- •Вопросы к экзамену «Банковские операции».
- •Часть I. Пассивные операции банка.
- •Сущность пассивных операций
- •Пассивные операции в деятельности банка
- •Экономическое назначение пассивных операций в рыночной экономике.
- •Виды пассивных операций.
- •Привлечение межбанковских займов как пассивная операция коммерческого банка
- •Оценка элементов пассивов с точки зрения надежности и стоимости.
- •Риски при пассивных операциях и их разновидности
- •Методика анализа пассивных операций.
- •Собственный капитал банка и его роль.
- •Функции собственного капитала банка.
- •Уставный капитал банка, его назначение и формирование.
- •Резервный капитал, порядок его формирования и использования.
- •Понятие основного и дополнительного капитала коммерческого банка, их содержание и роль.
- •Фонды экономического стимулирования, их назначение и использование в банке.
- •Страховые резервы под активные операции, их виды, порядок формирования и использования.
- •Порядок формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам (рвпс). Влияние рвпс на формирование финансового результата банка.
- •Банковская прибыль, ее формирование и распределение.
- •Методика анализа собственного капитала.
- •Факторы, воздействующие на величину собственного капитала банка.
- •Депозитные операции, их назначение и роль в деятельности банка.
- •Структура привлечения средств банка и направления ее анализа.
- •Классификация депозитов по различным признакам.
- •Эмиссия ценных бумаг банка, ее причины и назначение.
- •Виды банковских депозитов.
- •Факторы, воздействующие на привлечение депозитов.
- •Виды ценных бумаг банка и их особенности.
- •Методика анализа депозитной базы банка.
- •Рынок межбанковских кредитов и тенденции его изменения.
- •Участники рынка межбанковских кредитов и их функции.
- •Роль Банка России на банковском рынке.
- •Кредитные и депозитные операции Банка России с коммерческими банками. Ломбардный список Банка России.
- •Организация межбанковского кредитования.
- •Рейтинг коммерческих банков, его назначение и разновидности.
- •Часть II. Активные операции банка.
- •Активные операции и их назначение.
- •Виды активных операций коммерческого банка.
- •Оценка элементов активов банка в точки зрения ликвидности, риска, доходности.
- •Методика анализа активных операций.
- •Понятие ликвидности коммерческого банка.
- •Понятие платежеспособности коммерческого банка.
- •Факторы, воздействующие на ликвидность и платежеспособность банка.
- •Методы управления ликвидностью банка.
- •Методы анализа ликвидности банка. Метод коэффициентов
- •[Править]Нормативы ликвидности Банка России
- •[Править]Анализ разрывов (гэп-анализ)
- •[Править]Платежный календарь
- •[Править]Платежная позиция
- •[Править]Стресс-тестирование
- •Ссудные операции и факторы, воздействующие на них.
- •Классификация ссудных операций по различным признакам.
- •Инвестиционные операции в банке.
- •Организация кредитного процесса в банке, его этапы.
- •Кредитная политика кб, её стратегия и тактика.
- •Этапы оптимизации кредитного портфеля банка.
- •Кредитный потенциал банка и его составляющие.
- •Оценка качества кредитного портфеля банка.
- •Виды кредитного портфеля банка.
- •Процедура предоставления кредита в банке.
- •Виды внутрибанковской кредитной документации.
- •Понятие кредитоспособности заемщика - юридического лица и методы ее оценки.
- •Рейтинг заемщика - физического лица. Скоринговые и балльные методики оценки кредитоспособности.
- •Формы обеспечения возврата кредита. Роль страхования в кредитных сделках.
- •Ломбардные кредиты и сфера их использования.
- •Кредитование с применением овердрафта.
- •Учет векселей.
- •Ссуды под залог векселей.
- •Вексельный кредит.
- •Ипотечный кредит, его особенности и проблемы развития в России.
- •Потребительский кредит: сущность, формы и перспективы развития в России.
- •Лизинг и его участники.
- •Виды лизинга, их особенности.
- •Факторинг и его назначение.
- •Виды информации, анализируемые при факторинге. При факторинге фактор проводит анализ по следующим направлениям:
- •Формы факторинга в банковской практике.
- •Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Порядок создания и использования резерва по сомнительным долгам.
- •Какая задолженность считается сомнительной
- •Формируем резерв
- •Порядок использования резерва
- •Пример 3
- •Доверительные операции и их участники. Виды доверительных операций.
- •Агентские услуги и их виды.
- •Система безналичных расчетов и их роль в рыночной экономике.
- •Виды безналичных расчетов.
- •Международные расчеты, их особенности и разновидности.
Факторы, воздействующие на ликвидность и платежеспособность банка.
Существует множество факторов воздействующих на ликвидность и платежеспособность банка. Это как внутренние так и внешние факторы. К внутренним факторам относятся качество активов и пассивов по срокам, грамотный менеджмент, имидж банка. Также можно перечислить такие факторы как связанные с банковским бизнесом в целом, связанных с операциями банка, управление и организация работы, клиентская база, маркетинговая стратегия, государственное управление банковской сферой, факторы, характеризующие экономическое и политическое состояние страны.
Методы управления ликвидностью банка.
Централизованные меры, влияющие на административные инструменты воздействия на ликвидность (в т.ч. пруденциальные нормы).
- Увеличение СК банка УК
- Получение субординированного кредита
- Реструктуризация обязательств
- Привлечение краткосрочных кредитов и депозитов
- Ограничение выдачи кредитов (временное)
- Реструктуризация активов
- Оптимизация расходов
- Определение процедур рациональной потребности ликвидных активов
- Порядок проведения анализа (мгновен., текущ., долгосрочн., ликвидн.) Причин её нарушения.
- Методика управления активами и пассивами с т.зр. ликвидности
- Порядок решения конфликта, между ликвидностью и прибыльностью
Методы анализа ликвидности банка. Метод коэффициентов
Коэффициентный метод анализа ликвидности является наиболее простым. Он включает:
Определение состава, периодичности расчета и предельных значений показателей ликвидности
Анализ и оценку состояния показателей ликвидности на основе:
сравнения фактических значений показателей с нормативными, предельными;
анализа динамики фактических значений показателей;
осуществления факторного анализа изменений фактических значений;
Выбор способов устранения несоответствий, установленных на основе проведенного анализа
Состав показателей ликвидности определяется каждым банком, исходя из специфических факторов, влияющих на ликвидность конкретного банка.
[Править]Нормативы ликвидности Банка России
В настоящее время (июль 2010) Банком России установлено три обязательных норматива ликвидности[1]:
Норматив |
Название |
Описание |
Предельное значение |
Н2 |
норматив мгновенной ликвидности банка |
Регулирует риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня |
≥ 15 % |
Н3 |
норматив текущей ликвидности банка |
Регулирует риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней |
≥ 50 % |
Н4 |
норматив долгосрочной ликвидности банка |
Регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы |
≤ 120 % |
Все коммерческие банки России ежемесячно представляют в ЦБ РФ отчет о состоянии данных показателей.
[Править]Анализ разрывов (гэп-анализ)
Существует два основных вида ГЭП-анализа (GAP):
Стандартный (Статический) ГЭП — ГЭПы строятся на основании уже существующих сделок;
Трансформированный (Динамический) ГЭП — используются планы, а также применяются методы трансформации ресурсов из одной срочности в другую.