Задача № 95

У відповідності з Інструкцією «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» за наведеними даними (додаток Д) розрахувати:

• норматив миттєвої ліквідності (Н4);

• норматив поточної ліквідності (Н5);

• норматив короткострокової ліквідності (Н6).

Зробіть висновки щодо відповідності розрахованих показників та їх нормативних значень, з урахуванням виду банку (універсальний чи спеціалізований).

Які управлінські рішення Ви будете приймати при невиконані цих нормативів?

Які санкції може застосувати НБУ за порушення цих нормативів?

Задача № 96

За наведеними даними розрахувати та проаналізувати зміну показників ліквідності банку “Промекспорт” за січень 2011 та 2012 рр. Визначте їх відповідність нормативному значенню.

Матеріал для виконання завдання:

Показник	Січень 2011	Січень 2012
Залишки в касі та на коррахунку, тис.грн.	63664	60766
Залишки на коррахунку, тис.грн.	192121	58778
Ліквідні активи, терміном погашення до 1 року, тис.грн.
Активи первинної ліквідності, терміном погашення 31 день, тис.грн.	42365	124569
Активи вторинної ліквідності терміном погашення до 31 дня,тис.грн.	204598	75896
Зобов’язання терміном погашення 31 день, тис.грн.	987855	1002324
Короткострокові зобов’язання терміном погашення до одного року, тис.грн.	234561	364578
Залишки на поточних рахунках, тис.грн.	814466	589724
Норматив миттєвої ліквідності, %
Норматив поточної ліквідності, %
Норматив короткострокової ліквідності, %

Тема 11. Аналіз валютного ризику банку

Задача № 97

На підставі даних примітки до річного фінансового звіту банку про валютний ризик (таблиця 97.1):

• розрахувати валютну позицію за кожною валютою і вказати її вид;

• визначити, яка валютна позиція викликає валютний ризик в умовах зростання /зниження курсу іноземної валюти;

• надати пропозиції щодо реструктуризації балансу банку з метою зниження валютного ризику в умовах укріплення курсу національної валюти;

• розрахувати загальну відкриту валютну позицію банку.

Задача № 98

На підставі даних про валютну позицію банку (таблиця 98.1):

• розрахувати чисту позиції банку за кожною валютою/банківським металом на обидві дати;

• порівняти отримані показники та визначити за якою валютою банк має найбільший розрив (позитивний та негативний);

• визначити, як валютна позиція впливає на валютний ризик банку;

• визначити частку кожної валюти у монетарних активах та зобов’язаннях банку;

• визначити чи правильним є розподіл активів та пасивів за видами валют, порівнюючи зміну їх курсів на валютному ринку України на даний момент.

Таблиця 97.1