45. Критерии и основные методы количественной оценки предпринимательских рисков.

 

Количественный анализ – представляет собой определение размеров отдельных рисков, производимое математическими и статистическими методами. Могут использоваться следующие методы количественного анализа: статистический, метод оценки вероятности ожидаемого ущерба, метод минимизации потерь, метод использования дерева решений, математический метод, оценка риска на основе анализа финансовых показателей деятельности предприятия.

 

Прежде всего, решение, принимаемое в ситуации риска, должно оцениваться с точки зрения вероятности достижения предполагаемого результата и возможного отклонения от него.

Рисковое решение также должно оцениваться с точки зрения затрат, необходимых на его осуществление. Лучшим будет решение, требующее меньших затрат на свое осуществление

 наконец, рисковое решение должно оцениваться с точки зрения продолжительности времени, неоходимого на реализацию решения. Лучшим будет решение, которое при данных условиях требует меньшего времени на его осуществление.

 

Основные методы количественной оценки риска

 

Величина экономического риска может быть также определена как произведение возможного ущерба(убытка) на вероятность того, что этот ущерб произойдет. В данном случае ее принято называть функцией риска, имеющей такой вид

 

P=A*P1+(A+B)*P2,

 

Где P – величина возможного риска в абсолютном выражении;

A, B – величина возможного ущерба в абсолютном выражении соответственно для первого, второго и т.д. вариантов решения

P1, P2- вероятность того, что ущерб произойдет соответственно в первом, втором и т.д. вариантах решения, измеряемая от 0 до 1.

Спомощью этой формулы возможно выбрать решение как минимум из двух вариантов. Причем лучшим будет считаться тот, при котором рассчитанная величина риска будет меньшей

Основные методы количественной оценки риска

 

Э= П*С*Т*Рт*Рк/ З

Где Э- эффективность реализации нововведений;

П- ежегодный предполагаемый объем реализации нового изделия в натуральном выражении

С- предполагаемая продажная цена нового изделия;

Т- предполагаемый срок производства нового изделия или период от его освоения до снятия  с производства, лет;

Рт- вероятность коммерческого успеха. Под ней понимается возможность сбыта нового(усовершенствованного) изделия с полученим ожидаемой прибыли;

З- величина затрат на реализацию нового изделия. Она состоит из затрат на освоение данного изделия и текущих производственных расходов.

Количественная оценка предпринимательского риска с помощью методов математической статистики устанавливается главными инструментами данного метода оценки – дисперсией, стандартным отклонением, коэффициентом вариации Преимуществом данного метода оценки предпринимательского риска является несложность математических расчетов, а явным недостатком – необходимость большого количества исходных данных ( чем больше массив, тем достовернее оценка риска ). Кроме статистического метода существует метод экспертной оценки риска, который может быть реализован путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов. Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется перечень возможных рисков и предполагается оценить вероятность их наступления, основывали, например, на следующей системе оценок: 0 – несущественный риск; 25 – рисковая ситуация, вероятнее всего не наступит. 50 – о возможности рисковой ситуации нельзя сказать ничего определенного; 75 – рисковая ситуация, вероятнее всего, наступит; 100 – рисковая ситуация наступит наверняка.