- •Тема 1. Банк и банковская система. Коммерческие банки - основное звено банковской системы
- •Задача 1.1
- •Задача 1.2.
- •Тест 1.А
- •Тест 1.6
- •Тест 1.В
- •Тест 1.Г
- •Тест 1.Д
- •Тема 2. Основы деятельности коммерческого банка. Государственное регулирование, основные инструменты
- •Задача 2.1
- •Тест 2.Ж
- •Тест 2.З
- •Задача 3.1
- •Задача 3.2
- •Задача 3.3
- •Задача 3.4
- •Задача 3.5
- •Задача 3.6
- •Тест 3.А
- •Тест 3 б
- •Тест 3.В
- •Тест 3.Г
- •Тест 3.Д
- •Тест 3.Е
- •Тест 3.Ж
- •Тест 3.З
- •Тема4. Капитал банка, его формирование и пути наращивания
- •Задача 4.1
- •Задача 4.3
- •Тест 4.А
- •Тест 4.Б
- •Тест 4. В
- •Тест 4.Г
- •Тест 4.Д
- •Тест 4.Е
- •Тест 4.Ж
- •Тест 4.З
- •Тест 4.И
- •Тема 5. Платежеспособность и ликвидность
- •Задача 5.1
- •Задача 5.2
- •Задача 5.3
- •Задача 5.4
- •Тест 5.А
- •Тест 5.Б
- •Тест 5.В
- •Тест 5.Г
- •Тема 6. Надежность и устойчивость коммерческого банка
- •Задача 6.1
- •Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки капитала
- •Задача 6.2
- •Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки активов
- •Задача 6.3
- •Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки доходности
- •Задача 6.4
- •Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки ликвидности
- •Задача 6.5
- •Тест 6.А
- •Тест 6.Б
- •Тест 6. В
- •Тема 7. Кредитные ресурсы и управление ими.
- •Тема 8. Пассивные операции и управление ими
- •Задача 7.1
- •Задача 7.2
- •Тест 7.А
- •Тест 7.В
- •Тест 7.Г
- •Тест 7.Д
Задача 6.3
По данным, приведенным в таблице 2, рассчитайте показатели, позволяющие произвести оценку доходности банка.
В ходе оценки доходности банка используйте бальную и весовую оценку показателей:
Сделайте выводы.
Таблица 1
Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки доходности
№ |
Наименование показателя |
Условное |
Значения (%) |
Вес |
|||
п/п |
|
обозначение |
1 балл |
2 балла |
3 балла |
4 балла |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Показатель прибыльности активов |
ПД10 |
1,4 |
< 1,4 и 0,7 |
< 0,7 и 0 |
< 0 |
3 |
2 |
Показатель прибыльности капитала |
ПД20 |
4 |
< 4 и 1 |
< 1 и 0 |
< 0 |
3 |
3 |
Показатель структуры расходов |
ПД4 |
60 |
> 60 и 85 |
> 85 и 100 |
> 100 |
2 |
4 |
Показатель чистой процентной маржи |
ПД5 |
5 |
< 5 и 3 |
< 3 и 1 |
< 1 |
2 |
5 |
Показатель чистого спреда от кредитных операций |
ПД6 |
12 |
< 12 и 8 |
< 8 и 4 |
< 4 |
1 |
Таблица 2
Данные из отчетности банка
|
Тыс.руб. |
1.Финансовый результат (прибыль +, убыток -) |
+ 53200 |
2.Чистые доходы от разовых операций (ЧД раз.) |
3170 |
3.Сренегодовая величина капитала (К ср.) |
800500 |
4. Среднегодовая сумма активов (Аср.) |
9503000 |
5. Начисленные налоги (Н) |
12640 |
6. Операционные доходы (ОД) |
2004000 |
7. Операционные расходы (ОР) |
1949600 |
8.Административно-управленческиерасходы ( Рау.) |
44040 |
9. Процентные доходы (Д п). |
1008400 |
10 в т.ч. от кредитных операций |
805370 |
11. Процентные расходы (Рп) |
854400 |
11. Среднегодовая сумма ссудной задолженности (СЗ ср.) |
4702500 |
12. Среднегодовая сумма обязательств, генерирующих процентные выплаты (ОБ ср.) |
9084500 |