2.1.6. Випадковість і невизначеність економічного розвитку.

У економіко-математичному аналізі інформація формується, як правило, в результаті спостережень за об'єктом, що вивчається. При отриманні, оцінці і використанні цієї інформації слід постійно мати на увазі важливі специфічні риси самого джерела даних.

Істотне значення мають стохастичні чинники, які виявляються як в діях на економіку з боку природи і суспільства, так і у внутрішньоекономічних зв'язках. Кліматичні і природні явища, структура матеріальних і духовних потреб членів суспільства можуть бути визначені тільки з деякою імовірністю.

Як і в будь-якій великій системі, в економіці на нижньому рівні ієрархії ширше виявляються стохастичні фактори. У міру переходу на вищі рівні ієрархії та зростання масштабів аналізованого об'єкту починають переважати детерміновані чинники її розвитку, зростає стійкість.

При моделюванні економічної системи потрібно поєднання детермінованих методів аналізу із стохастичними, що забезпечує ефективне використання результатів аналізу для управління економічними процесами.

Дослідження істотно ускладнюється різноманіттям динамічних властивостей економічної системи, що породжують різноманітні за формою і тривалістю перехідні процеси. Вони виявляються у вигляді часових запізнювань (лагів) - реакції економічного об’єкта на зовнішню дію. Лаги виникають, наприклад, між моментами здійснення витрат на виробництво продукту і його випуском, зростанням доходів і обумовленою цим зміною структури попиту і т.д. Слід підкреслити, що в моделюванні економіки визначну роль грають і завжди гратимуть кваліфікація і досвід економіста. У його компетенцію входить висунення гіпотез, що визначають вибір тієї або іншої економіко-математичної моделі, і він приймає обгрунтоване рішення про використання отриманих результатів аналізу конкретного економічного процесу.

Важливе значення має поняття невизначеності економічного розвитку. Розрізняють два типи невизначеності: «істинну», обумовлену властивостями економічних процесів, та «інформаційну», пов’язану з неповнотою і неточністю інформації про ці процеси. Дійсну невизначеність не можна змішувати з об’єктивним існуванням різних варіантів економічного розвитку і можливістю свідомого вибору серед них ефективних варіантів. Мова йде про принципову неможливість точного вибору єдиного (оптимального) варіанту.

У розвитку економіки невизначеність викликається двома основними причинами. По-перше, хід планованих і керованих процесів, а також зовнішні дії на цих процеси, не можуть бути точно передбачені через дію випадкових факторів і обмеженості людського пізнання в кожний момент часу. Особливо характерно це для прогнозування науково-технічного прогресу, потреб суспільства. По-друге, загальнодержавне управління не тільки не всеосяжне, але і не всесильне, а наявність множини самостійних економічних суб'єктів з особливими інтересами не дозволяє точно передбачити результати їх взаємодій. Неповнота і неточність інформації про об'єктивні процеси і економічну поведінку підсилюють істинну невизначеність.

На перших етапах досліджень по моделюванню економіки застосовувалися в основному моделі детермінованого типу (детальніше про детерміновані та стохастичні моделі див. п.2.2.1.). У цих моделях всі параметри є фіксованими. Класичним прикладом жорстко детермінованих моделей є оптимізаційна модель народного господарства, що вживається для визначення найкращого варіанту економічного розвитку серед безлічі допустимих варіантів.

В результаті накопичення досвіду використання жорстко детермінованих моделей були створені реальні можливості успішного застосування більш довершеної методології моделювання економічних процесів, що враховують, стохастику і невизначеність. Тут можна виділити два основні напрями досліджень. По-перше удосконалюється методика використання моделей жорстко детерміністського типу: проведення багатоваріантних розрахунків і модельних експериментів з варіацією конструкції моделі і її початкових даних; вивчення стійкості і надійності отримуваних рішень, виділення зони невизначеності; застосування прийомів, що підвищують, пристосування економічних рішень до ситуацій, що не передбачаються. По-друге, отримують розповсюдження моделі, що відображають стохастику (імовірнісний характер) і невизначеність економічних процесів і, що використовують відповідний математичний апарат: теорію імовірності і математичну статистику, теорію ігор, теорію масового обслуговування, стохастичне програмування, теорію випадкових процесів.

Наявних даних може бути недостатньо для того, щоб визначити функціональний зв'язок змінними, або вони недостатньо варіюються, щоб можна було відрізнити вплив одного чинника від впливу іншого.

Щоб заповнити недолік даних, дослідникові доводиться робити деякі апріорні допущення, часто недостатньо обгрунтовані.

Наслідки рішень менеджера, економіста, інженера виявляться в майбутньому. А майбутнє невідоме. Ми приречені ухвалювати рішення в умовах невизначеності. Ми завжди ризикуємо, оскільки не можна виключити можливість небажаних подій. Але можна скоротити вірогідність їх появи. Для цього необхідно спрогнозувати подальший розвиток подій, зокрема, наслідки ухвалюваних рішень.