27. Методика анализа депозитной базы банка.

28. Рынок межбанковских кредитов и тенденции его изменения.

29. Участники рынка межбанковских кредитов и их функции.

Межбанковский кредит — кредит, предоставляемый одним банком другому. Основным кредитором на рынке является Центральный Банк. Коммерческие банки выступают в роли заемщиков и кредиторов других коммерческих банков (т.е. выполняют последующее распределение денег). Обычно заимствование средств осуществляется на основе разовых кредитных договоров или посредством размещения депозитов в других банках.

Основные участники делятся на:

а) пользователей кредитов;

б) операторов на РМБК.

Операторы делятся на:

а) банки-дилеры (предоставляют и получают кредиты, занимаются конвертацией валют, работают на фондовом рынке, действуют от своего имени и на свой страх и риск);

б) банки — операционные системы (роль посредников, доход — комиссионные). Неосновные участники рынка МБК (РМБК): 1) банки, операции которых на рынке МБК носят нерегулярный характер; 2) российские информационные и информационно-аналитические агентства и службы, обслуживающие рынок; 3) иностранные агентства, действующие в РФ (Reyters); 4) иностранные банки, предоставляющие российским банкам кредиты. Одним из основных элементов организации межбанковского кредитования является формирование межбанковских процентных ставок.

30. Роль Банка России на банковском рынке.

31. Кредитные и депозитные операции Банка России с коммерческими банками. Ломбардный список Банка России.

32. Организация межбанковского кредитования.

33. Рейтинг коммерческих банков, его назначение и разновидности.

Часть II. Активные операции банка.

1. Активные операции и их назначение.

2. Виды активных операций коммерческого банка.

Кредитные операции

Инвестиционные операции

Рассчётно-кассовое обслуживание

Операции по формированию имущества банка

Комиссионно-посреднические операции (факторинг, форфетинг, лизинг, доверительное управление, агентские услуги банка)

3. Оценка элементов активов банка в точки зрения ликвидности, риска, доходности.

Активы банка должны быть ликвидными, т.е. легко превращаться в наличные средства. С точки зрения ликвидности в банковской практике различают:

а) высоколиквидные активы, т.е. активы, находящиеся непосредственно в денежной форме (резервы первой очереди) либо легко обращаемые в денежную форму (резервы второй очереди). К резервам первой очереди относятся кассовая наличность, остатки на корреспондентских счетах (если нет ограничений на их использование). Резервами второй очереди считаются легкореализуемые государственные ценные бумаги, когда есть емкий и ликвидный вторичный рынок;  б) краткосрочные ликвидные активы — краткосрочные ссуды и ценные бумаги, имеющие вторичный рынок;  в) труднореализуемые активы — долгосрочные ссуды, ценные бумаги, не имеющие развитого вторичного рынка, долевое участие в совместной деятельности;  г) низколиквидные активы — вложения в основные фонды банка.

По уровню риска все активы банка подразделяются на 5 групп. Каждой группе присвоен соответствующий коэффициент риска, который показывает, насколько надежно вложение средств банка в те или иные активы (%):

• 1-я группа — безрисковые активы 0;

• 2-я группа — низкорисковые активы 10;

• 3-я группа — активы средней степени риска 20;

• 4-я группа — активы с повышенным риском 70;

• 5-я группа — высокорисковые активы 100.

Так, в первую группу входят активы, свободные от риска. Это средства на корреспондентском счете и средства на резервном счете банка в ЦБ РФ. Активам банка в виде остатка средств в кассе присвоен коэффициент риска 2%, что не исключает небольшую степень риска этой операции.

Ко второй группе относятся активы с минимальным коэффициентом риска — 10%. Это ссуды, гарантированные Правительством России; ссуды под залог драгоценных металлов в слитках; ссуды под залог государственных ценных бумаг. Однако, как показала практика, вложение средств коммерческих банков под гарантии правительства, под залог государственных ценных бумаг оказалось более рискованной операцией.

Максимальный риск (100%) имеют активные операции банков, отнесенные к пятой группе активов. Это вексельные кредиты, краткосрочные и долгосрочные ссуды клиентам, дебиторы по хозяйственным операциям и капитальным вложениям банка, а также собственные здания банка, Конечно, вероятность потери средств по активам данной группы различна, но при определенной ситуации они могут быть максимальными.

Активные операции коммерческих банков с учетом их направленности на получение прибыли можно условно разделить на следующие виды:

• кредитование юридических и физических лиц;

• инвестиционные проекты;

• валютные дилинговые операции;

• нетрадиционные операции коммерческих банков. Кредитование юридических и физических лиц есть основной вид активных операций коммерческого банка.

4. Методика анализа активных операций.

5. Понятие ликвидности коммерческого банка.

6. Понятие платежеспособности коммерческого банка.

7. Факторы, воздействующие на ликвидность и платежеспособность банка.

8. Методы управления ликвидностью банка.

Централизованные меры, влияющие на административные инструменты воздействия на ликвидность (в т.ч. пруденциальные нормы).

- Увеличение СК банка  УК

- Получение субординированного кредита

- Реструктуризация обязательств

- Привлечение краткосрочных кредитов и депозитов

- Ограничение выдачи кредитов (временное)

- Реструктуризация активов

- Оптимизация расходов

- Определение процедур рациональной потребности ликвидных активов

- Порядок проведения анализа (мгновен., текущ., долгосрочн., ликвидн.) Причин её нарушения.

- Методика управления активами и пассивами с т.зр. ликвидности

- Порядок решения конфликта, между ликвидностью и прибыльностью