2.2.2. Формування сукупності спостережень.

Побудова економетричної моделі можлива за таких умов:

1) наявність достатньо великої сукупності спостережень вхідних даних;

2) однорідність сукупності спостережень;

3) точність і достовірність вхідних даних;

4) висунення гіпотези про набір змінних і структуру зв’язків.

Сукупність спостережень можна зобразити у вигляді упорядкованого набору (матриці) даних з параметрами n,m,T, де n−число одиниць сукупності (i=1,n); m −число ознак , які описують кожну одиницю (j=1,m); T−проміжок часу, за який вивчається ознака певного спостереження. За способом формування розрізняють три види вибірок: часову, просторову і просторово-часову. Просторова сукупність спостережень вивчається в статистиці, її можна зобразити у вигляді матриці розміром n*m. Часова вибірка містить набір значень ознак функціонування окремого об’єкта в динаміці, тобто по суті складається з дво- чи багатовимірного часового ряду. Просторово-часова вибірка є комбінацією просторової і часової вибірок.

Поняття однорідності сукупності спостережень охоплює якісну і кількісну однорідність. Під першою треба розуміти однорідність, яка визначається однотипністю економічних об’єктів, їх однаковою якістю та певним призначенням, а під другою − однорідність групи одиниць сукупності, що визначаються на підставі кількісних ознак.

Щоб забезпечити порівнянність ознак спостережень у просторі та часі, необхідно мати:

1) однаковий ступінь агрегування;

2) однакову структуру одиниць сукупності;

3) одні й ті самі методи розрахунку показників у часі;

4) однакову періодичність обліку окремих змінних;

5) порівняні ціни та інші однакові економічні умови;

Формуючи сукупність спостережень для побудови економетричної моделі, необхідно звертати увагу на можливість існування помилок в економічній інформації. Якщо немає змоги позбутися цих помилок, то необхідно вдатись до спеціальних методів оцінювання праметрів економетричної моделі.

2.2.3. Вибір змінних та їх типи.

Вибір змінних моделі передбачає:

1) визначення набору змінних, які описують процес функціонування досліджуваних об’єктів;

2) аналіз структурних зв’язків між окремими змінними;

3) вибір раціонального типу економетричної моделі.

Питання вибору результативних ознак (економічних показників), що моделюються, вирішується відносно просто. Вибір незалежних змінних (ознак-факторів) є процесом послідовного уточнення початкової гіпотези про набір незалежних змінних; експертна оцінка цього набору; аналіз взаємозв’язків; добір і звуження кола істотних для моделювання змінних.

В основу формування початкової гіпотези про набір змінних покладено загальну схему функціонування об’єкта, що моделюється. Звуження початкового набору змінних може проводитись на всіх етапах побудови моделі.

В довільній економетричній моделі в залежності від кінцевої мети її використання всі змінні ділять на:

- незалежні (фактори, екзогенні змінні, пояснюючі змінні, регресори) – ті, які задаються автономно, в деякій степені керовані;

- залежні (показники, ендогенні змінні, результативні ознаки, регресанти) – ті, які формуються під дією незалежних змінних.

Показник будемо позначати символом Y, а фактор – X (у випадку багатофакторної моделі – X₁,X₂, ... , X_n, де n – кількість факторів).

Змінна Y характеризує результат функціонування економічної системи, що аналізується. В регресійному аналізі показник виступає в ролі функції, значення якої визначаються значеннями факторів, що виступають в ролі аргументів (з деякою випадковою похибкою) . Тому за своєю природою показник є завжди стохастичним (випадковим).

Фактори описують умови функціонування економічної системи, що досліджується. За своєю природою фактори можуть бути як випадковими, так і невипадковими.