев:

– для работающих: справки с предприятий, на которых работают заемщик и его поручитель. Справка с предприятия должна содержать следующую информацию:

• полное наименование предприятия, выдавшего справку, его почтовый адрес, телефон и банковские реквизиты;

• продолжительность постоянной работы заемщика (поручателя) на дан­ном предприятии;

• настоящая должность заемщика (поручателя);

• среднемесячный доход за последние 6 месяцев;

• среднемесячные удержания за последние 6 месяцев.

– для пенсионеров: пенсионное удостоверение и справка из государственных органов социальной защиты населения. Если пенсионер получает пенсию через банк, то справка из государственных органов защиты населения не представляется.

Для определения платеже- и кредитоспособности клиента банк изучает как месячные доходы, так и расходы заемщика. К доходам относятся: заработная плата, премии, доход в форме комиссионного вознаграждения, дивиденды и проценты, пенсионные выплаты. К основным расходам заемщика банк относит оплату жилья, коммунальные платежи, выплаты подоходного и других налогов, алиментов, ежемесячные платежи по ранее полученным ссудам и това­рам, купленным в рассрочку, выплаты по страхованию жизни и имущества.

Банки при расчете размера кредита и сроков кредитования исходят из определенного соотношения ежемесячных платежей в погашение кредита и причитающихся процентов с суммой месячных доходов заемщика. Каждый банк самостоятельно определяет это соотношение.

Аналогичным порядком проводится анализ платежеспособности поручителя заемщика.