- •Вопросы к экзамену «Банковские операции».
- •Часть I. Пассивные операции банка.
- •Сущность пассивных операций
- •Пассивные операции в деятельности банка
- •Экономическое назначение пассивных операций в рыночной экономике.
- •Виды пассивных операций.
- •Привлечение межбанковских займов как пассивная операция коммерческого банка
- •Оценка элементов пассивов с точки зрения надежности и стоимости.
- •Риски при пассивных операциях и их разновидности
- •Методика анализа пассивных операций.
- •Собственный капитал банка и его роль.
- •Функции собственного капитала банка.
- •Уставный капитал банка, его назначение и формирование.
- •Резервный капитал, порядок его формирования и использования.
- •Понятие основного и дополнительного капитала коммерческого банка, их содержание и роль.
- •Фонды экономического стимулирования, их назначение и использование в банке.
- •Страховые резервы под активные операции, их виды, порядок формирования и использования.
- •Порядок формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам (рвпс). Влияние рвпс на формирование финансового результата банка.
- •Банковская прибыль, ее формирование и распределение.
- •Методика анализа собственного капитала.
- •Факторы, воздействующие на величину собственного капитала банка.
- •Депозитные операции, их назначение и роль в деятельности банка.
- •Структура привлечения средств банка и направления ее анализа.
- •Классификация депозитов по различным признакам.
- •Эмиссия ценных бумаг банка, ее причины и назначение.
- •Виды банковских депозитов.
- •Факторы, воздействующие на привлечение депозитов.
- •Виды ценных бумаг банка и их особенности.
- •Методика анализа депозитной базы банка.
- •Рынок межбанковских кредитов и тенденции его изменения.
- •Участники рынка межбанковских кредитов и их функции.
- •Роль Банка России на банковском рынке.
- •Кредитные и депозитные операции Банка России с коммерческими банками. Ломбардный список Банка России.
- •Организация межбанковского кредитования.
- •Рейтинг коммерческих банков, его назначение и разновидности.
- •Часть II. Активные операции банка.
- •Активные операции и их назначение.
- •Виды активных операций коммерческого банка.
- •Оценка элементов активов банка в точки зрения ликвидности, риска, доходности.
- •Методика анализа активных операций.
- •Понятие ликвидности коммерческого банка.
- •Понятие платежеспособности коммерческого банка.
- •Факторы, воздействующие на ликвидность и платежеспособность банка.
- •Методы управления ликвидностью банка.
- •Методы анализа ликвидности банка. Метод коэффициентов
- •[Править]Нормативы ликвидности Банка России
- •[Править]Анализ разрывов (гэп-анализ)
- •[Править]Платежный календарь
- •[Править]Платежная позиция
- •[Править]Стресс-тестирование
- •Ссудные операции и факторы, воздействующие на них.
- •Классификация ссудных операций по различным признакам.
- •Инвестиционные операции в банке.
- •Организация кредитного процесса в банке, его этапы.
- •Кредитная политика кб, её стратегия и тактика.
- •Этапы оптимизации кредитного портфеля банка.
- •Кредитный потенциал банка и его составляющие.
- •Оценка качества кредитного портфеля банка.
- •Виды кредитного портфеля банка.
- •Процедура предоставления кредита в банке.
- •Виды внутрибанковской кредитной документации.
- •Понятие кредитоспособности заемщика - юридического лица и методы ее оценки.
- •Рейтинг заемщика - физического лица. Скоринговые и балльные методики оценки кредитоспособности.
- •Формы обеспечения возврата кредита. Роль страхования в кредитных сделках.
- •Ломбардные кредиты и сфера их использования.
- •Кредитование с применением овердрафта.
- •Учет векселей.
- •Ссуды под залог векселей.
- •Вексельный кредит.
- •Ипотечный кредит, его особенности и проблемы развития в России.
- •Потребительский кредит: сущность, формы и перспективы развития в России.
- •Лизинг и его участники.
- •Виды лизинга, их особенности.
- •Факторинг и его назначение.
- •Виды информации, анализируемые при факторинге. При факторинге фактор проводит анализ по следующим направлениям:
- •Формы факторинга в банковской практике.
- •Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Порядок создания и использования резерва по сомнительным долгам.
- •Какая задолженность считается сомнительной
- •Формируем резерв
- •Порядок использования резерва
- •Пример 3
- •Доверительные операции и их участники. Виды доверительных операций.
- •Агентские услуги и их виды.
- •Система безналичных расчетов и их роль в рыночной экономике.
- •Виды безналичных расчетов.
- •Международные расчеты, их особенности и разновидности.
Этапы оптимизации кредитного портфеля банка.
Управление кредитным портфелем – деятельность банка, направленная на оптимизацию портфеля выданных займов. Управление кредитным портфелем служит для увеличения прибыли по активным операциям и для снижения риска.
Управление портфелем основывается на кредитной политике банка и осуществляется в несколько этапов.
Во-первых, выданные кредиты классифицируются. Определяется уровень риска, связанный с каждым видом ссуд. Оценивается соотношение между риском и доходностью.
Во-вторых, выяснятся существующая структура портфеля и процентное соотношение входящих в него видов кредитов и категорий заемщиков.
В-третьих, оценивается качество портфеля в целом. При этом результат сравнивается с существующей рыночной доходностью, преобладающими процентными ставками. Также учитываются условия конкуренции с другими банками. Кроме того, в расчет берется стоимость привлечения ресурсов.
В-четвертых, определяются необходимые резервы на случай возможных потерь.
В-пятых, принимаются решения об улучшении качества портфеля.
Существует несколько путей внесения изменений в кредитный портфель. Среди возможных подходов к решению этой задачи чаще всего используются:
- создание новых банковских продуктов и выведение их на рынок;
- предложение новых условий кредитования для уже действующих продуктов;
- операции на вторичном рынке – покупка или продажа кредитных портфелей через переуступку прав требования (цессию).
Управление кредитным портфелем базируется на работе с существующими заемщиками и оптимизации за счет привлечения новых клиентов.
Качество портфеля в целом не всегда соответствует простому сложению результатов по отдельным выданным кредитам. Общий итог может быть подвержен влиянию таких факторов, как чрезмерная концентрация займов в одном секторе экономики, валютный риск и др. Поэтому управление кредитным портфелем проводится в двух направлениях:
– работа с отдельными заемщиками (например, определение их кредитоспособности и контроль за стоимостью предоставленных залогов);
– оптимизация портфеля как единого целого: установление и изменение лимитов,диверсификация, резервирование средств.
Результат управления кредитным портфелем банка может быть оценен при помощи различных математических моделей, показывающих, насколько принимаемый банком риск покрывается полученной доходностью.
Кредитный потенциал банка и его составляющие.
Кредитный потенциал это комплексное понятие необходимых условий для проведение кредитных операций и их оптимизации. В составе кредитного потенциала выделяются следующие элементы:
Совокупность кредитных ресурсов банка, которые состоят из собственных и привлеченных средств. Формирование ресурсной базы в России сопряжено с рядом проблем:
Краткосрочный характер потенциала, основная часть которого состоит из ресурсов со сроками до востребования или до 6 месяцев
Недостаточость обеспечения деятелььости банков собственными источника развития , в связи с тем существенно снижается уровень защиты кредитных операций от рисков.
Не существует 100% защиты средств населения вложенных в банки от возможных потерь.
Процесс формирования ресурсной базы должен подчиняться приоритетам и стандартам кредитной политики . при этом особую роль приобретает структура ресурсной базы, ее несоответствие кредитному портфелю по срокам и суммам, стоимость кредитных ресурсов лежащая в основе предоставляемых кредитов.
Кадровый потенциал, адекватые требования кредитной политики. Персонал кредитных подразделений формируется с учетом структуру кредитных органов банка и должен включать не только кредитных инспекторов , но и специалистов по банковской аналитике, по кредитному рынку, по экономике предприятий/фирм, высоко квалифицированных бухгалтеров, специалисты по рынку недвижимости и ее оценки.
Наличие современной нормативно-мотодической базы: нормативно-правовые акты банка России, внутренние банковские кредитные документы.
Высокотехнологичная материально-техническая базы, оснащенность банка своевременным оборудованием, средствам связи и комп технологиями позволяет достаточно быстро собирать и обобщать информацию о заемщике и анализировать изменения спроса на рынке, все это способствует ускорению, снижению трудоемкости, уменьшению уровня кредитных рисков.
выявление несбалансированности кредитного потенциала и выданных ссуд. При недостатке средств для организации долгосрочного кредитования банк должен изыскать дополнительные долгосрочные источники
анализ выданных кредитов по различным признакам . анлиз кредитов позволяет:
определить структуру существующего кредитного портфеля
прогнозировать возврат выданных ссуд по срокам и суммам в целях их последующего размещения в активных операциях банках
анализ позволяет прогнозировать источники и суммы, сроки поступления доходов от кредитования в банк
на основе данного анализа прогнозируется потенциальный кредитный риск с учетом созданного резерва на возможные потери по судам и обеспечения предоставленного по кредитам. Данный анализ лежит в основе корректировке политике банка, изменения ее целей и задач, приоритетов.
С точки зрения доходности уровня процентных ставок объемов доходов от кредитования в совокупном объеме доходов бака, процентной маржи, уровня рисков, и оценки эффективности кредитования по сравнению с другими активными операциями банка