Тема 10. Аналіз ліквідності банку Задача № 90

На підставі наведених даних:

• проаналізувати загальний обсяг грошових коштів банку та їх еквівалентів;

• визначити вплив грошових коштів на стан ліквідності банку;

• розрахувати показники динаміки грошових коштів банку та основних статей їх формування у банку.

Матеріал для виконання завдання:

Грошові кошти та їх еквіваленти

тис.грн

Ря-док	Найменування статті	2011 рік	2010 рік
1	2	3	4
1	Готівкові кошти	2 930 731	2 500 086
2	Кошти в Національному банку України (крім обов'язкових резервів)	527 048	399 962
3	Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку України	443 424	334 395
4	Кореспондентські рахунки та депозити "овернайт" у банках:	3 264 156	4 365 310
	- України	32 670	67 009
	- інших країн	3 231 486	4 298 301
5	Депозити в інших банках зі строком погашення до трьох місяців	-	-
6	Договори купівлі і зворотного про дажу з іншими банками зі строком погашення до трьох місяців	-	-
7	Усього грошових коштiв та їх еквівалентів

Задача № 91

На підставі даних щоденного звіту про дотримання економічних нормативів (додаток Д):

• розрахувати фактичні показники ліквідності банку;

• визначити дотримання банком нормативів ліквідності, встановлених НБУ для банків;

• навести зовнішні і внутрішні фактори, що впливають на стан ліквідності банку;

• навести інструменти, які застосовувались НБУ для підтримки ліквідності банків в умовах ризику ліквідності банківського ринку в 4 кварталі 2004 року, 2008 року та на сьогоднішній момент;

• навести інструменти, які застосовувались банками для підтримки ліквідності в звичайних умовах та в умовах кризи ліквідності банківського ринку.

Задача № 92

На підставі даних довідки про залучені кошти та її залишки на кореспондентському рахунку:

• розрахувати відхилення високоліквідних активів на коррахунку від суми обов’язкового резервування для звітного періоду;

• надати висновки щодо виконання банком нормативів обов'язкового резервування для звітного періоду;

• зробити висновок щодо політики банку відносно використання коштів;

• розрахувати середній процент резервування за залученими коштами всього, в національній валюті, в іноземній валюті.

• надати висновок щодо впливу зміни структури залучених коштів за валютами на суму резервування.

• визначити взаємозв’язок між реальною і номінальною процентною ставками за депозитами через вплив норми резервування за залученими коштами.