29 Характеристика силы сигналов на покупку-продажу ценных бумаг на примере различных треугольников.
Правило треугольника в оценке силы сигнала:
Направление входа в треугольник
Угол наклона треугольника
Направление выхода из треугольника
При прочих равных условиях предпочтение отдается направлению выхода, соответствующего направлению входа.
На рисунках треугольников, изображенных ниже, приведены лишь сам треугольник и вход с выходом. На самом экзамене надо будет нарисовать фигуру полностью, как в предыдущем вопросе. В треугольнике помимо линии входа должны быть еще пять линий, включая линию выхода, три вверх и две вниз или наоборот.
Сильный сигнал, хорошая позиция для открытия вверх |
Сигнал средней силы, требуется подтверждение от дополнительного сигнала |
Сигнал средней силы |
Сильный сигнал, хорошая позиция для открытия вверх |
Слабый сигнал |
Сигнал средней силы |
Сигнал средней силы |
Слабый сигнал |
Сильный сигнал |
Сигнал средней силы |
Сигнал средней силы |
Сильный сигнал |
Сигнал средней силы |
Слабый сигнал |
Слабый сигнал |
30 Индикаторы технического анализа. Описание их сущности. Примеры.
Индикаторы – математические преобразования цен и объемов сделок, в результате чего получаются новые значения, используемые для прогнозирования будущих изменений цен.
Индикаторы технического анализа делятся на две большие группы:
Трендовые – индикаторы, позволяющие определить наличие тенденции на рынке.
Скользящие средние – среднее арифметическое цен (зачастую цен закрытия) за N периодов.
П
окупка
при пересечении графика цены своей
скользящей средней снизу вверх; продажа
– при пересечении сверху вниз.
К преимуществам относится простота расчета и удобство использования при хорошем трендовом движении. Недостатки: индикатор запаздывает и дает много ложных сигналов во флэте.
MACD – схождение/расхождение скользящих средних. Индикатор MACD используют для определения силы и направления тренда на рынке, а также для нахождения разворотных точек. Индикатор представляет разницу между двумя скользящими средними в виде гисторгаммы. Также на сам индикатор наносится сигнальная линия - для предоставления сигналов на вход или для указания на смену/замедление тренда.
Сигналы MACD:
Пересечение гистограммы (линии MACD) с нулевой отметкой:
Пересечение MACD со своей сигнальной линией:
Состояние перекупленности/перепроданности. Когда короткая скользящая средняя поднимается существенно выше длинной (т.е. MACD растет), это означает, что цена рассматриваемого инструмента, скорее всего, слишком завышена и может вернуться к более реалистичному уровню.
ADX - индекс Среднего Направления Движения. Сам индикатор состоит из трех линий: DI+ - мера движения цен вверх, DI- - мера движения цен вниз, ADX – среднее направленное движение. Сама линия ADX не дает сигналов на покупку/продажу, она лишь определяет силу тренда:
ADX растет. Это говорит об усилении действующего тренда, рекомендуется заключать сделки в его направлении.
ADX в области максимальных значений. Это говорит о возможной остановке, или даже скором развороте тенденции.
ADX снижается. Тенденция ослабевает.
A
DX
в области минимальных значений. Тренд
слаб и находится в завершающей стадии.
Какой тренд (восходящий либо нисходящий) доминирует на рынке определяется по положению DI+ и DI-: выше DI+ - тренд восходящий, выше DI- - тренд нисходящий. Пересечения этих двух линий говорят о развороте тренда и являются сигналами на покупку/продажу.
B
ollinger
bands
- индикатор строится с помощью простой
скользящей средней с периодом 20 и двумя
линиями, которые отстоят от SMA(20)
на два среднеквадратичных отклонения
цены от своей скользящей за 20 периодов.
Суть идеи в том, чтобы построить такой
ценовой конверт, который бы изменялся
вместе с изменением волатильности
цен. Вход на покупку при восходящем
тренде, когда цена опускается ниже
своей скользящей и подходит к нижней
границе конверта. Сигнал на продажу
зеркален. Также входы осуществляются
на пробой границ
Осцилляторы – нетрендовые индикаторы, характеризующие состояние перекупленности или перепроданности рынка.
М
омент
- разность
между текущей ценой и ценой закрытия
n периодов назад.
Сигналами на покупку/продажу являются пересечения момента со своим нулевым значением.
Стохастик - показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом.
Стохастик измеряется в процентах. Критические зоны устанавливаются на отметках 20% и 80%. Сигналами на покупку/продажу являются выходы из критических зон, а так же пересечение основного графика стохастика со своим усредненным графиком (пунктирная линия).
RSI (индекс относительной силы). Значение RSI нормировано и изменяется в пределах от 0 до 100. Критические зоны (зоны перекупленности и перепроданности) устанавливаются на уровне 70% и 30% соответственно. В качестве основного критерия используется условие образования максимума индикатора в зоне перекупленности, что означает близкий разворот цен вниз, а также условие образования минимума индикатора в зоне перепроданности, что говорит о возможности разворота наверх.
