Задача № 99

На підставі наведених даних:

• визначити, які фактори вплинули на отримання прибутку/збитку банку;

• визначити, як впливає зміна курсу іноземної валюти на капітал банку;

• описати модель, за допомогою якої можна визначити вплив факторів на зміну результативності діяльності банку відносно зміни курсів валют.

Матеріал для виконання завдання:

Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінних курсів, що встановлені на 01.01.2012 року, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими

тис.грн.

Ря- док	Найменування статті	На 01.01.2012 року
		вплив на прибуток/(збиток)	вплив на власний капітал
1	2	3	4
1	Зміцнення долара США на 0,25%	(16 550)	(16 550)
2	Послаблення долара США на 0,25%	16 550	16 550
3	Зміцнення євро на 2,19%	(121)	(121)
4	Послаблення євро на 1,92%	106	106
5	Зміцнення російського рубля на 4,23%	1 279	1 279
6	Послаблення російського рубля на 3,7%	(1 118)	(1 118)
Ря- док	Найменування статті	На 01.01.2011року
		вплив на прибуток/(збиток)	вплив на власний капітал
1	Зміцнення долара США на 0,40%	(186 144)	(186 144)
2	Послаблення долара США на 0,43%	200 105	200 105
3	Зміцнення євро на 1,97%	12 124	12 124
4	Послаблення євро на 1,86%	(11 447)	(11 447)
5	Зміцнення російського рубля на 2,03%	78	78
6	Послаблення російського рубля на 1,50%	(58)	(58)

Задача № 100

На підставі даних щоденного звіту про валютну позицію:

• розрахувати фактичні показники валютної позиції банку;

• визначити дотримання банком показників валютної позиції (Л13, Л13-1, Л13-2), розмір капіталу взяти з балансу банку (додаток А);

• визначити, яка валютна позиція викликає валютний ризик в умовах зниження курсу іноземної валюти;

• надати пропозиції щодо реструктуризації балансу банку з метою зниження валютного ризику в умовах укріплення курсу національної валюти

Тема 12. Аналіз процентного ризику банку Задача № 101

На підставі даних звіту про структуру активів і пасивів за строками (таблиця 101.1):

• надати формули розрахунку показників процентного ризику (геп, коефіцієнт гепу, кумулятивний геп, індекс процентного ризику);

• розрахувати зведені активи і пасиви, чутливі до зміни процентних ставок;

• розрахувати фактичні показники процентного ризику за всіма активами і пасивами, чутливими до зміни процентних ставок;

• надати висновки щодо наявності процентного ризику в банку в разі прогнозованого підвищення/зниження процентних ставок.