Матеріал для виконання завдання:

Показники

Позначення

короткострокові

довгострокові

усього

До31

31-92

92-365

До 31

31-365

>365

до 31

31-365

>365

Активи, чутливі до змін відсоткової ставки в період t

FA(t)

Операції з клієнтами

4,9

14,4

70,7

22,5

Операції з цінними паперами

1,5

0,6

Пасиви, чутливі до змін відсоткової ставки в період t

FL(t)

Короткострокові кошти СГД

3,3

2,2

0,5

Довгострокові депозити СГД

2,8

2,7

0,0

Короткострокові депозити фізичних осіб

3,1

5,2

6,4

Довгострокові депозити фізичних осіб

2,6

11,2

1,8

Кошти СГД для забезпе-чення зобов’язань

0,2

Геп

Коефіцієнт гепу

Кумулятивний геп

Ря-док

Найменування

статті

На вимогу

і

менше

1 міс.

Від 1

до 6

міс.

Від 6

до 12

міс.

Більше

року

Немо-

нетарні

Усього

2010 рік

1

Усього фінансових активів

18886366

10204684

4453946

17095356

179441

2

Усього фінансових зобов’язань

20636464

13099353

8033357

5800218

625781

3

Чистий розрив за процентними ставками на кінець дня 31.12.2010 р.

2011 рік

4

Усього фінансових активів

16771409

7662675

4742947

16343021

1307280

5

Усього фінансових зобов’язань

21170507

11690624

5039971

5785019

946651

6

Чистий розрив за процентними ставками на кінець дня 31.12.2011 р.